За сегодня

Топиков: 403

форум акций: 846

остальные форумы: 478

комментариев: 2910

за месяц

 

Блог им. Collapse |Миллиард

Миллиард

999 199 190 сделок содержится в 56-ти склеенных квартальных фьючерсах Ri (I кв. 2009-го — IV кв. 2022-го)

Среднее количество контрактов в одной сделке — 2.6, медиана [статистика] — 1 шт.

Так что даже если вы торгуете всего 1-3 контракта… не унывайте. Смотрите на звёзды (их 100-400 млрд. в одном только Млечном Пути) и... мечтайте

Блог им. Collapse |RTS: стратегия одностороннего «маркетмейкера»

Общеизвестно, что чем чаще торговая система совершает сделки, тем хуже её результат: транзакционные издержки (спред, проскальзывание, комиссии) съедают всю прибыль, да и рынок не успевает её дать. Но небольшая величина средней сделки — это ещё не повод отказываться от рабочей идеи, на мой взгляд.

Я приведу результаты бэктеста одной из своих перспективных стратегий, которую считаю отличной возможностью разогнать депозит. Длина тестового периода — 12 лет фьючерса RTS (т.е. склеены 48 квартальных контрактов).

Среднегодовая прибыль — 83%
Среднегодовая max[просадка] — 8.3%
Среднее количество сделок в день — 5.7
Средняя прибыль на сделку — 0.058%
Среднее время в позиции — 1.4 часа

Эффективность использования капитала (т.е. средняя процентная прибыль за 24 торговых часа удержания позиции) — почти 1%. Линейность графика доходности высокая как по шкале сделок, так и по шкале времени (в том числе и в силу хорошей частоты сделок, которая после введения ранних торгов станет ещё выше).

( Читать дальше )

Блог им. Collapse |Оценка устойчивости алгоритма на Si

Многих почему-то пугает тестирование алгоритма на Forex, поэтому я решил взять понятный для всех Si. Впрочем, Forex (с его USD/RUB) тоже пригодится.

В своём предыдущем посте я уже говорил, что лучшая (по определённому показателю своей результативности на истории конкретного инструмента) торговая стратегия (т.е. комбинация значений параметров алгоритма) гарантировано не будет лучшей на другом инструменте или на этом же инструменте в будущем. Все алготрейдеры это знают, но лично мне каждый раз в это верится с очень большим трудом. Откуда затруднения? Я объясню.

Если взять результаты бэктеста алгоритма на паре USD/RUB (котировки Forex-брокера Dukascopy с марта 2007 г. по сентябрь 2017 г.) и отсортировать их по коэффициенту линейности (далее — L), то лучшая стратегия (L=0.99811) будет выглядеть так:

Оценка устойчивости алгоритма на Si

Отношение среднегодовой прибыли к среднегодовой max[просадке] (далее — R) — 3.61 (без учёта потери на спреде).

Вот казалось бы, что может пойти не так при использовании этой стратегии в будущем (на этом же инструменте или на смежных)? Чтобы это выяснить, я протестирую эту же стратегию (без изменений) на смежном активе: фьючерсе на USD/RUB (свечной график M1 от Finam с декабря 2008 г. по декабрь 2020 г.):

( Читать дальше )

Блог им. Collapse |Предложение для профессиональных алготрейдеров

Предлагаю присоединиться к моему проекту, который находится на финальной стадии завершения. Над этим алгоритмом я усердно трудился несколько лет.

У меня есть список точек на истории ценовых графиков. Таких, что:

  • даже для опытного трейдера эти точки кажутся случайными, но находятся они в местах асимметрии вероятности получения прибыли
  • точки содержат информацию о времени, направлении и силе торгового сигнала
  • простая (при этом логичная и эффективная) стратегия торговли по этим сигналам обеспечивает в разы большую среднегодовую прибыль, чем среднегодовая max[просадка] (для EUR/USD — ровно в 2 раза)
  • суммарное время удержания позиции (при торговле одним инструментом) многократно меньше календарного (т.е. допускается торговля сразу несколькими инструментами без увеличения плеча, что ведёт к более чем пропорциональному улучшению результата)
  • сигналы допускают наложение внешних фильтров, которые могут дополнительно усилить суммарный результат в разы (и это я уже точно знаю)
Какого робота можно собрать из этого конструктора, каждый может представить исходя из своего опыта и математического воображения.

