Уважаемые трейдеры- островок здоровья!

Сохраняем зрение—простая и полезная зарядка для глазВ среднем человек моргает примерно 20 раз в минуту. Но, когда мы уставимся в монитор или телевизор, процесс моргания сильно замедляется и в итоге глаз начинает "высыхать", что приводит к ухудшению зрения. Именно поэтому, существует простая и быстрая зарядка для глаз, которая поможет держать влажность роговицы глаза всегда на должном уровне.  

Итак, начнем: 
1) 10 секунд быстро поморгайте, а потом столько же смотрите просто перед собой (повторить 3 раза) 
2) Закрываем глаза и начинаем вращать глазным яблоком влево-вправо-вверх-вниз (4 повтора) 
3) Закрываем глаза и начинаем смотреть вверх и вниз (4 раза) 
4) Крепко-крепко зажмурьте свои глаза, а потом резко и широко откройте (

( Читать дальше )

Есть довольно много моделей оценки справедливой стоимости компаний. Есть модели, основанные исключительно на ее рыночных котировках. Как правило, такие модели проводят лишь математический анализ доходности акций, поэтому часто в таких моделях бывают ошибки. Например, это модель Блэка-Шоулза (правда, основана она на оценке опционов). Как известно, следуя этой модели, фонд Манора Шоулза и Фишера Блэка, именуемая «Долгосрочное управление капиталом», обанкротился. Кстати, произошло это из-за дефолта 1998 года в России (этот фонд хеджировал позиции по российским долговым бумагам).

В итоге все пришли к выводу, что для более эффективной оценки тех иных активов необходимо просчитывать не только возможные прибыли и математическое ожидание доходности, но и финансовые показатели конкретных активов.

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6026-ocenka-kompaniy-po-modeli-dcf-discounted-cash-flow

Итак, смотрю на Доллар /руб ТОМ  - он сейчас на 10-12 коп отличается от Доллар/руб TOD на ВР МБ.
Что мешает наварить на разнице курсов… на 5 лотах можно 500 рублей делать разницы. Если 10 раз так сделать, меня 5000 рублей устроило))
Кто-то так делает?
S.Hamster

Ситуация такая: чувствую себя за TWS, как управляющий космодромом — слишком тяжело с таким обилием опций.
Тяжело глазу привыкать.

Можно чего подружелюбнее подключить к ним?
Транзак, Квик или ещё чего? :-). 

В первой статье, я описал арбитражную стратегию  Call Put паритет и способы её торговли, учитывая недостаток ликвидности опционов. В этот раз более практический подход, расскажу как я торгую.

Для тех, кто подзабыл, напомню, что основной моей концепцией является исполнение заявок на вход в опционный паритет в определённой очерёдности. Так как издержки накладываемые стоимостью транзакций и комиссиями биржи и брокера слишком высоки, что бы одновременно выставить на рынок и перемещать до исполнения, заявки по трём инструментам.

Для тех, у кого есть возможность торговать на сервере расположенном на расстоянии вытянутой руки до ядра биржи, тем самым уменьшив время отклика на передвижении заявок, можно использовать схему уменьшения транзакций, при которой мы будет двигаться только фьючерс базового актива, из ходя из расчёта исполнения опционов по рынку.

Можно даже посчитать экономику этой стратегии при торговли паритетом на фьючерс РТС:

( Читать дальше )

Не обманывай себя, ты все тот же набор старых программ, активирующихся каждая на свой условный сигнал. Когда ты только начинал, ты всегда покупал и держал, и часто брал хорошую прибыль, но как только цена впадала в затяжную коррекцию, ты продолжал брать и терять.

Когда ты научился продавать, ты стал видеть падение после каждого отрезка роста.

На самом деле, тебе просто не хочется выждать, когда рост истинно выдохнется, также как и раньше, ты не хотел дожидаться, когда продавец ослабнет и останется в меньшенстве. Все что тобой движет, это нетерпение и желание быть правым. Это нетерпение тем сильней, чем сильней ты ошибся в прошлый раз.

Все проблема не в хитром и подлом рынке, играющем на твоих слабостях, нет, вся проблема в тебе. Хватит постоянно оправдывать свои проблемы сложностью рынка. Хватит пытаться перехитрить его и побороть с помощью хитрых систем, с помощью всевозможных роботов, с помощью «ежевых руковиц» и прочей фигни, которую ты выискиваешь, лишь бы убежать от самого себя. Проблема только в тебе.

( Читать дальше )

Для тех, кто только начал свое знакомство с опционами и использует для заработка направленные движения базового актива, хочу предложить небольшую хитрость для их работы, которая возможно им пригодиться.
Первое, что радует трейдера начинающего изучать опционы – это возможность отказаться от стопов и брать на себя ограниченный риск при покупке опциона.
Но чуть более глубокое изучение приносит разочарование. Опцион со временем теряет в цене и, если не случилось долгожданного движения базового актива, то потери неизбежны. Поэтому простой перенос торговых стратегий с линейного рынка на опционы получается плохо и  требует более полного понимания торговли опционами.
Один из методов решения этой проблемы (устранение временного распада) заключается в следующем:
— Направленная позиция создается покупкой опционов дальней серии;
— компенсация теты (временного распада) осуществляется за счет продажи опционов ближней серии.
Пример ( живой) :
10/10/2014  фьючерс 106000 (вечерняя сессия)


( Читать дальше )

В связи с последними событиями в раша-стане ( санкции, swift, etc ), а так же из-за притока свежего мяса на фр рф, хочу поделиться опытом, как удаленно торговать Америку / Запад и не бояться в определенный момент ( а он обязательно настанет ) получить очередной подарок от идиотов в правительстве в виде невозможности вывести деньги либо заморозки брокерского счета ( чем черт не шутит ).

Я достаточно давно торгую cme и в процессе развития взаимоотношений перепробывал достаточное количество схем, делюсь конечным вариантом, абсолютно рабочим и безпалевным )

Итак, задача:

1.
С целью обезопасить себя от возможности всякого рода ограничений по торговле на Америке/Западе физикам из рф — достаточно создать/купить офшор LP — шотландское партнерство, образуемое 2мя трастами любой юрисдикции. Тут все просто — предложений по LP на рынке полно, стоит порядка 1600$ включая номинальный сервис. Номинальный сервис подразумевает регистрацию на местных с генеральной доверенностью на Вас. Пролонгация порядка 1200$/ год. Отчетности, как вы понимаете, нет + в LP вас не фигурирует вовсе — никаких проблем по факту вы не получите, пусть даже раша-стан закроет границы etc.

( Читать дальше )

Дорогие друзья, рад сообщить что появилась бесплатная версия платформы Strategy Builder для анализа объема.
Ограничений по времени использования никаких нет, вы можете пользоваться платформой бесплатно неограниченное кол-во времени.
 
Что есть в бесплатной версии:

• Онлайн котировка по основным фьючерсным контрактам (индексы, валюты, металлы, нефть, зерновые) + 100 ликвидных акций NYSE & NASDAQ.
• Нефильтрованная тиковая история (по некоторым инструментам с 2009-2010 гг)
• Профиль объемов с фильтрами
• Простые кластерные графики с фильтрами
• Визуализация спредов на графике (Bid/Ask spread)
• Визуализация одиночных тиков на графике (два фильтра).

 
Скачать платформу можно здесь: https://app.box.com/s/pk03v1r8tk9dv1wrjgt7
Инструкция к платформе: http://www.sb-professional.com/#!untitled/cald
Видео по работе с платформой: http://www.sb-professional.com/#!untitled/c1q21





( Читать дальше )