Про другую часть (с развитым математическим) видимо не будет материала ...
А я изначально по нему иду. И ничего особо развитого не применяю (это сложно пристегнуть и давно забыто). А простые и красивые идеи позволяют из традиционных всем известных алгоритмов изготовить что-то неплохо работающее. Ведь за частоколом формул всегда скрывается простая идея, которая или работает, или нет.
Неплохо работающее тут означает, что, применяя его, в худшем случае останетесь при своих.

ves2010, 
в этой книге в общих чертах описываются схематозы исполнения заявок с их системой раздельных стаканов. врут чтоли?

ves2010, лучше одна биржа, чем горсть даркпулов и брокеры за деньги принудительно роутят клиентов тому, кто больше заплатит. До примерно 2012 года на америке можно было роутить самостоятельно или выставлять заявки без роутинга и регулярно был бест экзекьюшн, а потом началвсь эта ахинея с даркпулами и продажей роутинга и всё, бест экзекьюшн пропал у всех брокеров.

ves2010, похоже что амазон примерно так и делает — продает лопаты сервера в Японии

SergeyJu, нее за такое епут… нещадно в sec… типа никакие манипуляции брокера не должны приводить к ухудшению цены клиента...

более того в отчетах даже есть пункт типа насколько брокеру удалось улучшить цену исполнения для клиента... 

 В итоге все ХФТ сожрано могучим ураганом. 
На самом деле, это хорошо, что есть такая партия, которая обеспечивает нас мгновенной ликвидностью.

ves2010, а еще там брокеры клирингуют клиентов, перепродают потоки заявок другим, и, только никому не рассказывайте, фронтранят клиентов с помощью схематоза. Когда нет единого стакана, а все валится не пойми куда, для творческого отношения к клиентам полный простор. 

Ужас какой. Наносекунды, прямой колокейшен на токийской бирже. Зачем нам крестьянам всё это. Нам главное система  хвост и будем её крутить на квикоуродце через trans2quik :)

1 это в россии одна жуликоватая биржа и есть стакан… в америках европах 80% сделок идет через есн и даркпулы… и общего стакана как бы нет… каждый брокер рисует свой стакан… есть лента

2 боле того есть практика… когда обычным пользователям отдаются данные с задержкой 100 мсек… а если платишь бабло то тебе поток идет без задержки...

3 особую ценность имеет возможность встать первым в стакан… тогда твоя сделка имеет максимальную вероятность исполнения… но  помимо исполнения есть еще и обьем… и тут у хфт совсем туго… банально не затащить больше чем в спреде стоит... 

4 есть еще 2 момента… стакан идет с сильным запазданием… и цена идет с запаздыванием… особенно все тормозит на сильных движениях… и тут хоть на си пиши…

мораль в том… что вместо того что делать фпга… надо делать есн… и иметь профит не от спрэда а от комиссов… не от 5 ти копеек в стакане а от всего оборота… отщипнуть

Давно понятно, что всё, что остаётся обычным трейдерам на любых рынках и биржах — это торговля по тренду.