Обычно,
рост индекса доллара означал приближение коррекции на рынках,
падение индекса доллара означало оптимизм и рост фондовых рынков.

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро (EUR), иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF).

Индекс доллара по дневным.



Шухер вчера был связан с ростом инфляции в США.
Инфляция в США в марте ускорилась до максимальных за полгода 3,5%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% г/г

Поэтомк индекс доллара сегодня +1%.
Снижения ставок в США на ближайшем заседании не будет.

Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале и стали максимальными с сентября 2023 года.

Прогноз Bloomberg был 3,4%

S&P вчера упал около 1%,
сегодня всё уже спокойно.

Думаю,
постепенно меняется отношение к доллару (в 1 очередь в Китае, Индии, России).
Роль индекса доллара для мировых фондовых рынков падает.

( Читать дальше )

Индекс опережающих индикаторов
является показателем экономической активности и
дальнейших темпов и направления развития экономики на ближайшие 3-6 месяцев. 

Индекс опережающих индикаторов США.



Ставка в США 5,25% (депозитная) — 5,50% (кредитная).
Индекс потребительских цен (CPI) ниже ставки:



( Читать дальше )

Индекс доллара
по недельным


11 недель роста
Заявка на коррекцию индексов США.
Но сентябрь заканчивается.
А в октябре — декабре, по статистике, чаще рост.

Думаю, в 4 квартале индекс доллара стабилизируется (боковик).

С уважением,
Олег.

Коллеги,
чтобы лучше понять цифры, напоминаю теорию.



 
Обратите внимание на DXY (индекс доллара): 
крупняк ставит на рост (risk off):


( Читать дальше )

C сайта CFTC скачиваю инфо в excel, в excel — обработка информации по формулам.
В таблицах — чистые позиции участников рынка (лонг минус шорт).
Если цифры зелёные, то лонг большо=е шорта.
Если цифры красные, то шорт больше лонга. 

Чтобы лучше понять мысли, немного теории.


Графики на слайдах — с 01 12 2020.
Цифры в таблице за последние 3 месяца (если цифр будет много, то они станут мелкими и не читаемыми).

За неделю количество контрактов (ОИ) на американские индексы упало более чем на 20%, но страха на рынках нет.
Dow Jones:


( Читать дальше )

Отчет COT САЕС Financail. Long format.
Теория.

Обработка.


( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )

Анализ индекса доллара в отчетах СОТ: теория и анализ позиций участников рынка.
Обратите внимание на расхождение позиций хэджеров и спекулянтов.
Движение с 2021г. — это, с высокой вероятностью, разворот.
Индекс доллара — это важный индикатор настроения рынка: risk off = рост, risk on = падение.

1. Теория.

2. График.


( Читать дальше )