Блог им. Serj90 |Проблема ведения архива котировок фьючерсов

Привет, Смарт-лаб.

Сразу к делу.

Стоит задача собирать архив котировок фьючерсов с moex.
При этом инструмент, который будет пользоваться этим архивом, построен с позиции «широкого охвата» рынка. Что это значит? — В инструменте подтягиваемые данные по конкретному фьючу могут рассматриваться и анализироваться не только в границах конкретного фьючерса, но и относительно других фьючей.

Для удовлетворения этого условия для себя определил, что архив данных по отдельным фьючам должен иметь:
  • «А» — единую структуру (поля)
  • «Б» — общий параметр (ключ), по которому будет возможно в принципе сопоставить данные разных фьючерсов

С пунктом «А» проблем нет, загружаемый состав параметров в спецификациях фьючей у всех одинаковый.
С пунктом «Б» сложнее.

В рамках пояснения, к примеру, для индексов и акций решение было очень простым, таким «связующим» параметром стала дата каждого закрытия дневной свечи IMOEX. Логика тут проста, если сегодня торгуется акция, значит сегодня торгуется индекс. И наоборот. Соответственно, в архиве ключом для всех инструментов является дата торгов индекса imoex, и если по какой-то акции за дату торгов индекса не пришли данные, то считаем, что это «не проблема всего рынка», а значит «широкий охват» не нарушен, просто имеем выбитые данные, с которыми разбираемся отдельно (например, приостановка торгов конкретной бумагой).

( Читать дальше )

Блог им. Serj90 |Борьба проф участников с владельцами торговых роботов

    • 28 июля 2020, 09:22
    • |
    • Serj90
  • Еще

Доброе утро, форумчане.
Этот пост ориентирован на владельцев роботов, и касается периодов, когда зоопарк показал себя в деле с лучшей стороны, несет стабильную прибыль, и дарует своему владельцу финансовую независимость.

Не так давно читал пост о том, как формумчанин помогал парню из средней азии (тот был инвестором) с помощью своего робота. Та история закончилась печально. Однако, меня несколько удивил тот факт, что брокер достаточно быстро вычислял присутствие в инструменте торгового робота и начинал в отношении него «козлить».

И вот здесь я хотел бы попросить, владельцев роботов рассказать собственную историю, о том как присутствие их зоопарков на рынке вычисляли брокеры, маркет-мейкеры или проф участники рынка (а может быть и друзья закладывали) к каким последствиям это приводило. Раскрывать секреты торговли естественно не прошу, но к чему быть готовым, откуда и кто может нанести удар на мой взгляд было бы полезным знать. И если есть какие-то методики борьбы с таким обнаружением, если это не ком. тайна то поделитесь, пожалуйста. Быть может некоторые методы борьбы сейчас уже потеряли эффективность, но если они в свое время кого то спасли, то это тоже будет очень интересно прочесть)). В том топике насколько я помню брокер пошел на такие жертвы, что в ущерб работы множества клиентов убрал поддержку некоторых функций в одной из версий торгового терминала лишь бы выбить конкретного робота с рынка. Свидетелем каких еще поступков участников рынка в отношении роботов вы становились?
Поделитесь, пожалуйста, опытом, были ли у вас такие периоды и как вы их прошли, на каких рынках ММ и брокер приветствует роботов или относится к ним нейтрально, на каких выживает, меняется ли их отношение к роботам от сайзинга и т.п. Спасибо!


UPD. Не совсем понял почему данный вопрос вызвал определенный процент негатива в комментариях. Вопрос же был, если сталкивались — расскажите опыт (такие люди откликнулись, за что им отдельный респект!). А если всё радужно и беззаботно — то так и напишите «гребу бабло который год мама не горюй и никто претензий не предъявляет». зачем негатив то?


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн