рубль

Как известно корелляция курса USD/RUB с котировками фондового рынка отрицательная.
За последние дни акции, достаточно сильно упали, что бы совершить локальный разворот вверх.
Актуальность вчерашнего поста про «медвежьи флаги на мировых индексах» упала лишь потому, что как я и писал в посте для разворота рынка нужен положительный фундаментальный фактор. Как раз вчера этот фактор и появился.
В 18:00 МСК в США вышла новость, индекс ISM в секторе услуг в августе 53.3 против прогноза 51.0. Это значит, что Америка всё таки имеет шансы уйти от депрессии.  
Таким образом, рынок акций развернулся вверх, а фьючерс USD 9.11  достаточно перекуплен и стоит практически на уровне локального минимума и уровне восходящего тренда, что открывает хорошие возможности для позиции шорт.
Единственное что может помешать входу в рынок, это возможный гэп вниз.
Рекомендации:
Шорт при пробитии уровня 29 575
Стоп-лосс ставим на уровне 29660
Цель 29 425
Риск 85 пунктов
Доходность 150 пунктов 
 
Успешных Вам торгов!

Николай Корженевский в своем блоге комментирует ситуацию на рынках:

ну что, как вам представление?)

мысли:
* все идет по плану. более того, вижу всего два сценария развития событий на рынках, а не три-пять-десять как обычно =)
* сценарий номер 1. следующая неделя — обвал и капитуляция, потом выходит Бенджамин в пижамах, и опять спасает весь мир намеками на QE3. не знаю, откуда у меня в голове этот сценарий. но почему-то он там прочно укрепился.
* сценарий номер 2. падаем весь сентябрь и октябрь. а то и ноябрь. падаем волатильно и больно. потом выходит Бенджамин, взъерошенный, с синяками и мешками, и опять спасает мир каким-то QE3.

тактика:
* сократил рублевый лонг. все-таки как-то нехорошо развивается история.
* по Ri даже не смотрю на длинные позиции.

индикаторы:
* буду агрессивно искать точки входа в покупку риска, когда AUDUSD скорректируется до 0.98-0.99. не верю, что может пойти ниже с QE3 на горизонте.
* резко сжался спред между 10-летними и 2-летними доходностями. Беня думал всех обхитрить ультракрутой кривой. рынок оказался хитрее. если реализуется сценарий №2, то до следующего ралли в риске американский рынок облигаций по котировкам должен стать похож на японский после 1995-го. 

Сегодня прочитал в ВЕДОМОСТЯХ статью о том, что Минфин выделил 160млрд.руб для поддержания ликвидности банкам: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/265449/dengi_podany

В очередной раз убеждаюсь, что наш ПМ не шарит в экономике ваащпе! Куда смотрит наш Центробанк, позволяя Минфину «ликвидность поддерживать»? Пошёл этот Минфин нах! У Центробанка и так очко трещит после двух недель девальвации рубля!

160млрд.руб ликвидности — это мощнейшая атака на рубль, друзья! Только ленивый сейчас не схватит халявное бабло и не купит на него баксы!!! Это как на только-только разгорающемся пожаре подлить керосинчику в огонь — типа, для поддержания жара...

Прогноз ВТБ-Капитал: Сегодня утром на всех рынках наблюдается ухудшение аппетита к риску, и мы полагаем, что в сложившейся ситуации продолжение бегства от рисков является наиболее вероятным сценарием. 

Мы ожидаем, что в перспективе ослабление рубля относительно бивалютной корзины и доллара продолжится:

1. отток средств портфельных инвесторов – главным образом с российского рынка акций – скорее всего активизируется; 
2. цены на сырьевые товары, вероятно, продолжат снижаться в связи с ухудшением перспектив развития мировой экономики; 
3. объем продаж валюты экспортерами может оказаться ниже из-за усиливающейся неопределенности. 

Таким образом, курс рубля к доллару на этой неделе может достигнуть 28.50-28.75 руб., а стоимость бивалютной корзины, как мы полагаем, останется ниже 34.0 руб. при очень ограниченных объемах покупки валюты Банком России (до USD50 млн). Тем временем ситуация с ликвидностью на внутреннем рынке может ухудшиться в связи с повышением спроса на иностранную валюту. Однако с учетом ускорения расходования бюджетных средств банки вряд ли прибегнут к инструментам рефинансирования ЦБ на этой неделе.

Мы ожидаем, что угол наклона кривой кросс-валютных свопов несколько уменьшится: достижимыми в краткосрочной перспективе представляются уровни в 4.50% для месячной ставки и 4.80-5.00% для годовой. Последнее окажет негативное влияние на рынок рублевых облигаций – так, в пятницу доходность долгосрочных ОФЗ увеличилась на 15-20 б.п.

Привет всем! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать архивы для Метастока: USD/RUB, USD/EUR, EUR/RUB, нефть, золото, серебро. Заранее большое спасибо!

К середине 2012 года объемы импорта и экспорта могут сблизиться, и, как посчитали в Центре развития Высшей школы экономики, это приведет к тому, что новому президенту сразу после инаугурации придется объяснять населению необходимость девальвации рубля.
Объемы и экспорта, и импорта во II квартале 2011 года превысили докризисный уровень. Однако импорт растет быстрее, и его темпы ускоряются до 43% к прошлому году. Рост экспорта, напротив, замедляется (38,5% ко II кварталу предыдущего года).
Как полагает Сергей Пухов из Центра развития Высшей школы экономики, чье мнение приводят «Ведомости», темпы роста импорта вряд ли упадут — импорт подпитывается оживлением кредитования и поведением потребителей, понявших, что при отстающих от инфляции депозитных ставках выгоднее вкладывать деньги в товары длительного потребления.
В экспорте же две трети приходится на углеводороды, доходы от него определяются динамикой нефтяных цен, причем физические объемы и добычи, и экспорта сырья стагнируют.


( Читать дальше )

Российский рубль достиг пика своей реальной курсовой стоимости, но может еще укрепиться в номинальном выражении. Такое мнение высказал президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, выступая в эфире телеканала РБК в передаче «Диалог с Виктором Геращенко».
«Рубль сейчас достиг пика своей реальной курсовой стоимости, он дорог как никогда в истории страны», – сказал он. По мнению эксперта, высокий курс рубля является еще одним обстоятельством, которое с макроэкономической точки зрения сдерживает прямые иностранные инвестиции. «В таких условиях в дорогую страну вкладывать инвестиции не очень выгодно. Это просто оказывается дорого из-за проблем нашего валютного курса», – отметил М.Дмитриев. В.Геращенко, в свою очередь, отметил, что рубль может подорожать еще.
Говоря о факторах, которые могут повлиять на дальнейшую динамику рубля, М.Дмитриев, сказал: «Рубль может еще подорожать, потому что экспорт так и прет, пока цены на нефть высокие. И, конечно, правительству и Центробанку приходится удорожать рубль». При этом он пояснил, что повышаться курс рубля может номинально, а с точки его покупательной способности, с учетом инфляции, он, скорее всего, достиг высшей точки.


( Читать дальше )

Мысли вслух! Итак, произвел конвертацию (12.07.11) баксика в рубли по цене 28.22 в моем любимом банке. И он (баксик) сегодня стал меня снова радовать. Упал до 28.04. Ближайшая цель — 27.85  или 27.80  Сразу покупка на всю наличность. Все идет по плану… снижение рейтинга Ирландии, проблемы с Италией, не говоря уж о Греции.  Хорошо бы, чтобы население  в Португалии, Испании, Ирландии  немного побузили на улицах и площадях вблизи своих главных администраций. Но, видимо, жара, лень всем. Да и приближается август, пора отпусков и население не собрать… Еще бы не отказался от пары забостовочек  транспортников в той же Франции и арабов в Париже. Все в копилку!!! Копеечка к копеечке))))

Сбербанк
Аналитики Альфа-банка повысили расчетную цену на акции Сбербанка на 9% до $4,64. Сейчас Сбербанк столкнулся с вопросом запланированного размещения 7,6% акций, находящихся во владении ЦБ РФ, что вызвало беспокойство относительно возможного переизбытка предложения. Однако сильные фундаментальные показатели, а также потенциальный выкуп собственных акций должны способствовать опережающей динамике Сбербанка в кратко- и долгосрочной перспективе, уверены в Альфа-банке.
Сбербанк 27 июня запустил программу депозитарных расписок, теперь в августе‐сентябре этого года должен состояться листинг бумаг на LSE, т. е. они станут доступны нескольким новым категориям инвесторов, напоминают аналитики «Атона». На торгах в Лондоне появится еще одна российская голубая фишка, а в перспективе вес акций Сбербанка в составе индексов MSCI может вырасти, отмечают они. Вероятность этого сценария в «Атоне» оценивают в 90%, относя Сбербанк к трем наиболее привлекательным фишкам, целевую цену по ним «Атон» не рассчитывает.


( Читать дальше )