Блог компании Os_Engine | Равновзвешенные индексы. Equal Weighted Index. Торговля от индекса #18

Сегодня поговорим про равновзвешенный индекс или Equal Weighted Index. Это когда при помощи мультипликаторов, умноженных на цену, вес каждой бумаги в индексе выравнивается. В OsEngine такой тип взвешивания можно создавать в пару кликов с пересчётом один раз в час, день или неделю по любым акциям, которые есть у Вашего брокера.

1. Расчёт равновзвешенного индекса.

В момент, когда индекс пересчитывается, мы подбираем такие мультипликаторы для его цены, чтобы доля каждой бумаги была одинаковой. В данном случае по 25%, если у нас четыре бумаги.

Логика такая:

1. Для самой дорогой бумаги берём мультипликатор 1. Данная бумага у нас будет являться эталоном.
2. Для остальных бумаг подбираем такие мультипликаторы, чтобы они в данный момент были с таким же весом, что и бумага 1.
3. Складываем итоговые значения.

2. Как включить равновзвешенный индекс по цене через автоформулу в OsEngine.

В окне настроек индекса необходимо выбрать нужный тип взвешивания — Equal Weighted:

Так выглядит формула равновзвешенного индекса.

В итоге получаем свечной график индекса, на который можно ложить любые индикаторы из доступных в OsEngine, и с которого можно снимать торговые сигналы:

3. Исходный код.

Взвешивание индекса происходит в файле BotTabIndex в классе IndexFormulaBuilder:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/OsTrader/Panels/Tab/BotTabIndex.cs

В методе:

Логика разбита на разные типы взвешивания по методам.

* Если Вы нашли в исходниках ошибки, обязательно пишите в поддержку:

https://t.me/osengine_official_support

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

Что почитать по алготрейдингу?

1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php

2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php

3) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php

4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php 

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients