dr-mart |Интересная картинка: распределение рыночной активности по месяцам

Цифра — это изменение объема торгов на ММВБ в процентах от предыдущего месяца Выводы, надеюсь, сами сделаете

dr-mart |Статистика индекса ММВБ в декабре указывает на спад активности

Я виню себя за то, что начиная с прошлой недели отдаю деньги назад в рынок, хотя я хотел перестать торговать после того, как взял движение в первых числах. Я хорошо помню, что в декабре обычно ничего хорошего не происходит.

Правильные трейдеры делают деньги на больших движениях. А декабрь — это месяц стояния на месте. Люди заняты распилом бонусов, покупкой новогодних подарков, хождением по корпоративам и никто не хочет портить картинку по портфелям) Поетому правильные люди в декабре, как правило, не торгуют. Хотя я конечно прекрасно понимаю и разделяю ваше желание зарабатывать каждый день, лучше наверное все же обратится к здравой логике и «взять отпуск» от рынка до января.

Давайте обратимся к истории.

Декабрь 2003:

Большая часть дней — пила.
Одно движение с 500 на 520 это 4% за 2 дня. 
Но игра не стоит свеч.
То что ты поймал в дни движения — отдал в другие дни пилы.
Наблюдение: после 20.12 рынок умер насовсем

Декабрь 2004

Здесь все намного интереснее:
движуха 10% почти за 4 дня.
Нельзя сказать, что рынок не активный. НО: это был отскок после намного более сильного снижения.
В последнюю неделю декабря рынок опять умирает

декабрь 2005:


Тут к гадалке не ходи — и так все понятно. Всего 1 день движения, остальные дни — беспощадная пила.

Декабрь 2006

Довольно сильное исключение. Рост на 4% в последние 3 дня года. В остальном — пилище.

Декабрь 2007


А вот эта картинка — стандартное отражение декабрьской активности — затухающий боковик и резкий выброс после.

Декабрь 2008


Кризисный декабрь. Очень большая волатильность, за счет огромного предшествующего снижения. Но все же, боковик.


Здесь тоже все понятно. 1 нормальный день за весь месяц. Полный спад d 3 декаде декабря. Резкий гэп в январе.

Да, кстати. Все эти картинки говорят не только в пользу того, что торговать в декабре правильным парням противопоказано, они еще показывают, что переносить позы через праздники — смертельный грех, игра в русскую рулетку.    

dr-mart |Власти Китая перенесли публикацию статистики на субботу

13:31 Кстати, бюро статистики Китая перенесло публикацию данных за ноябрь с понедельника на субботу. Чем это вызвано — непонятно, но быть может, Китай готовит повышение процентной ставочки, о котором может быть объявлено с пятницы по понедельник. Возможно, что для того, чтобы избежать эмоций на рынках, власти Китая сделают это в выходные.
[info]dr_mart

dr-mart |Статистика взлетов и падений фондового рынка

11:31. Итак, все шортят. Все думают, что если они сидят 24 часа в сутки у монитора, глядя на ползающий вниз-вверх график, это сделает их богатыми людьми. Меня тут обвинили в том, что «новости компаний», которые я тут пишу, никому не нужны и надо писать больше о трейдинге, торговых методах и т.п. То есть для реальных пацанов (то есть настоящих трейдеров). Хотя лично я глубоко убежден в том, что с технической точки зрения человечество не придумало ничего нового и все методы зарабатывания денег на рынке остались такими же, как и 100 лет назад.
Такой тренды, который мы сейчас наблюдаем на рынке, встречается раз в год, если повезет. Грех не найти исторические аналогии и посмотреть, как история таких трендов развивалась в прошлом. Сейчас я покажу, чем, на мой взгляд, должны заниматься трейдеры, вместо того, чтобы тупо смотреть в свои мониторы
Возьмем 2003 год:

  • 2003
  • Сезон: апрель-июнь
  • Жизнь тренда: 3 мес
  • Рост 47%
  • Коррекция 17%
  • Время коррекции 8 дней
  • Характерные признаки разворота? Пробитие линии тренда
  • Нюансы: посадка Лебедева

  • 2003
  • Сезон: август-октябрь
  • Жизнь тренда: 3 мес
  • Рост 49%
  • Коррекция 24%
  • Время коррекции 8 дней
  • Характерные признаки разворота? Ускорение тренда с последующим планым замедлением
  • Время ускорения тренда: 3 недели
  • Рост во время ускорения тренда: ~8%
  • Нюансы: посадка Ходорковского

  • 2004
  • Сезон: ноябрь-апрель «Президентское ралли»
  • Жизнь тренда: 4,5 мес
  • Рост 62%
  • Коррекция 25%
  • Время коррекции 18 дней
  • Характерные признаки разворота? Ускорение тренда
  • Время ускорения тренда: 2 недели
  • Рост во время ускорения: 9%
  • Нюансы: выборы прошли, начался суд над Ходорковским и Лебедевым, банкротство Юкоса

  • 2004
  • Сезон: август-октябрь
  • Жизнь тренда: 2,5 мес
  • Рост 49%
  • Коррекция 15%
  • Время коррекции 8 дней
  • Характерные признаки разворота? Ускорение тренда, резкий рост объемов
  • Время ускорения тренда: 1 неделя
  • Рост во время ускорения: 17%
 
  • 2005
  • Сезон: май-октябрь
  • Жизнь тренда: 5 мес
  • Рост 70%
  • Коррекция 18%
  • Время коррекции 12 дней
  • Характерные признаки разворота? Ускорение тренда, рост объемов
  • Время ускорения тренда: 2,5 недели
  • Рост во время ускорения: 17%
  • Нюансы: РФ была недовешена у нерезов после дела Юкоса, Газпром пер на фоне либерализации.

