Постов с тегом "корреляция активов": 12

корреляция активов


О корреляции

Данные по корреляции между индексом доллара, фьючерсом на Брент, акциями Сбербанка и индексом ММВБ. Все это для последних 50-ти часовых свечек. Корреляция сильно зависит от ТФ и количества данных. Очень часто  пишут и говорят про корреляцию, но умалчивают о рассматриваемом интервале.О корреляции


Генератор мировых котировок: корреляция активов

Были взяты графики нескольких десятков валютных пар (история котировок за 18 лет). Сравнивались каждый с каждым. Корреляция на недельном таймфрейме доходит до 60%. Корреляция на минутном до 40%. При сдвиге графиков на 1 бар относительно друг друга корреляция падает до 0 (на любом таймфрейме). Также были найдены корреляции фондовых индексов, акций, валют, на всех таймфреймах… Даже несвязанных друг с другом: например была найдена 50% корреляция акций JPMorgan Chase & Co и EUR/USD на минутном таймфрейме!!!

Корреляцию на недельном, дневном, часовом графиках (между финансово связанными активами) я ещё могу понять… Но на минутном… И у несвязанных активов… И при небольшом сдвиге всё рушится! Это никакие не случайные ряды тогда, — всё генерируется автоматически из одного центра. Т.е. приращения цен мировых активов — это разные правила преобразования одного и того же случайного числа.

Я вредный, выкручивайтесь. Картинки по теории в помощь.

Генератор мировых котировок: корреляция активов



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн