Задался тут целью высчитать оптимальные размеры уровней стоп-лосса и трейлинг-стопа при торговле фьючерсом РТС.

Вход в позицию осуществляется самым простым и незатейливым способом —  при пересечениии двух EMA с разными периодами, я взял 10 и 15, таймфрейм — минутки. 

Выход из позиции осуществляется либо по обратному пересечению, либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг стопу.

Что получилось.
 Видно, что в целом выражение про «убытки режь, давай прибыли течь» — отностительно верно. Однако из графика видно, что резать убытки в промежутке от 200 до 600 пунктов довольно бестолковое занятие. Вся прибыль сосредоточена при уровне стоп-лосса либо меньше 200 пунктов, тут вспоминается другое выражение, что «хороший трейд становится прибыльным обычно сразу», либо 600-1000. 
Давать же «прибыли течь» можно спокойно до 1300 пунктов и выше. 
В идеальной ситуации — при стопе 150 пп и трейлинге 1300, можно было заработать 15000 пунктов при максимальной просадке системы 8500 за 4 месяца.
 

Терпеливым достается всё.
Китайская мудрость


Если предстоит выбор между сомнительной компанией
 по приемлемой цене и стоящей компанией по сомнительной цене,
 мы предпочтем последнее.
 Однако больше всего нас привлекает
стоящая компания по приемлемой цене.
У. Баффетт
 
 
Про акции…
   Помимо, осуществления среднесрочных спекуляций на опционах и краткосрочных на фьючерсах я инвестирую в акции российских компаний. Выбор акций производится по методике определения справедливой стоимости (фундаментальный анализ) основанной на трудах Уоррена Баффетта и  Бенджамена Грэхема (их книги «Эссе …» и «Разумный инвестор» кому интересно, можно скачать тут — http://www.koob.ru/investment/). Инвестиции долгосрочные — от 5 до 1000 лет, но с возможностью пересмотра один раз в год. Целью является: получение среднегодовой доходности порядка 25-30% годовых в долгосрочном периоде (35-50 лет).


( Читать дальше )

Проанализировал стратегию из поста kirill_m
http://www.smart-lab.ru/blog/11479.php

Решил сделать видео (для наглядности)

 

Итак, давайте разберемся с самим понятием – денежный мультипликатор – коэффициент, показывающий степень роста денежной массы за счет банковских операций. Это отношение денежной массы к денежной базе.
 
Денежная база (М0) – совокупность обязательств ЦБ, которые могут быть использованы коммбанками для увеличения/уменьшения денежной массы.
 
Денежная масса (М1, М2, М3) – совокупность наличных и безналичных средств, находящихся в обращении.

Определения денежных агрегатов по странам

 
 
Анализируя М2 в США, ЕЗ и Китае – с 1999 по н.в. – можно сделать следующие заключения:
 

• Показатель в  США с 99 по первую половину 2006 отличался завидной постоянностью и практически не менялся, лишь со 2-й половины 2006 по 2-ю половину 2008 наблюдалось некоторое увеличение показателя. Далее кризисный 2008 и не смотря на некоторую стабилизацию  - пока тренд на снижение.
• Европейский показатель показал свой пик ближе к концу 2001, после чего достаточно плавно снижался и к 2-й половине 2006 года стал почти равен показателю в США, кризис 2008 тоже повлиял на мультипликатор и он упал, однако почти в 2 раза меньше чем аналог из США, достигнув минимум в начале 2010 идет плавный рост.
• Китай выглядит самым нестабильным, при этом показатель достаточно прогнозируем и движется вверх, цикл резкий рост – стабильность – резкое снижение длиться в среднем 1,5-2 года, со второй половины 2010 показатель растет существенно «быстрее», чем ранее.

 
В течение почти всего 2010 года продолжалось сокращение банковских резервов в США (при некотором росте мультипликаторов), однако в 2011 это прекратилось. На текущий момент идет новое накопление резервов и снижение мультипликаторов.

Одно из самых интересных выступлений на встрече смарт-лаб.ру 25 июня — выступление Алексея Каленковича. Алексей, спасибо за горячую поучительную речь!

 

взято отсюда sokrat-broker.blogspot.com/2011/04/blog-post_7394.html
Автор: Сократ

Для отображения количества открытых позиций на графике  в ИТС QUIK необходимо настроить следующие параметры.

Сначала необходимо проверить настройки получения данных. Выберите пункт меню Настройки / Основные / закладка Получение данных и установите переключатели в соответствие с приведенным ниже рисунком.

Закройте данное окно нажатием кнопки Сохранить.

Нажмите правой кнопкой мышки в Текущей таблице параметров и выберите пункт меню Редактировать таблицу.


( Читать дальше )

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.
 
Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума  или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.
 
P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.
 
Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

 
И, для большей наглядности, график:



( Читать дальше )

рисунок 1
 


( Читать дальше )

• Я хорошо помню 2007 год.
• Я помню день, когда на фьючерсах Газпрома я впервые за день заработал больше 100 тыс. рублей.
• Как мне срывало башню.
• Я помню, о чем я в этот момент думал.
• А я думал о том, что я раскусил рынок. И теперь я буду регулярно делать по 100 тысяч в день, и я думал о том, какие роскошные костюмы я на себя надену, и как я эти деньги буду тратить.

• Я помню 2009 год. Я начал зарабатывать понемногу, но стабильно.
• Я тогда был очень рад. Я нащупал тему, которая позволяла делать более менее стабильно по 15-20 тысяч  в день (далеко не каждый конечно, но зато без особых потерь).

• Помню, как неплохо заработал в феврале 2010. 
• Блин, каждый раз в прошлом, когда я поднимал нормально, я думал:
• Ну все, я нашел то, что нужно! И я экстраполировал свой результат на будущее. Я постоянно думал, что если я вышел на уровень, скажем. полмиллиона в месяц, значит теперь так всегда и будет.
• И в мыслях я тратил, тратил, тратил… Тратил то, что не заработал.

• Как изменилось сознание теперь?
• Радости намного меньше.
• Я знаю, что психологическая нагрузка в след месяце будет еще выше.
• Тратить на что-либо бессмысленно. Это слишком тяжело досталось, чтобы позволить себе покупать какую-то хероту. Да и по большому счету мне пока ничего не надо.
• А еще, в отличии от предыдущих разов моей эйфории, я теперь думаю, что в следующем месяце я обязательно потеряю.
• Я уверен: следующая моя сделка будет очень убыточной.
• Я уверен: настроение мое будет очень хреновым.

Поэтому все что тебе надо, это продолжать выполнять свою работу, чтобы выполнить план на этот год. Второй месяц подряд я его выполняю и было бы фантастически, если до конца года я бы выполнил план хотя бы наполовину.