В этом посте (лонгрид):

1. Как я управляю капиталом сейчас
2. Какие варианты управления капиталом я собираюсь тестировать/применять

 Термины и определения

• ТА — торговый алгоритм. Кусок кода или набор правил, по которым определяется точка входа в сделку / выхода из сделки
• ИД — идеальная доходность с методикой расчёта, варианты описаны в моём посте, в посте Sprite или в посте Buybuy. Эту идею я уже публиковал больше года назад, но прошлое забыто.
• ДТА — доходность торгового алгоритма

Простейший способ

1. Аксиома
Цены случайны (в философском смысле)

Почему? Потому что альтернатива этой аксиоме:

В любой момент времени знак будущего приращения цены может быть предсказан точно.

Третьего не дано.
За все время существования рынков альтернативу случайности никто не доказал (аксиому доказать невозможно). А это значит выбор между аксиомой и альтернативой — это вопрос веры. О вере не спорят.
Поэтому, все, что дальше, сформулировано в рамках аксиомы.

2. Успешная торговля возможна только на базе статаналога статистических взаимосвязей между прошлой информацией и будущим изменением цены. При этом точное знание статистической взаимосвязи необязательно.

Примечание. В рамках аксиомы любая взаимосвязь  между прошлой информацией и будущим изменением цены может быть только статистической. Теория вероятностей тут не причем — это просто логическое следствие философского определения случайности.

3. (необязательное). Если Вы нашли какую-то идею для торговли, то проверьте ее на то, что она не противоречит статистическим параметрам ценовых рядов. Для этого Вам понадобятся инструменты теории вероятностей. Этот шаг необязателен, но в случае отрицательного результата он избавит Вас от необходимости тратить время на следующие шаги.

Доброй ночи, коллеги!

Сама тема сабжа всем понятна, известна, и продолжает оставаться болезненной.

Попробую и я вставить свои 4 копейки © Анекдот

Итак — в чем главная проблема алготрейдинга?

На мой взгляд ровно в одном — алготрейдеры не понимают, чем они торгуют.
Ну т.е. торгуют они активами.
Но как устроен ряд цен актива или ряд приращений цен актива — они не знают.

Дальше каждый рассуждает в меру своего образования и/или испорченности:

(спец по ТВиМС): Эта изломанная хня — очевидно реализация случайного процесса
(прикладной математик): Это кривая, но не гладкая. Ща я ее приближенно продифференцирую
(спец по распознаванию образов): Паттерны! Сколько паттернов! Ыыыыыыыы!
(простой человек): Цифры. Просто много цифр. Ща наваяем!

Никто из этих персонажей (кроме меня, наверное, и А.Г., но в рамках его жесткой модели) не задается простым вопросом:

«Какие характеристики цен (или приращений цен) актива вообще позволяют на нем заработать?»

Ну т.е. циферки — циферками, а что в них такого, на чем я могу заработать?

На эти вопросы есть простые ответы. К сожалению, они неверные… Варианты:

1. Цена актива всегда возвращается к скользящей средней (MA)

На самом деле (исходя из самой своей формулы) для широкого класса процессов сама скользящая средняя принудительно возвращается к цене актива.
Вердикт: не работает
Замечание: Существуют процессы, возвращающиеся к среднему (Орштейн-Уленбек?). Но цена актива — она не про это)

2. Цена актива всегда блуждает в пределах границ Боллинджера

На самом деле как раз наоборот — границы Боллинджера всегда приближаются к некоему варианту выборочного СКО. Ценовой процесс легко может пересекать эти границы, а возвращается обратно по единственной причине — границы под него подстраиваются (см. п. 1).
Вердикт: не работает
Замечание: Существуют (стационарные) процессы, когда Боллинджер работает. Но цена актива — она не про это)

3. Цена актива всегда отталкивается от уровня, а пробив его — остается за уровнем

На самом деле такой уровень всегда виден на истории.
Методика отработки такого уровня в реальном времени хромает.
Ну т.е. система, которая определяет такой уровень на основании 2, 3, 4,… ударов в уровень и последующего отскока хромает на долгосроке.
Идея покупать сразу после пробоя тоже легко моделируется — и… сливает ...
Вердикт: не работает

ВОПРОС:

Коллеги!
Как вы убеждаете себя, что идеи, заложенные в ваши алго, работают и способны дать прибыль в будущем?
Тесты — не обоснование от слова совсем.
Ну или поясните, почему система, приносившая прибыль на интервале, будет приносить ее в будущем?
Вангую — без понимания внутренних свойств цены актива такое объяснение просто невозможно.

С уважением 

Бонус 

Топ постов про брокера Interactive Brokers

Как платить налоги и способы подачи деклараций:

smart-lab.ru/my/TRADER_ZEN/tree/#category_2281

Как купить и продать акции:

     Секрет торговли без потерь денег беспокоит большинство спекулянтов. Да что спекулянтов, инвесторы нет, нет, да и бывает зайдут в бумаги с плечом, лишь бы урвать копеечку, что бывает плохо лежит на бирже. Но правда в том, что это копеечка часто оказывается приманкой настоящих рыбаков, которые хватают за жабры пойманную добычу и трясут незадачливых трейдеров до опустошения их депозита.

     Краткость — сестра таланта. И поверьте, это я уже несколько раз сократил…

Почему трейдеры торгуют с плечом

     И ведь действительно. Почему бы не заработать побольше да побыстрее?

     shoulder — дословно “плечо”. Невероятно, но биржа торги проводит не только в интересах инвесторов, но и в интересах брокеров. Брокеры предоставляют плечо спекулянтам и их плечевая торговля расцветает всеми красками маржин колов.

Имеется красивейшая эквити:

Эта эквити интересна не только тем, что у неё высокий шарп, но и тем, что она получена не на копеечном счете.
На стартовые 30 млн заработано 11 млн рублей.

Это опционная торговля, которая велась по трём базовым активам: RI, Si, BR.

Что я сделал для анализа? Скачал все сделки за конкурс и немного подшаманил файлик.
Видимо, там были открытые позиции на начало конкурса ну и остались открытые на момент окончания.
Чтобы всё закрывалось в ноль для финреза, я добавил в начала и в конец файла несколько строк с виртуальными сделками.

Тогда получилась такая картина.
Финрез по бренту (опционы+БА) порядка 230 долларов.
Финрез по сишке (опционы+БА) порядка 650 тыс рублей.
Финрез по ришке (опционы+БА) порядка 7,5 млн пунктов.
То есть можно сказать, что вся эквити получена на ришке.

Что меня интересовало?
1. Как получено?
2. Насколько устойчиво и насколько масштабируемо?

Всем добра!


К осени 2013 года я разработал самый важный, как я тогда считал, документ для трейдера – Конституцию трейдера. Это был очень творческий документ, который вбирал в себя все мои знания про трейдинг на тот момент, а по факту – был конспектом открытых лекций и выступлений ряда гуру-околорыночников (в основном с ФинамФМ и Ютуб) и интервью с реальными трейдерами. Они так уверенно рассказывали про трейдинг, про уровни и скользящие средние, про алгоритмы определения точек входа и выхода, про управление рисками и позицией, про стопы и тейки, про психологию трейдера во время сделки, про важность журнала сделок и дисциплину, про поведение толпы и даже про маркет-мейкеров, что я впитывал в себя каждое слово, каждую картинку и иллюстрацию, и создавал в голове образ той самой конституции трейдера, в которую, в итоге, я бережно перенес все эти наиважнейшие знания, включая поговорки про трейдинг. Документ получился настолько же интересным и содержательным, насколько был бесполезным, но другой вопрос – мог ли я определить пользу от своей конституции на том уровне своего развития? Конечно, нет. А значит – настало время для второго выхода в рынок!

Пришло время сделать 3-НДФЛ, чтобы получить  социальный (за медицинские услуги) и  инвестиционный вычеты, заплатить дивиденды, полученные от иностранных эмитентов (W8-ben подписана).

Нюанс — за год были убытки от коротких позиций по акциям и убытки по фьючерсам на акции.
И при формировании 3-НДФЛ получается каша в доходах и вычетах, которую пришлось разобрать.
Задокументирую свой вариант заполнения, проверим результаты летом, когда налоговая будет обрабатывать декларации.

Что найдено

В личном кабинете при заполнении 3-НДФЛ ждет сюрприз от ВТБ и ФНС:

• от ФНС — задвоение всех данных по доходам за 2020 год,
• от ВТБ странная 2-НДФЛ, которая содержит такие данные, что по мнению ФНС надо еще внести в казну значительное количество тысяч (у меня получалось в разных вариантах от 40 до 125 тысяч). Все потому, что часть вычетов на приобретение бумаг и вычетов по убыткам была передана не принимаемым со стороны ФНС образом.

ВТБ действует строго по поговорке «От пирожка, предложенного москвичом, нельзя отказываться, потому что обязательно запихнет и не факт, что в рот» и заталкивает в личный кабинет ФНС декларацию.
ФНС ее отобразить нормально не может, потому что она содержит данные поперек логики применения вычетов, и теряет часть данных о вычетах, что  приводит к необходимости ввести данных о доходах в 3-НДФЛ заново.