ВЭБ облигации

Завершился 6-ой купонный период по облигациям ВЭБ1P-23В (USD), а значит самое время узнать сколько же рублей поступит нам.
Напомню, что купон номинирован в долларах США и составляет 16,21 недружественных долларов. Для выплаты в рублях требуется умножить на курс ЦБ на последний день купонного периода.

Вчера этот коэффициент составил 90,4162.
Путем не сложных математических расчетов 16,21*90,4162 и округления до второго знака после запятой получим искомое значение 1465,65 руб.
Что полностью подтверждается размещенной на НРД информацией:


( Читать дальше )

«ВЭБ.РФ» — российская государственная корпорация, финансирующая проекты, способствующие долгосрочному экономическому развитию страны. Это крупнейший российский финансовый институт, который на 100% принадлежит Правительству РФ.

Сбор заявок 22 ноября

• Наименование: ВЭБ-ПБО-002Р-39
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: Ruonia + премия не более 160 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 6.5 лет
• Объем: до 40 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ВБРР, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Промсвязьбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

21 июля 2023 года Банк России не только впервые с сентября прошлого года повысил ключевую ставку (сразу на 100 б.п. – до 8,5%), но и заметно пересмотрел вверх свои прогнозы. Так, с 24 июля до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется регулятором в диапазоне 8,5-9,3%. По нашим оценкам, это означает, что в «жестком» сценарии ставка уже в этом году может дорасти до 10%. Также обращает на себя внимание прогнозный диапазон на 2024 год: 8,5–9,5%, что на 200 б.п. выше предыдущей оценки. В общем, Банк России демонстрирует готовность и далее повышать (и удерживать) ключевую ставку на достаточно высоком уровне для купирования инфляционных рисков.

Естественной защитой от процентного риска является обращение к облигациям с переменными ставками купонов – так называемым «флоатерам». Напомним, что у данного инструмента купон пересчитывается с определенной периодичностью вслед за динамикой процентных ставок в экономике. Постоянный пересчет купона позволяет амортизировать рост процентных ставок, в результате чего цена облигации-флоатера практически не отклоняется от своего номинала даже в периоды турбулентности на рынке.

( Читать дальше )

Сегодня ждем выплату процентного (купонного) дохода по облигациям ВЭБ1P-23В (USD) (RU000A102K96), номинированным в долларах. Выплата будет произведена в рублях 1361,42 на одну облигацию. Что приблизительно соответствует произведению вчерашнего курса доллара 83,9866 и размера купона в этой не очень дружественной валюте 16,21. С отбрасыванием «лишних долей копеек».
Деньги ждут в депозитарии:

сегодня ВЭБ выплачивает купон по долларовым облигациям ВЭБ1P-23В (USD)
по уже сложившейся практике выплата произойдет в рублях по курсу ЦБ на дату фиксации

купон составляет $16,21 умножаем на 66,3474 и получаем ожидаемую сумму 1075,49 руб.
Сравниваем с полученной от Сбербанка информацией


( Читать дальше )

Выплата купона
Эмитент: ВЭБ.РФ (Банки)
Облигация: ВЭБ.РФ-001Р-К295
ISIN: RU000A102UL5
Сумма: 3,2 рублей на лист

Дата фиксации права: 16.04.2021
Дата сообщения: 16.04.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609

Выплата купона
Эмитент: ВЭБ.РФ (Банки)
Облигация: ВЭБ.РФ-001Р-К293
ISIN: RU000A102JP9
Сумма: 3,18 рублей на лист

Дата фиксации права: 08.04.2021
Дата сообщения: 08.04.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609

Выплата купона
Эмитент: ВЭБ.РФ (Банки)
Облигация: ВЭБ.РФ-19-об
ISIN: RU000A0JT6B2
Сумма: 37,3 рублей на лист

Дата фиксации права: 25.03.2021
Дата сообщения: 25.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609

Выплата купона
Эмитент: ВЭБ.РФ (Банки)
Облигация: ВЭБ.РФ-19-об
ISIN: RU000A0JT6B2
Сумма: 37,3 рублей на лист

Дата фиксации права: 25.03.2021
Дата сообщения: 25.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609

Выплата купона
Эмитент: ВЭБ.РФ (Банки)
Облигация: ВЭБ.РФ-001Р-12-об
ISIN: RU000A0ZZZP3
Сумма: 22,79 рублей на лист

Дата фиксации права: 22.03.2021
Дата сообщения: 22.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609