Доброго дня всем добрым людям!

Имею алгоритм, который у меня приличное время был основным торговым, который я в первый год своей торговли написала и развивала, меняла, совершенствовала. В 2017 г мы пробуксовали почти на месте, в 2018 году результат был очень хорошим, начало 2019 тоже довольно неплохим было — и снова начался некоторый «затуп».

Эквити до 1 сентября (белая — это эквити, синяя — эквити длинных позиций, желтая — эквити коротких позиций)



Просадка (сверху в рублях, снизу — в процентах от депозита)



( Читать дальше )

Этот пост скорее является вопросом к опытным алготрейдерам. У меня не было раньше алгоритмов, которые работали бы на малых таймах (меньше 15 минут), а тут вот родилась идейка. Это за три месяца так. 

В своем тестере я потестила разные временные окна в разные годы, разные активы — ри, си, нефть, золотко — везде примерно одинаковая — вот такая как выше картинка. НО: ставишь проскальзывание — и вся прелесть летит в коту под хвост.

Исходя из Вашего опыта, с этим ничего не поделать и идею в топку? Или есть какие-то пути, куда-то посмотреть и что-то изменить можно?

Ссылка на трейдингвью https://ru.tradingview.com/script/NncVMqqt-stdev-idea/