Крупные банки и брокеры периодически предлагают приобрести у них структурные ноты – сложный инвестиционный продукт, предполагающий защиту капитала/депозита и доступный только квалифицированным инвесторам. Такие инструменты подойдут для консервативных инвесторов, которые видят хороший потенциал роста в каких-либо активах (акциях, товарных активах, валютах и проч.), но при этом опасаются возможного их падения. Именно для таких случаев и создаются структурные ноты. Несмотря на такое «страшное» название, самостоятельно их «изготовить» довольно просто, чем мы и займемся.

( Читать дальше )

С 2020 года у физических лиц, возникла обязанность отчитываться перед ФНС России об открытии и закрытии счетов у иностранных брокеров п. 2 ст. 12 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

Причем, если счет открыт после 01.01.2020 года, отчитаться необходимо не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) (п. 2 ст. 12 Закона № 173-ФЗ).

Если, счет открыт до 01.01.2020 года, отчитаться необходимо до 1 июня 2020 года, (п. 8 ст. 12 Закона № 173-ФЗ).

Важно понимать, что пункт 8 не говорит однозначно об обязанности отчитываться по счетам, открытым до 2020. Если Вы все-таки решили это сделать, наша небольшая инструкция поможет в этом на примере открытого счета в Interactive Brokers.

Уведомить ИФНС можно отослав уведомление бумажной почтой, лично принести в орган по месту регистрации или через личный кабинет налогоплательщика. Но в личном кабинете нет формы для уведомления о брокерском счете, есть только форма по банковским счетам, вероятно в ближайшее время эту форму добавят, на данный момент комментариев от ИФНС на эту темы не было. Исходя из этого, мы будем отправлять форму бумажным письмом.

( Читать дальше )

В 2017 году, как бывает ежегодно, основные суммы дивидендов были выплачены по итогам ГОСА за 2016 год весной и летом.
Сумма дивидендов нефинансовых компаний в РФ за 2016 год, увеличилась на 9%, до 1,465 трлн руб., подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
Темпы прироста остались примерно на том же уровне, что и в 2015году (по итогам 2015 г. прирост дивидендных выплат составил 8%, тогда как за 2014-й дивиденды увеличились на 25%).
Структура дивидендных выплат по отраслям постепенно меняется. Если по итогам 2015 г. на выплаты нефтегазового сектора приходилось 50% от общего объема, то по итогам прошлого года доля снизилась до 40%. Нефтегазовые компании сократили выплаты на 15%, до 574 млрд руб. На фоне этого выросла доля выплат акционерам со стороны металлургических и горнодобывающих компаний (с 24 до 31%), а общий объем их дивидендных выплат повысился на 39%, составив 453 млрд руб.
На третьем месте по-прежнему телекоммуникационные компании (10% в структуре всех дивидендных выплат). Выплаты сегмента сохранились на уровне прошлого года (151 млрд руб.). Доли компаний, работающих в отраслях транспорта и электроэнергетики, оставаясь невысокими, продемонстрировали тем не менее существенный рост: с 2 до 7% и с 4 до 6% соответственно.
Доля чистой прибыли, направляемой на выплаты акционерам, за прошедший год не изменилась и составила 31%. При этом с 2013 г. данный показатель повысился на 3 п. п.
Основной прирост обеспечили металлургические и горнодобывающие предприятия (+37%), в то время как нефтегазовый сектор — традиционный генератор дивидендов — сократил выплаты на 15%. Доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов, как и в прошлом году, составила 31%.
Для расчета совокупного объема дивидендов использовались данные 227 крупнейших компаний России, общий размер выручки которых по итогам 2016 г. составил 47 трлн руб. (35% от совокупной выручки российских компаний).
Выборка увеличилась на 43 компании по сравнению с обзором дивидендных выплат нефинансовых компаний по итогам 2015 года
Конечно же, многие компании из тех, кто выплачивает дивиденды, не торгуются на Мосбирже и примерно 67% от суммы выплаченных дивидендов получили мажоритарные акционеры, но мы, миноритарные акционеры, тоже получили по кусочку дивидендного пирога и поучаствовали в разделе этих самых 1,465 трлн рублей выплаченных дивидендов.
Смотрим таблицу, в которой я собрала дивитикеры, торгуемые на Мосбирже и выплатившие за 2016 год дивиденды, давшие самые высокие дивидендные доходности (ДД)

( Читать дальше )

 

Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

( Читать дальше )

в продолжение темы BITMEX — МММ отдыхает.

Блокчейн система открытая, по сему можно заглянуть в любой кошелек, и увидеть чем живут криптомиллиардеры.


Начнем с распределения денег по кошелькам.

Что сразу бросается в глаза:

1) Парето закон 20:80,  он же 4:64,  он же 1:51
51% битков лежат в меньше чем 1% кошельков. 

2) Два самых больших кошелька это биржа битфинекс и какой то крупный майнер.

3) Деньги распределены согласно пирамиде Хайека.

25%  в 1162 кошельках с суммой больше $10 000 000
25% в 11951 кошельках с суммой больше $1 000 000
25% в 128 080 кошельках с суммой больше $100 000
25% остальная мелочь в 20млн кошельков.

В логарифме это распределение выглядит как прямая линия.

4)  Гипотеза о том что большая часть битков  в руках Сатоши не состоятельна.
Почти все битки поменяли владельцев в период с 2013 по 2016 годы.
Все даты First In  свежие, а Битфинексу вообще меньше года от роду.

( Читать дальше )

Так как журналисты почему-то не слишком любят обращаться к первоисточникам, мне пришлось провести собственное расследование по поводу высказываний главы IB про фьючерс на биткоин, столь массово цитируемых в СМИ вот уже несколько дней. Делюсь со Смарт-Лабом результатами:

«Собака лает — караван идёт», — приблизительно так комментируют новость об открытом письме главы Interactive Brokers в The Wall Street Journal большинство сайтов о криптовалютах — как англоязычных, так и наших. Адепты «новой экономической парадигмы» видят в этом событии лишь очередного большого дядьку, который не зажал денег на целую полосу в главном экономическом вестнике мира, чтобы ему не мешали рубить капусту так, как он привык.

Ребята, очнитесь. Мотивы Петерфи, конечно, именно те, что вы подумали — он защищает свои финансовые интересы. Но вы разве не поняли кто этот дядька? Он глава крупнейшей брокерской компании, а это значит, что он просто посредник на рынке. Каждый раз, когда мы покупаем золотишко, акции или продаём тысячу-другую бочек нефти через его фирму, ему в карман падает монетка. Чем больше товаров на рынке, тем заливистей перезвон в его пошитом по индивидуальному заказу сюртуке. Ему не важно сколько денег кто получил на сделке, кто сколько потерял. Есть акт купли-продажи — есть условные $5 комиссионных у брокера.

( Читать дальше )

Добрый день.

Коллеги, налоговики «дают жару», поэтому спешу сообщить всем, кто работает через зарубежных брокеров. По окончании года, как мы знаем, мы обязаны декларировать доход, если мы получили прибыль в рублях и нам надо заплатить НДФЛ.

Мы все знаем, что для этого необходимо иметь на руках оригинальный отчет брокера (информация в котором будет представлена по сделкам в валюте), отчет, приведенный в соответствие с НК РФ (данные по сделкам будут отражаться уже в рублях) и саму декларацию 3-НДФЛ.

Так вот, отчет иностранного брокера желательно!!! предоставить с печатью брокера. Пусть поставят печать, и сканом можно будет распечатать или представить электронно.

Недавно совсем ко мне обратился человек и рассказал о том, что он сдал декларацию 3-НДФЛ за 2016 год. В декларации были отражены обороты – доходы от продажи и расходы на покупку бумаг. Так вот, налоговый инспектор не приняла ни одного расхода на покупку ценных бумаг, требуя на каждую сделку платежный документ с печатью брокера. Странная реакция, конечно, у инспектора.

( Читать дальше )

Помните мой топик https://smart-lab.ru/blog/423359.php от 29-го сентября 
Есть предположение что золото всегда растет после праздников в Китае, они отдыхали неделю.
И это повторяется уже на протяжении нескольких последних лет.
Вот такой был график.

Вот что видим сейчас)))


( Читать дальше )

Группа Fesco может привлечь кредит банка ВТБ с лимитом $750 миллионов для погашения части задолженности.

Заемщиком может выступить входящий в группу Владивостокский морской торговый порт. А головная компания группы — ДВМП — должна предоставить поручительство или гарантию, а также залоги.

Кредит предоставляется тремя траншами:
транш А – до $35,055 миллиона на рефинансирование кредита, выданного в соответствии с кредитным соглашением между ДВМП и VTB BANK (Deutschland) A.G. от 5 мая 2016 года.
Транш Б – до $600 миллиона на выкуп погашение по еврооблигациям с 8,00%

( Читать дальше )

Приветствую всех.

Недавно столкнулся с такой фразой: «если вначале видео/статьи — нет рекламы, то все видео — сплошная реклама». И знаете что!? это неоспоримо!!

Прошел вебинар на котором собирал алгоритм на ненормированных временных интервалах. Лично по мне, главным преимуществом рендж баров является то, что мы смотрим на движение рынка, под другим углом. 

В стандартном таймфрейме по истечению указанного периода времени, всегда строится свеча, вне зависимости от активности торгов. Ненормированные же свечи рисуются только, если цена прошла указанное количество шагов цены, или же указанный объем. (бары можно строить либо по размеру свечи, либо по проторгованному объему)
Естественно, магическим образом танный вид графика, не делает торговлю сверх прибыльной, и все, как обычно зависит от логики построения робота. Скорее, это просто диверсификация точек входа, и дополнительный инструмент анализа. К примеру время — уже более интересный фильтр для алгоритма, им можно замерить скорость изменения цены. Так же, при направленном движение, 90% баров однонаправленны и тем самым можно замерять силу движения, и проще ловить само движение. Например если мы попали в движение и ставим стоп на лоу бара, то при направленном движении нас, только, в конце движения выбьет, тем самым мы заберем все движение. 

( Читать дальше )