Куплю/продам опционы на Си с экспирацией 16 05 и 23 05 2024.
Центральные страйки.
Общее количество до 30 000 контрактов.
Цена договорная (недельные — по средней между покупкой и продажей, 2-х недельные — примерно по теор. или расчетной).
Предложения в личку.
Осталось несколько часов (не считая вечерки) до экспирации опционов на Си. А биржа выдаёт на гора такие вот цены опционов:
При этом в стаканах цены в 1,5 меньше:
(
Читать дальше )
Ваша стратегия проносит N% годовых в рублях. Хотите такую же доходность в валюте? Покупайте фьючерсы на юани или доллары.
Хедж бесплатным не бывает, потому надо выбрать самый дешевый.
1. Вариант 1. Покупка Си. ГО 1 SiH4 = 14 240 руб.
2. Вариант 2. Покупка CRН4. Купить фьючерсов на юань/руб надо в 7,21 раз больше, ГО 7,12 CRH4 = 1 123 * 7,21 = 8 096 руб.
Вроде, все ясно — надо покупать CRH4 с наименьшим ГО.
Но! Фьючерсы надо роллировать 4 раза за год.
Сравниваю спреды по ценам на сегодня:
1. SiH4SiM4 = 1 550
— 1 550 /92 500 * 4 * 100 = — 6,7%, хедж стоит 6,7% годовых.
2. CRH4CRM4 = 0,32
— 0,3200/ 12,97 * 4 *100 = — 9,8%, хедж стоит 9,8% годовых.
Вот по этим двум параметрам (ГО + ставка) и выбирайте.
Может, где-то накосячил с цифрами, буду рад поправкам.
Хуй вам, а не пост! Я сам решаю где он будет находиться: на главной или в сигналах.
ааааааааааааааааааааааааааааааааааа