Друзья всем привет! На связи канал современные инвестиции.
Наш Youtube канал

В данной статье я расскажу, что из себя представляет сектор полупроводников, какие акции есть в этом секторе и стоит ли в них инвестировать(Кому интересно видео, есть ссылка на Youtube в конце статьи).

Перспективы сектора
Начнем с того, что сектор полупроводников действительно имеет огромный потенциал роста еще в ближайшие десятки, а то и сотни лет.
С чем это связано? Рынок полупроводников находится в стадии активного развития и роста прямо сейчас.
Объем рынка уже сегодня более 500 000 000 000 долларов и его потенциал роста до нескольких триллионов в ближайшие 10-20 лет.

График индекса полупроводников(Регулярный рост с 2008 года)




Дело в том, что для смартфонов, компьютеров, дата центров, бытовых устройств и автомобилей, которых становится больше и больше, требуются полупроводники. Но мало просто производить полупроводники, чтобы телефон или блок управления автомобиля становился умнее, быстрее и эффективней нужны более быстрые процессоры, оперативная память, графические адаптеры и другие устройства полупроводниковой продукции.

( Читать дальше )

Тема освоения космоса из года в год собирает вокруг себя всё новых и новых инвесторов. Сначала её подпитывал Илон Маск, обещая отправить людей на Марс при помощи своей компании SpaceX. Затем на биржу вышла компания Ричарда Бренсона — Virgin Galactic, которая обещает обеспечить космический туризм. Недавно к теме подключилась и Кэти Вуд, основатель Ark Invest, с запуском нового фонда на космос.

В сегодняшней статье мы попытаемся разобраться:

— что привлекает инвесторов в космосе;

— справедливы ли прогнозы Ark Invest;

— кто является реальным двигателем инноваций в индустрии;

— какие игроки перспективны для инвестиций.

Космический туризм привлекает инвесторов

Тема космического туризма стала популярной среди инвесторов в 2020 году благодаря Илону Маску и Ричарду Бренсону.

Илон Маск довольно часто говорит о том, что хочет отправить первых поселенцев на Марс. Для этих целей Маск создал SpaceX — производителя комической техники. За успехами частной компании в запуске ракет-носителей Falcon следит большое количество людей - это им кажется ближайшим будущем.

( Читать дальше )

Здравствуйте. Уже достаточно давно я интересуюсь машинным обучением для инвестиций в акции и разработал систему, которая позволяет выбирать наиболее перспективные активы. Система, на длительном сроке, стабильно и значительно превосходит рынок, показывая среднюю доходность за последние 15 лет более 35% годовых в €, с просадкой, сопоставимой с рыночной (доходность может быть и больше, в зависимости от количества акций в портфеле и стратегии фиксации прибыли и убытков). Прогнозы публикуются на smart-lab с октября, в реальном времени, проект называется Investington. В этой статье описаны основные принципы стратегии. Сразу оговорюсь, что я не экономист, а инженер, поэтому и описывать буду именно техническую составляющую модели. 

Идеей было сделать систему, которая позволяет автоматизировать выбор акций в портфель, сократить потраченное на это время, а также избежать человеческого фактора при принятии решения. Для начала нужно было придумать некий концепт, и я начал бродить по сайтам типа Yahoo, смотреть на графики котировок и изучать показатели предприятий. В процессе поиска мой интерес привлекла компания Renault. В то время я работал у их прямого конкурента и знал, что дела у них идут прекрасно – они утягивали у нас специалистов одного за одним. Но при этом, их акции постоянно падали. Как выяснилось, из-за глобальных факторов – рынки перестраивались, некоторые производители испытывали трудности, особенно в Азии, и случился громкий скандал с их директором, которого вывозили в рояле из Японской тюрьмы. В итоге их акции упали со 100€ до 50€, хотя компания работала нормально. Посмотрев на графики, я решил, что котировки должны вернутся на прежние уровни, то есть с доходностью 100%, в горизонте 3-4 лет (25%/год). Решено было эту идею формализовать :

( Читать дальше )

Всем доброго вечера! 

