svgr, еще раз — для торговли на часах не вижу никакого смысла работать с тиками. Только если мне нужен быстрый вход в арбитраже при погоне за мс и мкс и тейке в несколько пунктов.
svgr, я писал про время удержания позы. Стандартно тф входа на 1 или 2 меньше тф удержания позиции. Покажите пример входа на тиках, а удержании на часах? Сомневаюсь, что это имеет смысл. Как минимум ваши боты умаются тики обсчитывать, если ботов много.
Андрей К, 3 месяца назад тоже пошел в алго. Открыл график, нарисовал на глаз канал, где продавать/покупать. Сделал 30 годовых за квартал (но таргет был сильно больше). Тоже запостить мемуары, что ли? Ток сразу и с бектестом и эквити и без грибов хD
Леха Майтрейд, Но до бэктеста на действительно больших отрезках я не дошёл до сих пор!!...
Так давай на малых отрезках. Мы люди не гордые) как-нибудь уж сопоставим их сами
StockSharp.Ru, какой скорости будет достаточно для межбиржевого арбитража? Ваш тестер может учитывать задержку, объем в стакане, порядок заявок? Какая задержка из-за кода на вашей стороне, учитывая что это С#?