  • 2010
  • Сезон: июль-декабрь
  • Жизнь тренда: 5 мес => Судя по времени жизни тренда, коррекция должна случиться вот-вот
  • Рост 29% => По историческим меркам величина для российского рынка небольшая
  • Состояние рынка: ускорение тренда, рост объемов => Именно такое состояние рынка предшествовалонаступлению коррекции >10%.
  • В наст момент ускорение продоллжается неделю, а во время ускорения тренда рынок вырос на 9%, что по историческим меркам уже сигнализирует о вероятном окончании ускорения.
  • Величина коррекции в этот раз может быть меньше в % соотношении, посколькув рассмотренных исторических примерах были более высокие темпы роста
  • Исторический опыт оказывает, что дневные объемы большого предсказательного значения не играют.
  • Кроме того, у разворотов сильных трендов часто появляется информационный повод
Стоит понимать, что я провел очень грубый и поверхностный анализ, который может послужить примером для более детального разбора полетов всех трендов. Только зачем их изучать, куда-то лезть, напрягаться? Ведь на рынке все так просто: нажал кнопочку и деньги с экрана монитора полились прямо к вам в карман. Именно по этой причине большинство из вас сидит сейчас в шортах, а кое-кто, я уверен, уже на грани маржин-колла.
[info]dr_mart

dr-mart |статистика по гэпам на фьючерсе ртс

[info]ubertrader:
Интересное наблюдение
Решил посмотреть как драйвят RI внутри торговой сессии, убрал все гэпы между сессиями и склеил разрывы.

Наблюдение состоит в том, что после 2008 года основная сессия (с 10-35 по 18-45) вносит крайне малое значение в трендовость Price Action, а основная движуха происходит вечером.

RI основная сессия (10-35 по 18-45), гэпы склеены (см. нижнюю часть рисунка).



После 2008 тупой боковик, тренда 2009 как-будто и не было.

RI вечерка (18-45 по 23-50), гэпы склеены (см. нижнюю часть рисунка)



Зато в вечерку рынок сделал 100 000 пунктов роста по RI. Только мне одному кажется, что российские акции никак не влияют на рынок? Все смотрят за нефтью и SP?

p.s. Говорят введение вечерки решило для рынка проблему гэпов, — пиздеж и провокация. Убираем первую минутную свечку и проблема гэпов возвращается, это к вопросу о нормальном премаркете для ФОРТСа.

Кумулятивный размер гэпов по RI с 2006 года (c 10-31 по 23-50), фиолетовой вертикальной чертой отмечено время введения вечерней сессии в 2008 году.




UPD: Решил посчитать соотношение объема вечерке к общему, в среднем это 15%. Получается 15% объема двигают рынок?)))


 

dr-mart |2010-11-05

22:48. Отчет по рынку труда США
  • Занятость выросла впервые за 5 месяцев
  • Занятость выросла на 151,000 — выше всех прогнозов
  • Частный сектор прибавил 159,000.
  • Август-сентябрь пересмотрены вверх на 110,000
  • Безработица осталась на уровне 9.6%
  • При этом общая численность рабочей силы сократилась на 254 тыс — плохой признак.
  • Безработица U6 (underemloyment rate) составляет 17%.
  •  
  • Сектор услуг +146,000
  • Строительный сектор +5,000
  • Производственный сектор -7,000
  • Розница +27,900
  • В общем, статистика такая, что инвесторы пока могут спать спокойно:)

В общем, все данные прекрасны и замечательны. Единственная неприятность — это укрепление доллара после выхода статистики
EUR/USD упал на 200 пунктов в пятницу.

dr-mart

dr-mart |2010-10-28

16:59. Стата как все уже поняли вышла лучше прогноза. Все зарядили лонги но чё то пока стоим.

Dr_Vas-ka

dr-mart |2010-10-27

16:21. Рынок полный отстой. Даже в отдельных ликвидных бумагах не видно ничего интересного. Я не торгую 4-ю сессию подряд. Ждем стату. После статы можем и порасти немного

dr-mart

dr-mart |2010-10-20

21:34. Если рынок сегодня так и закроется, то я завтра тоже стану оптимистом. Я не гений и не умею предугадывать такие движения, как движение наверх сегодня. Противоход был очень мощный и по всем рынкам: отскочил EUR/USD, отскочил S&P500, вернулась нефть.

Сегодня нас еще ждет Бежевая Книга в 22:00мск, а завтра утром до открытия выход пакет статы из Китая за сентябрь, так что перенос позиций сопряжен с риском.

dr-mart

dr-mart |2010-10-08

19:14. Обидно конечно. Мои планы сработали на ура, а исполнил на рынке я очень слабо. Говорил, что ниже 155500 ниже не должны пойти — говорил. Говорил, что после статы подрастем — говорил. Надо завязывать с этими прогнозами и работать над дисциплиной.
[info]dr_mart

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн