Вот зеленые краски хоть, дали продохнуть.
Текущее падение позволяет увеличить активы в российских акциях. Сейчас деньги дорогие и рынок хочет денег. Я оставляю всегда кэш. Даже в кризис.

Плечи спекулянтам не помешают. Но нужно просчитывать риски. Привет пульсятам). 

Поэтому в продолжение разговоров о спекуляциях:
А зачем акции, когда есть фьючерсы? (smart-lab.ru)

Уточняю формулу коэффициента трендовости = Трендовость/Минимальный стоп-лосс.

То есть, чем больше к-т, тем лучше инструмент для заработка. Хочу также уточнить, что это котировки не с наших бирж, поэтому у нас боюсь показатели коэффициентов трендовости меньше, поэтому возможно лучше торговать ликвидные инструменты, чтобы приблизиться к реальным цифрам.

Вот здесь список иностранных акций десятка по объемам на ММВБ сегодня:
1. TSLA — к-т 7.55, а это лучше нефти и всей России. Дальше можно не смотреть).
Но пока валится, наверно, сработал стоимостный анализ.)

2. FORD — к-т 8.07, а зачем нам Тесла тогда, Форд дешевле, и он тоже падает.

( Читать дальше )

До этого дал обзор по российским акциям:
smart-lab.ru/my/ZFS/
Но для диверсификации не помешает рассмотреть и наших иностранных друзей.
Диапазон тот же где-то 2 года. Рассматриваем трендовость и ищем самые консервативные инвестиции. 
В обзор не попали дорогие акции. Теслы и Гали нет, но с ними итак все ясно).
Первое место у нас деньги и фонды золота.
Второе место фонды американских, немецких, китайских акций, а также цветных металлов.

smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/73057/

А вот третье место уже акции:
1. K -  Дивиденды и потенциал роста, кушать никогда не поздно). Бета 0,59. Есть и у меня хороший плюс.
2. HRL  — тоже самое, Бета 0,07.
3. BMY -  тоже самое, но только лекарства). Бета 0,63.
4. HSY — то же, но сладкое, бета 0,42. 
5. COST — магазины, дивиденды, бета 0,64.
6. VZ — телеком, вообще сказка,  бета 0,42.
7. WMT — магазины, потенциал роста и дивиденды, бета 0,52.
8. KMB — товары, бета 0,52, потенциал роста и дивиденды.

( Читать дальше )

Сортировал акции по трендовости (хорошо растет или падает, сам считаю), показателю бета, фундаменталке и потом создал 6 портфелей. Мои последние 6 портфелей в профиле (кому интересны подробности.

Так вот выделился один портфель, повышенная трендовость заключила в себе высокие риски инвестиций. 
Так вот этот портфель умудрился один в минус зайти аж на 18,1%, только 4 эмитента из 25 в плюсе. Это просто фиаско, братан.
То, что заманчиво двигается таит в себе большие риски потерь, по крайней мере сейчас.
Одна акция выросла на 50%, но это не покрыло все остальные убытки.

И лучший результат как раз таки показал противоположный вариант  с меньшей трендовостью в 9,8% плюсом, в 9,5% показал вариант с фундаментальным анализом.

Также в анализе победил диверсифицированный пакет по бете, чем тот который идет выше рынка. 8% против 5,5% плюса.

Сбалансированный вариант по всем параметрам дал средний результат в 7,7% процента плюсом.

Из этого сделаю вывод, что мы ищем акции с маленькой трендовостью с хорошими показателями по фундаменталке, диверсифицируем по бете без особого энтузиазма, и имеем лучший портфель на ближайшее время. Кэти Вуд пока нервно курит в сторонке.





Попробую в дальнейшем посчитать такие варианты.

Начало статьи:
smart-lab.ru/blog/728122.php

Понял я один нюанс своего анализа. Все рассматривается от текущей сейчас цены. А это означает, что если цена подросла хорошо, то прошлые движения теряют актуальность, что в принципе неплохо, так как по сути анализ подталкивает к тому, чем торговать именно сейчас. Что упало, к тому интерес подогревается.

Я ищу движения, которые мой индикатор смог отловить и загрубляю это дело, не ловим хвосты, так как в реальной торговле это не всегда реально.
Анализ не субъективен, так как считаю данный алгоритм применим к среднесрочной торговле, где удержание позиции длится от нескольких часов до нескольких месяцев.

Мой анализируемый пакет иностранных акций состоит из 200 акций, я порезал акции с большим лотом, самая дорогая у меня ADBE, нет COIN, WISH и Гали (просто по техническим причинам), также порезал по секторам по фундаменталке или по другим причинам, нет авиации почти — оставил только AAL, акций иностранных очень много — итак куча неликвида осталось, я даже не помню, чем некоторые компании занимаются. Ранее я смотрел на волатильность, но потом понял, что это совсем не то, волатильность иногда(или всегда) вредна. Не будет

( Читать дальше )

Торгую в основном на Московской, СПб мало. В основе анализа иностранные акции небольших лотов, не будет уже Теслы, но нет и Гали — просто не слежу.
Так что без особых фантазий в массе инструментов получить под контролем менее 400 отслеживаемых инструментов, чтобы было комфортно, была диверсификация, и риск, и стабильность, и доходность — вот моя цель.
В качестве основы только цифры.
Рынок разделен на некоторые символические сектора, которых больше стандартных 11.
Мое мнение чисто моё видение, не рекомендация.
Весь рынок выглядит перегретым и уже многие расстались со своими позициями и сидят в кэше. Но у меня всегда портфель.

Интернет-контент: 4 участника BIDU, SNAP, FB, TWTR.
SNAP подойдет для спекуляций, BIDU для инвестиций, из америки FB тоже не стоит упускать из виду. А вот TWTR можно и пренебречь.





Дисконтные магазины:

( Читать дальше )

С 1 апреля Московская биржа добавляет еще 18 акций. Хотелось бы разобраться, что наш ждет в четверг.


AMAT — американская компания, поставляющая оборудование и ПО для производства микросхем, дисплеев. За год уже выросла на 168%. Дороговата, но есть еще драйверы, можно поспекулировать.
BSX — американская компания, производитель медицинского оборудования и материалов. Фундаментально смотрится плохо. Пока гоняют в канале 37-39.
COP — американская нефтянка. Еще один представитель, но мне больше нравится XOM иPTR. Да и наших хватает.
LLY — ещё один американский фармацефт. Акция падает после хорошего роста. В общем мне кажется фармацевтов можно найти и подешевле. Но тут есть шанс потенциала, так что можно и рискнуть.
FISV — финансовые услуги для банков и фондов. Думаю будет хуже рынка, но торгуется по рынку. Фундаментально ничего хорошего, так что думаю можно найти инструменты получше.

( Читать дальше )