торговые роботы

Друзья, Доброй ночи чтоли)))
Вообще, прочитав посты на Смартлабе, задумался. Большинство уже во всю использует роботов, тестит стратегии и т.д. А я, так и остался  в прошлом веке и до сих пор все торгую руками и по интуиции. Однако, интуиция бывает и обманывает. А что такое интуиция? Накопленный опыт? А что, если опыт был неудачный?
 Из индикаторов у меня только две Ск. средние и объемы. И все. Я отстал от жизни. Не иду в ногу со временем.
 Рынок, это постоянная борьба с эмоциями. Я ее стараюсь отключать по максимуму. Когда скальпирую/занимаюсь внутридневными сделками проблем не знаю. Избавляюсь от такого количества проблем: зафиксировать ли прибыль/убыток? Когда закрывать стоит фиксировать прибыль/убыток? Когда открывать позу, или лучше не открывать? Держать ли позу или нет.Правильно ли я поставил стоп-лосс. Когда всего этого нет, я просто открываюсь, беру свои пункты и ухожу и так далее в течение дня. У меня нет беспокойства за позицию и главное, я обгоняю индекс…

( Читать дальше )

Мой робот анализирует на 5-ти минутных свечах РИ среднюю величину «хвостов» за определенный период.
Так вот в декабре средняя величина «хвоста» была не меньше 100пп, колебалась 100-130пп...
В январе средний хвост резко уменьшился до 70-ти пп...
То есть для торговли по концу свечи уменьшилась вероятность сработки короткого стопа...
Просто наблюдение. Выводов — нет…

Поскольку логика робота предусматривает достаточно основательный подход, начну с интерфейса программы. Возможно, это позволит увидеть требования к функционалу в новом свете.

Основное окно

Просто и со вкусом:)

Почему нет кнопок в основном окне?
На мой взгляд, кнопки должен нажимать робот, а мы только наблюдать за результатами его работы.
В перспективе можно добавить дополнительную информацию для визуального контроля, например, количество сделок, прибыль в рублях и т.д.

Все элементы управления доступны через меню, которое включает в себя вкладки: Торговля, Настройки, Окна.

Вкладка Торговля содержит следующие пункты


( Читать дальше )

Перепостег из уютной жежешечки про то, чем же занимается Казай Мазай в последнее время касаемо разработки торговых систем. Как у него что получается, и с какими проблемами сталкивается.

kazai-trader.livejournal.com/100639.html

Цель — сделать сэт паттерновых свинговых систем, который будет работать сразу на целом портфеле акций.
В этом плане мне Велслаб очень понравился, тем что можно сразу на портфеле тестить.

Значит так, что получается.
А получается то, что беру я например акции Эпл. Находится какой то паттерн  In sample. Если работает не хуже Out of sample. То принимается.  Получается профит фактор ну 3-4.

А дальше что? Тестирую на портфеле. И получается что на некоторых акциях работает лучше\хуже, а на каких то откровенно льет. А в итоге получается PF ну может чуть больше единицы.

И как же это так.
Либо изначально вся затея хлам. Либо что то другое.

Таки давай те рассуждать, как умные люди.

( Читать дальше )

Сначала анекдот про идеи и нас с вами...

----------------------
Приходит еврей к раввину.
Еврей: Ребе, у меня куры дохнут! Что делать?!
Раввин: Надо подумать… Слушай, а у тебя двор у дома какой формы?
Еврей: Ну, прямоугольной.
Раввин: Сделай его квадратным!

Через неделю...
Еврей: Ребе, куры так и дохнут! Что делать?!
Раввин: Сделай двор круглым!

Через неделю...
Еврей: Ребе, куры так и дохнут! Что делать?!
Раввин: Сделай двор треугольным!

И т.д....

В конце концов...
Еврей: Ребе, все куры сдохли!
Раввин: Таки все сдохли?! Жаль… А ведь у меня еще столько идей!!!

-----------------------

Теперь по теме. У меня вот какая мысль...

Предположим, вы тестируете системы, то есть идеи. (хи-хи)
Предположим, какие-то идеи вы проверили и убедились, что они не работают.
Предположим, какие-то идеи вы проверили и убедились, что они работают.

( Читать дальше )

   Добавил одну фичу в систему smart-lab.ru/blog/31226.php Некоторые параметры приятно изменились к лучшему...

Здравствуйте, занимаюсь исследованиями рынка и поисками стратегий для торговых роботов.
В основном, тестирую на Wealth-Lab4, роботы работают на Qpile. Но, в общем-то, возможны варианты платформ.
На основной работе программирую на c++, в отпуска обычно путешествую, обычно очень активно и напряженно.
Сейчас, на новогодние каникулы, есть время для исследований, обсуждений и знакомств.
Варианты направлений сейчас вижу такие:
1) анализ чужих стратегий с ЛЧИ;
2) варианты экспериментов с корреляциями различных инструментов;
3) подбор параметров, оптимизация и разработки каких-то стратегий с уровнями для различных инструментов.

Либо же у вас есть разумные идеи, мы можем их проверить, реализовать и вы тоже получите новый законченный продукт для использования.
В общем, не хватает обсуждений, идей, плана и ответственности, времени и ресурсов.

Хочу попробовать запустить в 2012г.

Просьба проголосовать:
Кто бы запустил такую систему, кто — нет. И, желательно указать почему.

РИ 5 мин.
— 1 контракт
— комиссия учтена
— проскальзывание учтено
— на открытии не торгуем

Всем, написавшим что-то вразумительное, независимо от характера высказывания — по традиции — плюсы.

PS. Объясните — почему при тесте от 100к WLD показывает AG = 32.72%, хотя 438.72% / 6 лет = 73.12%?

UPD: Стратегия трендовая, поэтому параллельно ей буду запускать «пильную», которая уже наполовину сформирована...

UPD2: 68 последовательных убытков — не обращайте внимания. Было один раз в диком 2008-м г., глюк какой-то. Вообще макс = 24.








Стартовый = 100000 р.

Работа по созданию S# Studio идет полным ходом.

Дизайн первого варианта Студии будет лаконичным, максимальное внимание уделяется уникальным возможностям S# и внутренней начинке.

Сейчас мы хотим вам показать примеры того, как можно будет отображать график эквити в S# Studio.
Объединив всё то лучшее, что есть в других программах, мы оставляем пользователям выбор — какое конкретное отображение использовать при каких моментах тестирования.


Вариант 1.



Данный график прекрасно позволяет понять, как изменялась эквити портфеля и при этом какой капитал использовался в сделках.
Возможно вам стоит где-то увеличить плечо, а где-то уменьшить?
Всё это вы сможете визуально оценить по данному графику.


Вариант 2.


Не секрет, что для многих управляющих мерилом является базовый актив — S&P 500 для систем, торгующих на западных площадках и RTS для российских систем.
Именно данный график позволит чётко понимать кто есть кто — и стоит ли вкладывать деньги и дальше в систему, или лучше осуществить обычный Buy and Hold?

Вариант 3.

Стандартный график эквити, знакомый вам по многим пакетам (Wealth-Lab и другие).
Чётко видно на каких этапах были просадки по лонгам \ шортам, где система отработала на отлично.

Единственное отличие от других систем — мы всё объединили на одном графике. Ведь просадка неотделима от доходности.



Как видите, все графики полезны и каждый из них может помочь вам оценить систему на том или ином этапе тестирования.


Что дальше, что ещё может дать вам S# Studio?
Об этом вы узнаете в следующих постах.
Мы уверены, это будет лучшим продуктом на рынке! Оставайтесь с нами!

Подскажите, никак не разберусь...

Si:

Margin = ?
Point value = ?
Tick = ?
Decimals = ?
Comission/Share = ?

ED:

Margin = ?
Point value = ?
Tick = ?
Decimals = ?
Comission/Share = ?

По ED на графике по Y одни 1-цы....