( Читать дальше )

Блог им. Collapse |Влияние лимитных ордеров на размер прибыли

Простая рыночная задачка для самых маленьких трейдеров. Есть торговая стратегия, не имеющая статистического преимущества: когда индикатор MACD пересекает 0, вы покупаете/продаёте (по рынку). А что если в точках возникновения сигнала выставлять лимитный ордер с отступом от спреда? Создаст ли это перекос вероятности получения прибыли в вашу пользу? Если нет, то объясните почему. Если да, то бегом зарабатывать (и даже не благодарите).

Не люблю рыночные ордера, но только сейчас дошли руки проверить на истории для своего робота лимитные. При сдвиге ордера на 1, 2, 3, 5, 7 процентных пунктов (сотые доли процента) относительно лучшего (встречного) bid/ask в EUR/USD ухудшение результата очевидно:

Влияние лимитных ордеров на размер прибыли

Т.е. алгоритм генерирует сигналы достаточно точно и сделки нужно совершать незамедлительно. Причём подобный результат был получен разными алготрейдерами на базе совершенно разных идей. Так что если ваши торговые сигналы допускают последующее использование лимитных ордеров, значит они недостаточно оптимальны. А если вы ещё и заранее знаете абсолютное значение цены будущего открытия/закрытия позиции, значит ваш подход недостаточно эффективен, потому как не использует нелинейные свойства рынка.

( Читать дальше )

Блог им. Collapse |Философия фундаментальных принципов движения цены

Рынок манит своими возможностями. Мозг большинства трейдеров отказывается мыслить рационально и заставляет как можно быстрее получить дозу адреналина. Какая альтернатива? Проверить формализованную идею на всей доступной истории и, осознав результаты, не торговать никогда. Что же мешает этому?

  • тяга к игре на эфемерных неэффективностях
  • нежелание чётко формализовать свою стратегию
  • лень всестороннего тестирования идей на истории
  • отсутствие подходящего склада ума и технических навыков
  • неверие в существование стабильных и прибыльных алгоритмов
Не говоря уже о том, что многим сложно отличить оптимизацию от подгонки или же с уверенностью ответить на базовые вопросы алготрейдинга. Я приоткрою завесу тайны, но взамен хотел бы услышать ваши размышления касательно основного вопроса, однозначного ответа на который, уверен, ни у кого нет.

Итак, можно ли добиться стабильной прибыли в рынке? Для иллюстраций возьмём нарастающий итог результатов сделок фундаментального алгоритма (рост чистой прибыли с учётом потери на спреде) на таймфрейме M5 (тиковые котировки bid/ask от Dukascopy — самые качественные). Почему именно M5? Лучше виден размах колебаний. К тому же, некоторые горячие головы сразу же банят за гладкие equity — они ещё не готовы.

( Читать дальше )

Блог им. Collapse |5 вопросов алготрейдера

— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?
 — возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?
— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?
— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?
— возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

полезные записи за 24 часа

★8 65 Ситуация на текущий момент
★6 7 Рассказываю где узнать когда придут дивиденды
★6 9 Вот теперь всё понятно!
★6 23 Особенности национального бизнеса на маршрутках
★5 13 👶Портфель облигаций для внучков
★4 2 ТОП-10 самых НЕ закредитованных нефинансовых эмитентов
★3 4 Как спрогнозировать поведение цены на завтра уже сегодня?
★3 25 Дедолларизация: мифы и реальность
★3 174 Индекс МБ сегодня
★3 9 IPO-зависимость, или когда уже новые первичные размещения
+207 65 Ситуация на текущий момент
+144 23 Особенности национального бизнеса на маршрутках
+115 4 Отчётности управляют котировками🔥Акции и инвестиции
+103 13 Где пропадал сегодня?
+98 174 Индекс МБ сегодня
+94 30 Азия. Пятница.
+92 9 Вот теперь всё понятно!
+68 35 Объявляем о намерении провести IPO на СПБ Бирже
+65 42 Первые итоги СБП 30млн
+65 21 "Цель она есть". Европа зажигает! (brent)

самые обсуждаемые сегодня

174к Индекс МБ сегодня
89к 🔥Запрещатели запрещают! Власти против самокатов🛴! К чему это приведет?
65к Элeктрoтягa vs бeнзин
65к Ситуация на текущий момент
52к Внезапно....."Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла.
46к Правильная Оценка Долга США
42к Первые итоги СБП 30млн
35к Объявляем о намерении провести IPO на СПБ Бирже
30к Азия. Пятница.
23к Особенности национального бизнеса на маршрутках
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн