алготрейдинг

Товарищи :)

Посоветуйте пожалуйста в каких терминалах можно полноценно кодить стратегии (желательно C#) для торговли акциями на NYSE.

Для фьючерсов CME есть отличный вариант — Ninja Trader. Мне бы что-то подобное но для акций...

Велс-Лаб не подходит по ряду ограничений :( 

Во входах на пробой канала есть одна техника по уровням Camarilla. Давайте посмотрим, хороши ли такие входы на примере акции Microsoft Corp. 
Сначала немного про технику Camarilla. Есть несколько уровней. Нас будут интересовать дневные уровни, построенные от цен Close, High и Low на дневных свечках. Формулы этих уровней такие:
 
H3 = Close + (High — Low) * 1.1 / 4;
L3 = Close — (High — Low) * 1.1 / 4;
 
Уровни задаются один раз для каждого дня. Если в течении дня цена пересекает уровень H3 снизу вверх, и закрывается выше этого уровня, то тогда на открытии следующей свечи входим в длинную позицию. Для короткой позиции нужно пересечь уровень L3 сверху вниз, и закрыться ниже этого уровня.
 
Сопровождать позицию будем традиционной «обвязкой» по ATR. Берем среднедневной период ATR, выбираем некий процент, на нем ставим стоп. Профит ставим в 3-4 раза больше стопа.


( Читать дальше )

Сразу приведу примеры работы моего алгоритма на различных периодах.
На сбере (причём вообще без плеча!) с 2008 года даёт 11500 % прибыли… с учётом комиссии брокера 0.05% с оборота.




прибыль с августа ~ 122% без плеча    





прибыль с начала 2011 года ~ 221% без плеча


     
   
прибыль с 2010 года ~ 415 % без плеча

( Читать дальше )

сейчас хочу закодить то, как я торгую на комбайне. это применимо к небольшим и средним счетам. 

В заявке без проблем можно гонять по 3-5 фьючей. можно разбивать сайз по оси Y, поэтому ликвидности и до 20 фьючей хватит, А это уже достаточно много денег может дать. десятки тысяч в день. 

так вот.

пробелемы:

• понимание того, на основе чего я кнопки нажимаю?
• почему именно бай/селл?
• почему именно после такого отката будет рост?
• почему нужно сдвинуть точку покупки на пару тиков вниз после исполнения тейка? или на пару тиков вверх? или оставить на месте? 

• почему в этой сделке можно добавиться, а в этой нет?

 
в общем, есть ряд трудностей, которые сейчас буду описывать.
 
соли еще добавляет то, что в ниньзе нельзя правильно тестить сделки внутри баров, поэтмоу на 15 range протестить тейки 5тиков невозможно

нужно подгонять все под микробары 

ощущение, что последние 3 часа об стену головой долблюсь.

тесты выдают не то, что я от них ожидаю. С помощью отпимизации и такой-то матери я довожу получаемое до желаемого, но как-то это все не весело.

портфель систем под небольшие счета почти готов. но опять же, вместо шикарной высокочастотной евры с около 200 сделок в год, я получил евру гораздо более доходную с 90 сделками в году. а те мои фееричные тесты слили в 2010 и 2009… ну или около нуля.

пока есть нефть, которая очень чуткая к чему бы то ни было, т.к. средняя сделка <20$.

6E живучая — средняя 120$. ей мало что страшно, и грузить ее можно смело любым кол-вом фьючей. достаточно снизить тейк на 1п и все будет исполняться.

в общем, вот новая картинка.

 

Приветсвую всех.

Подскажите источники где можно подешевле приобрести исторические данные (тиковые или от 1м) ликвидных акций которые торгуются на NYSE и фьючерсов на CME?
На халяву, кроме Финама, подозреваю что источников нету

Также интересует какие платформы для трейдинга позволяют по api стянуть или использовать исторические данные?

Возможно кто-то через Фиделити торгует в Велс-Лабе, какая там доступна глубина данных и какие акции присутсвуют?

Спасибо за советы и намеки :)
 

Всем привет

Предлагаю трейдерам сотрудничество в разработке торговых систем и написании торговых роботов.

Обо мне: По большому счету — новичом. На рынке около 2,5 лет, из которых полгода занимался скальпингом и ручной интрадей торговлей, 2 года занимаюсь разработкой торговых систем. Пока совмещаю с основным местом работы (программист).
На текущей момент есть опыт создания трендовых и арбитражных роботов (C#). Торгую на российских фьючерсах.

Цель сотрудничества: Повышение эффективности за счет совместного приложения усилий и распределения работ. Никаких финансовых обязательств. Только обмен знанием, опытом и совместное развитие. Может быть со временем это перейдет к другим формам сотрудничества.

Кому это будет интересно: Вероятнее всего — таким же новичкам как и я, имеющим энтузиазм и стремление развиваться в этом направление. При этом хотелось бы, чтобы у человека был некий опыт торговли, идеи и понимание рынка, опыт разработки и тестирования стратегий. Либо человек умел программировать.

( Читать дальше )

сегодня начал первые тесты и перенос стратегии на другие инструменты. 

Первым стал 6E, т.к. как подобраться к золоту и КОРРЕКТНО его оттестить быстро и ручками я не понимаю. GC ликвиден и неликвиден одновременно. если вести речь не об 1м фьюче, то заявки могут и не филится, несмотря на то, что было +3 тика за твою цену. кто видел стакан и ленту, меня поймет. тут я еще буду думать, а вот с еврой все проще. она ликвидна и прекрасна:)

но прям так сразу выйти и показать, кто тут папочка, у меня не получилось. 

даже графики в тестере были похожи на недоразумение 



после получения такого, я понял, что просмотра графика перед запуском тестера мне не избежать, и сбственно сел с альбомом+ручкой и начал просматривать сделав себе 3 группы критериев (системы), записывая плюс-минус-плюс (но близко стоп) и тд, т.е. анализируя, что ближе к жизнеспособной системе.

( Читать дальше )

ну вот и закончились тесты этой системы по тикам. я провел аудит более 1400 сделок. Жестоко, но надо. 

результаты вы можете видеть на рисунках:






отлично работающая система. комиссия учтена. проскальзывания убыточных сделок отнимет равномерно ну 1000 долларов максимум.

более 1000$ в месяц. менее 3000$ просадки. фактор восстановления за период тестов около 7. 

я доволен. плюс-минус 10 сделок в плюс-минус тут никакой роли не играют. сратегию можно признать удачной, но до грааля тыщ 30 прибыли с фьюча не хватает, конечно :))

( Читать дальше )

за вчерашний день успел потиково просмотреть 588 сделок. Тяжко, но волю и дисциплину заколяет. 

также этот post-trade analysis помогает лучше понять природу движений до-внутри-после сделок. ПОТИКОВО понять природу движений. это важно для всех будущих разработок на основе этого триггера входа в сделку.

и так:

588 сделок. 503 в плюс, 85 в минус. это с тейком в 60$. при увеличении тейка до 90$ я довел кол-во убыточных сделок до 95, чтобы сохранить достоверность тестов.

максимум 3 убыточных сделки подряд. win rate = 82%. 

вот и графики:



а вот со сделками по оси Х

( Читать дальше )