Рубль в прошедшем году сильно подешевел, многие получили прибыль от продажи подорожавшей валюты, но брокер не является налоговым агентом :( 

Решил проявить сознательность и заплатить налог за 2020 год и потратил немало времени, чтобы разобраться. Всё, что узнал постараюсь донести)

Информации об это очень мало, во многих источниках она некорректная и содержит простейшие примеры, которые не помогут трейдеру посчитать налог.

1. Обязанность платить налог и подавать 3-НДФЛ есть (валюта считается имуществом)

НДФЛ нужно подавать если была хотя бы одна продажа личного имущества (в т.ч. иностранной валюты), даже если сделка была убыточной или налог равен 0 в связи с применением вычетов. Штраф за неподачу 3-НДФЛ равен 1000 руб + налог + пени и т.д.

2. Считать налог — та еще головная боль

Здесь может быть несколько вариантов.

Вариант 1: продажи валюты и прочего имущества в сумме составили менее 250 т. р. Здесь просто можно воспользоваться имущественным налоговым вычетом и налогооблагаемая база станет равна 0, как и сам налог.

( Читать дальше )

Опытные инвесторы знают такое понятие, как Santa rally. Это период на рынке до и после Нового года, когда индексы растут.

Статистика подсказывает ответ на вопрос — хорошая ли идея выходить в кэш перед праздниками, чтобы не волноваться лишний раз.

С точки зрения логики все сходится — на праздниках все отдыхают, и негативных новостей не от кого ждать. В конкретно 2021 году мы знаем, что 5 января будет важная новость по выборам сенаторов в Джорджии — если там победят демократы, рынки могут испугаться (но мы не ставим на такой сценарий).

Российский рынок в Новый год — 4–7% доходности за две недели

Будем смотреть на рублевый индекс — индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ).

Я брал данные с 2003 года — получилось, что новогоднее ралли начинается в среднем с 29 декабря и длится вплоть до 12 января:

То есть индекс растёт с 29 декабря до 12 января в среднем на 7,2%. Это очень высокая доходность (средняя доходность индекса Мосбиржи за год около 20%), поэтому период и называется Санта-ралли.

При этом мы помним, что в период с 2003 по 2008 на нашем рынке был активный рост за счет циклического роста цен на сырье. Поэтому я решил также показать и данные за последние 5 лет (начиная с санкционного 2015 по начало 2020). Результаты похожи, только слегка сократился период — в последние годы ралли заканчивается как раз в конце праздников, 10 января, и дает доходность 3,8%:

( Читать дальше )

Каналы деловых СМИ, интервью с инвесторами (что сделал миллиардер XXX сегодня?) прогнозы ГУРЫ.
Это совершенно бесполезно, о чем уже не раз здесь вам писал. 

Стратегия buy-at-the-open, sell-at-close остается неизменной с начала мая. Стратегия buy-at-the-close, sell-at-the-open за тот же период поднялась на  660 пунктов.


( Читать дальше )

Хе-хе. Ну, во-первых для пытливого исследователя это давно не шок, а вот новичкам этот секрет может показаться странным, но тем не менее это так. Итак, опытный алгоритмист может проходить мимо, а для новичков настало время срыва покровов с тайны рынка секрета Полишинеля. 
  А секрет такой: рынок без гэпов не растёт. А если ещё проще, то средний рост от open до close в SPY равен почти нулю. 
Картинка в помощь. Таким был бы американский рынок (в данном случае SPY его эквивалент), не будь ночных гэпов:


В среднем в один день рынок прирастает на 0,001%. За двадцать четыре года прирост SPY от внутридневных движений составил всего 3,216%. Однако, с учётом эффекта обратного рычага (100% + 10% -10%) = 99; равно как и (100% — 10% +10%) = 99%; SPY бы в данный момент стоил на 20% дешевле, чем 24 года назад. 99,5% процентов роста рынка обеспечено ГЭПами. Т.е. на рынке гораздо важнее, что происходит в моменты когда «выключен» свет, чем во время активных торгов.

( Читать дальше )