Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.

( Читать дальше )

Программ, в которых можно тестировать торговые стратегии, много. Как специализированных, так и общих.
Покажу, как это священнодействие можно проделать в QUIK, на примере реверсной системы на двух EMA.

1. Копируем 2 скрипта: Test2emaSignal.lua, Test2emaEquity.lua в каталог LuaIndicators вашего нашего рабочего QUIK;
2. На график выбранного инструмента добавляем в окно 1 индикатор 2emaSignal, в окно 2 - 2emaEquity;
3. Настраиваем дату начала тестов, периоды EMA.
4. На выходе: график + файл Test2emay.csv (в каталоге QUIK-а) с результатами теста.

Скачать: Test2EMA.zip: http://www.xsharp.ru/indikators 



( Читать дальше )

Ниал Фуллер

Итак, вы только что опять пополнили свой торговый счет, и в этот раз уверены, что начнете зарабатывать деньги. В конце концов, вы «знаете», что делали плохо в этой последней неудачной серии сделок, слившей ваш счет, и вы уверены, что не повторите этих ошибок. Вы разочарованы, что потеряли много денег, но новое пополнение дает вам свежие силы, вы чувствуете, что сможете побороть рынок и встать на правильный путь.

Ничего не напоминает? Многие трейдеры были в такой ситуации, как правило, не один раз. Множество трейдеров получают ложное чувство надежды, вновь пополняя торговый счет, или просто думая, что «в этот раз все будет по-другому». К сожалению, ни одна из этих вещей не является решением проблем, из-за которых вы сливаете счет. Пришло время остановить прикрывание ваших торговых ошибок, пополнением счета, чтением экономических отчетов, или покупкой новых торговых систем. НАСТОЯЩАЯ причина, почему вы теряете деньги снова и снова, находится в сером веществе между вашими ушами.

( Читать дальше )

Привет всем! Я начал обучаться торговле на фондовом рынке с осени прошлого года. До Января 2012 года я торговал на ММВБ. С середины этого месяца я начал торговать Фьючерсом на индекс РТС. В общем этот месяц для меня стал убаточным. После просмотра своего журнала сделок я решил провести для себя самоанализ, после чего выявил некоторые причины мои неудачных сделок.
Причины:
1. Когда начинается торговый день, я определяю для себя определенные уровни цены, по которой я буду открывать позиции. Но очень часто бывает так, что, допустим, цена подходит к какому либо уровню, и недойдя до него я начинаю бояться о том, что цена так до него и не дойдет и открываю позицию раньше этого. После чего цена подходит к этому уровню и прокалывает его. В этот момент я уже нахожусь с убыточной позицией. И тут я либо закрываю позицию и открываю противоположную, не дождавшись подтверждения пробоя, после чего оказывается что пробой был ложный и я терплю очередной убыток, либо усредняю позицию по более выгодной (как я думаю) для меня цене, после чего цена пробивает уровень и улетает вверх, а я терплю еще больший убыток, чем был до этого.

( Читать дальше )

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )