SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart |Заработать на рынке для инвесторов. Немного рассуждений
- 14 января 2013, 22:37
- |
- Тимофей Мартынов
Есть три вида дохода.
Безриск обсуждать не имеет смысла. Он очень маленький, а много безриска в портфеле сжирает весь доход. Безриск почти никому не интересен.
Бенчмарк любопытен тем, что так или иначе, в долгосрочной перспективе он растет. Сегодня я написал статью классы активов. Там же привел примеры ETF'ов, которые можно считать тем самым бенчмарком для каждого класса активов.
Рынок акций растет. Почему? Логично! Ведь инвесторы требуют премию за риск, акции генерируют доходы, экономика в долгосрочной перспективе растет. Если вы хотите заработать на этом — покупаете хорошо диверсифицированный портфель акций. Он подвержен системному риску, но в долгосрочной перспективе он принесет доход. Аналогичные рассуждения можно применить к облигациям.
Альфа. Почти все трейдеры на смартлабе (и в том числе) — это ловцы альфы. Только есть проблема. В отличие от беты, битва за альфу — игра с отрицательной суммой (комиссии, плечи, спрэды и т.п.). Заработать на альфе намного труднее, чем на бете. Чем чаще и больше ты торгуешь — тем меньше твое стат.преимущество.
Распределение альфы очень неравномерно среди трейдеров. Кто-то очень много, кто-то очень много в обратную сторону.
Ничего нового не сказал, просто рассуждаю с позиций современной теории портфеля, которая пытается выстроить целевые показатели соотношения дохода и риска.
Есть проблема: долгосрочный альфа-источник. Грамотный управляющий активами.
( Читать дальше )
Безриск обсуждать не имеет смысла. Он очень маленький, а много безриска в портфеле сжирает весь доход. Безриск почти никому не интересен.
Бенчмарк любопытен тем, что так или иначе, в долгосрочной перспективе он растет. Сегодня я написал статью классы активов. Там же привел примеры ETF'ов, которые можно считать тем самым бенчмарком для каждого класса активов.
Рынок акций растет. Почему? Логично! Ведь инвесторы требуют премию за риск, акции генерируют доходы, экономика в долгосрочной перспективе растет. Если вы хотите заработать на этом — покупаете хорошо диверсифицированный портфель акций. Он подвержен системному риску, но в долгосрочной перспективе он принесет доход. Аналогичные рассуждения можно применить к облигациям.
Альфа. Почти все трейдеры на смартлабе (и в том числе) — это ловцы альфы. Только есть проблема. В отличие от беты, битва за альфу — игра с отрицательной суммой (комиссии, плечи, спрэды и т.п.). Заработать на альфе намного труднее, чем на бете. Чем чаще и больше ты торгуешь — тем меньше твое стат.преимущество.
Распределение альфы очень неравномерно среди трейдеров. Кто-то очень много, кто-то очень много в обратную сторону.
Ничего нового не сказал, просто рассуждаю с позиций современной теории портфеля, которая пытается выстроить целевые показатели соотношения дохода и риска.
Есть проблема: долгосрочный альфа-источник. Грамотный управляющий активами.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★26
- Комментарии ( 79 )
dr-mart |Трейдинг с точки зрения счастья
- 15 июня 2012, 19:11
- |
- Тимофей Мартынов
Сравним трейдера и фитнесс-инструктора.
Я уверен, что пусть потолок самого лучшего фитнесс-инструктора в 10 раз ниже или даже в 100 раз ниже, чем у самого лучшего трейдера, но уровень счастья будет отличаться не сильно. Более того, уверен, что если взять всех всех всех, то среди всех интрукторов % счастливых людей будет в несколько раз выше, чем % счастливых среди всех трейдеров.
Почему?
Может лучше передумать, пока не поздно и найти себе созидательное занятие по душе?
Я уверен, что пусть потолок самого лучшего фитнесс-инструктора в 10 раз ниже или даже в 100 раз ниже, чем у самого лучшего трейдера, но уровень счастья будет отличаться не сильно. Более того, уверен, что если взять всех всех всех, то среди всех интрукторов % счастливых людей будет в несколько раз выше, чем % счастливых среди всех трейдеров.
Почему?
- Потому что трейдер постоянно рискует, действует в условиях неопределенности.
- Трейдер не может создавать гарантированно прибыльные дни, месяцы, годы.
- Трейдер меньше общается с людьми на работе, чем инструктор.
- Среднестатистический трейдер практически не созидает на работе.
- Трейдер постоянно насилует свое здоровье через психосоматическую обратную связь
- Результаты влиют на потенцию
- не рискует
- результат дня гарантирован. Инструктор делает людей более здоровыми
- инструктор более социален, чем трейдер = общается с людьми, получает обратную связь, которая несет положительную энергетику.
- инструктор не нервничает, занимается спортом сам, здороьве лучше = проживет дольше, чем среднестатистический трейдер.
- потенция всегда в норме.
Может лучше передумать, пока не поздно и найти себе созидательное занятие по душе?
dr-mart |Эволюция успешного трейдера
- 08 апреля 2012, 14:20
- |
- Тимофей Мартынов
В пятницу я выступал с мастер-классом на выставке Финансовый супермаркет. Очень жаль, что было не очень-то много народу. Всем тем, кто пришел, хочу сказать спасибо. Надеюсь, вы потратили время не зря.
Коротко о моем докладе. Я рассмотрел судьбу около 15 успешных трейдеров, которые мне знакомы, а также несколько провальных трейдеров. Почти не называя никаких имен, я постарался выделить общие моменты, систематизировать пространство вариантов развития трейдера с течением времени. Цель? Сделать выводы относительно истинных целей, правильного развития трейдера и конечной точки пребывания в трейдинге.
1 уровень(начало). Интуитивный трейдинг.
тезисы первого этапа:
2. Левел 2. Системный трейдинг.
( Читать дальше )
Коротко о моем докладе. Я рассмотрел судьбу около 15 успешных трейдеров, которые мне знакомы, а также несколько провальных трейдеров. Почти не называя никаких имен, я постарался выделить общие моменты, систематизировать пространство вариантов развития трейдера с течением времени. Цель? Сделать выводы относительно истинных целей, правильного развития трейдера и конечной точки пребывания в трейдинге.
1 уровень(начало). Интуитивный трейдинг.
тезисы первого этапа:
- самый короткий путь — работа над своими ошибками
- важно не застрять навечно в процессе сбора информации
- для это надо четко понимать цель — деньги
- чтобы зарабатывать, надо иметь более ясное представление о реальности. Меньше иллюзий, больше адекватности — выше стабильность и заработок. Адекватность приобретается через долгие часы изучения самого рынка (а не новостей, семинаров, книг и т.п.).
- первый заработок на 1 этапе зачастую приходит случайно, и как правило ведет к последующему сливу
- Забавно, что при этом 90% скажут: «да так бывает, но со мной этого не произойдет. И окажутся неправы».
- выживание на 1 этапе без стаб доп дохода почти невозможно
- полное отсутствие стабильности 1-го этапа заставляет людей искать околорыночные способы заработка, чтобы выжить.
2. Левел 2. Системный трейдинг.
- Любые элементы системности добавляют стабильности в результаты.
- Системная торговля не избавляет от риска вылететь с рынка
- Системный трейдинг имеет большую проблему — исполнение системы.
- Тут упираемся в психологию, которая по утверждению некоторых может составлять до 90% успеха в трейдинге:)
- Проблему решает автоматизация (торговый робот)
( Читать дальше )
dr-mart |Письмо от роботорговца. Публикую публично.
- 25 сентября 2011, 01:07
- |
- Тимофей Мартынов
Трейдер skuvv мне прислал письмо следующего содержания:
«Приветсвую.
Есть огромное желание поработать в команде трейдеров, в часности создание роботов.
Есть хороший опыт в программировании, создании роботов на различных площадках/платформах, но в лучшем случае мои разработки имели околонулевую прибыль.
Предлагаю поработать вместе в этом направлении, если интересует...
ps Возможно вы знаете кого-нибудь кто ищет программеров? Был бы очень признателен за информацию».
Лично я ничем помочь не могу. Быть может кому-то в команду может потребоваться роботописец?
«Приветсвую.
Есть огромное желание поработать в команде трейдеров, в часности создание роботов.
Есть хороший опыт в программировании, создании роботов на различных площадках/платформах, но в лучшем случае мои разработки имели околонулевую прибыль.
Предлагаю поработать вместе в этом направлении, если интересует...
ps Возможно вы знаете кого-нибудь кто ищет программеров? Был бы очень признателен за информацию».
Лично я ничем помочь не могу. Быть может кому-то в команду может потребоваться роботописец?
dr-mart |Финансовый словарь смартлаб: новые термины.
- 19 сентября 2011, 00:08
- |
- Тимофей Мартынов
Сегодня AlexSwan написалрецензию на Черного Лебедя Талеба.
Я решил добавить в наш финансовый словарь термин: Черный Лебедь.
Кроме того, проегаясь глазами по строкам книги, решил дополнить статью Трейдер, следующим абзацем (из книги Талеба):
Трейдер — масштабируемая профессия. Это означает, что для того, чтобы зарабатывать в 100 или даже 1000 раз больше денег, надо прикладывать ровно те же самые усилия, что и при работе с меньшими деньгами. В то же время, не все так просто: масштабируемые профессии хороши только для удачливых; в них существуют очень жетская конкуренция, чудовищное неравенство и гигантское несоответствие между усилиями и вознаграждением: единицы отхватывают громадные куски пирога, оставляя прочих ни в чем не повинных людей ни с чем.
Я решил добавить в наш финансовый словарь термин: Черный Лебедь.
Кроме того, проегаясь глазами по строкам книги, решил дополнить статью Трейдер, следующим абзацем (из книги Талеба):
Трейдер — масштабируемая профессия. Это означает, что для того, чтобы зарабатывать в 100 или даже 1000 раз больше денег, надо прикладывать ровно те же самые усилия, что и при работе с меньшими деньгами. В то же время, не все так просто: масштабируемые профессии хороши только для удачливых; в них существуют очень жетская конкуренция, чудовищное неравенство и гигантское несоответствие между усилиями и вознаграждением: единицы отхватывают громадные куски пирога, оставляя прочих ни в чем не повинных людей ни с чем.
dr-mart |Что такое трейдинг?
- 04 июля 2011, 01:06
- |
- Тимофей Мартынов
А давайте ка постараемся ответить на вопросы:
А, что собственно говоря, такое — трейдинг?
Что вы под ним понимаете?
Чем он для вас является? Хобби, работа, проф деятельность, увлечение?
И кто такой трейдер? Профессия? Диагноз?
Жду от вас любой занимательной информации, к-я ляжет в основу соответствующей статьи в трейдинг-энциклопедии на смартлабе.
Спасибо!
А, что собственно говоря, такое — трейдинг?
Что вы под ним понимаете?
Чем он для вас является? Хобби, работа, проф деятельность, увлечение?
И кто такой трейдер? Профессия? Диагноз?
Жду от вас любой занимательной информации, к-я ляжет в основу соответствующей статьи в трейдинг-энциклопедии на смартлабе.
Спасибо!
dr-mart |2010-11-04
- 04 ноября 2010, 00:00
- |
- Тимофей Мартынов
| № | Название | Комментарий |
| 1 | ЖЖ Бластарра |
Он сделал миллиард и ушел. Ливермор наших дней. Интереснее Бластарра в российском рунете по трейдингу ничего не видел. |
| 2 | ЖЖ Майтрейда | Все грабли трейдинга в одном журнале. История головокружительного взлета и падения. Прелесть Майтрейда - в обнажающей откровенности. |
| 3 | Pb-Au project | Ничего лишнего. Все только по делу. Проект успешного дисциплинированного трейдера, цель которого - начав торговлю 1 контрактом, заработать 1 миллион долларов. |
| 4 | True Flipper |
Человек работает в крупной инвесткомпании, пишет по делу |
| 5 | Блог Георгия Вербицкого | Видеоитервью с известными трейдерами |
| ЖЖ Егора Сусина |
Трудолюбиво и с красивыми графиками пишет по мировой макроэкономике. Сам не читаю, но уверен, многим будет интересно. | |
| ЖЖ Spydell | Занимательная эконохрень. Сам не читаю, но уверен, многим будет интересно. | |
|
Если вы вдруг не нашли чей-то интересный блог в нашем рейтинге, пишите на [email protected]. Решения о включении в рейтинг принимаются в высшей степени субъективно, поэтому мы не можем дать никакой гарантии попадания вашей рекомендации в sMart РЕЙТИНГ. |
dr-mart |2010-10-20
- 20 октября 2010, 00:00
- |
- Тимофей Мартынов
Тимофей, добрый день!
Совсем недавно открыла для себя Ваш сайт. Огромное спасибо за всегда оперативную информацию, да и в общем за то, что Вы делаете для трейдеров. Вам, дальнейшего процветания и новых удачных проектов!
dr-mart |2010-11-03
- 03 ноября 2010, 00:00
- |
- Тимофей Мартынов
17:16. Дорогие товарищи! Поступили первые жалобы на трейдеров, которые размещены у нас на витрине трейдеров. Почитать о случившемся можно тут >>>>>. Если у вас сложился отрицательный опыт работы с трейдерами, пишите на [email protected]
dr-mart
dr-mart |2010-10-04
- 04 октября 2010, 00:00
- |
- Тимофей Мартынов
16:02. Георгий Вербицкий ЗАВТРА в 20:300 устраивает встречу с трейдерами, куда можно прийти и обсудить рынок. Более подробная информация тут >>>>>>.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс