ETF

Американский фондовый фьючерс в небольшом минусе на данных по пособиям по безработице, которые вышли чуть хуже ожиданий аналитиков.
Citrix, Cirrus Logic, Crocs, Las Vegas Sands, Skechers, Chevron: горячие акции
Citrix Systems Inc. (CTXS): Разработчик программного обеспечения спрогнозировал прибыль за 2012 год как минимум в $2,75, превзойдя средний прогноз аналитиков в $2,72.
Cirrus Logic Inc. (CRUS): Поставщик частей для iPhone и iPad отчитался о прибылях за четвёртый квартал в 36 центов за акцию, побив ожидания аналитиков в 34 цента.
Crocs Inc (CROX): Производитель пластиковых сабо прогнозирует прибыль за второй квартал не более 63 центов на акцию, тем самым разочаровав аналитиков, прогнозировавших прибыль в 65 центов.
Las Vegas Sands Corp. (LVS): Компания-казино отчиталась за первый квартал в 70 центов на акцию, побив прогноз аналитиков на 10 центов.
Skechers U.S.A. Inc (SKX): Производитель тонизирующей и спортивной обуви отчитался о результатах работы в первом квартале в размере потери 7 центов на акцию, хотя аналитики ожидали потерь в 27 центов.


( Читать дальше )

Хочу инвестировать в золото присматривался к ОМС, но потом почитал про ETF. Крупный российский брокер дает возможность инвестировать через кипрский офшор в ETF GLD SPDR Gold Trust. Какие риски у меня будут при инвестировании? Смогут они меня просто по беспределу кинуть после перевода денег? Будут ли деньги реально инвестированы или не уйдут дальше кипрского офшора? сумма 50 000 $

Вчера дон DHong выложил графики улыбки волатильности в EFT на золото GLD с Bloomberg.

Прикинул, как на этой улыбке заработать.
Получился put календарь с проданным OTM call опционом.



В золото не полезу, маржи лишней нет.
Хочу Bloomberg…

Пока в S&P500 и NASDAQ ралле, Russel2000 консолидируется на одном уровне. Вола низкая, объемов нет.
IWM — это ETF от индекса Russell 2000. На графике RUT то же самое.


 
Можно строить разные предположения, крахЪ или инопланетяне подвезут денег и всех спасут. Но вероятно будет выход их диапазона с ростом волы.

На это можно купить стреддл, например, на июльских квартальниках.
Чем более далёкие опционы, тем дороже и лучше. 

86 страйк выбирал по улыбке волатильности, может ошибся маленько.
Нет нашел пока нормального инструмента для анализа улыбок волатильности.

Выход. Стоп при 30% просадке. За 30 дней до экспирации. Take +30-50% в зависимости от движухи.

Трейд учебно-бумажный. По риску на новые сделки не пролазят.

Придумал как обыграть Бразилию.
http://smart-lab.ru/blog/40407.php
Всё повертел, только backratio выглядит неплохо.
До экспирации 180 дней.
Если будет падение и вырастет вола, то будет неплохой плюс.
Отрицательная тетта небольшая.
Купить нужно как можно дешевле.

ETF EWZ iShares MCSI Brasil

• Уперся в линию шеи.
• Дивергенция на объемах.
• У верхней полосы болинджера.
• Вола низкая и готова расти пробить линию тренда.

Про РТС выводы можете сделать сами :)
Я в игры с РТС больше не играю.

Подумаю завтра, как разыграть с помощью опционов.

В продолжение темы — smart-lab.ru/blog/38770.php
Можно арбитражить и не только на фучерсах, но и на ETFках.
Вот график того же спреда, но на BNO vs. 3 OIL:

Красиво выглядит MACDи.

Хотел еще высказать пару мыслей по поводу тех слухов, что ФСФР собирается разрешить ПИФам инвестиции в амерские ETFs. О планах разрешения подобных инвестиция я услышал недавно.

— В последнее время на американском рынке ETF появилось множество продуктов, которые не представляют из себя акции и фондовый или, например, облигационный, рынок никоим образом. Из примеров можно привести:

SDS: Ultra Short S&P 500
VXX:  VIX  Short Term
UNG:  Natural Gas Fund

Подобные ETFs не основаны на фондовом рынке, а основаны на фьючерсах. Их поведение будет сравнительно непонятно непрофессионалу и большинству профессионалов на РФ рынке, учитывая сравнительно зачаточный уровень управляющих в РФ.
 
Я бы не хотел чтобы ПИФы в РФ связывались с ETF с такой экзотической природой, как названная в примерах.

— Кроме этого, сушествуют еще, так называемые, closed-end ETF, рыночная цена которых может сильно отличаться от цены их содержимого, в отличие от open-end ETF. В силу своей организации, акции closed-end нельзя обменять на акции содержимого. Поэтому стоимость содержимого может сильно отличаться от стоимости собственно ETF.

( Читать дальше )

Самый крупный индексный ETF-фонд «Market Vectors Russia» (под управлением Van Eck), инвестирующий в российские локальные акции, ГДР и АДР, с апреля 2011 года потерял более $2млрд за счёт оттока клиентов и за счёт снижения цены акций. Максимальное СЧА фонда 11-14 апреля составляло $4.15млрд, сейчас — $2.2млрд. Сокращение денег в фонде почти в 2 раза.



Всем смотреть и бояцца!!!

Америкашки в 2008 году не продавали русские акции в самый разгар кризиса, а тут вдруг за голову схватились. Если они ошиблись тогда, то почему они правы сейчас? По-моему, этим бездарям в очередной раз преподнесут урок