Посмотрел я про эту матрицу, если честно то жаль потраченного времени. Ничего нового и интересного не узнал. Вообще, человеку знакомому с ассет алокейшн, при первоначальном знакомстве с опционами эта идея первое что приходит в голову, ведь есть два инструмента с гарантированной  корреляцией близкой к -1, это же клондайк). Но фактически там покупка волатильности с попыткой отбить тетту на оригинальном дельтахедже, реализованном не на фьючерсах, а на опционах, с их диким спредом и комиссиями.  В общем… нет.