SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ATS74
Контрольная закупка стаканов московской биржи.
- 11 декабря 2022, 14:50
- |
Тут А.Г. интересовался, как изменилась ликвидность после повышения комиссий. Биржа не скажет, но нам она и не нужна, ведь у нас есть FullOrderLog. Кстати, кто юзает ордерлог на зарубежье, напишите, что как и почем.
Метод исследования следующий:
Берем ОрдерЛог и вырубаем из него самый полный стакан на начало каждой секунды.
Вычисляем среднюю цену покупки и продажи N контрактов. Разницу записываем в массив Spread xN.
Строим диаграмму распределения этой величины.
Для тестов взял период с 1 октября по 9 декабря 2021 и 2022 года.
По вертикали процент значений попадающих в диапазон. По горизонтали спрэд в процентах.
RTS
Сишка:
Сбербанк:
MXI
MIX
Update
Добавил апрель-май 2022 до повышения комиссии.
получается, что повышение комиссии помогло.
Метод исследования следующий:
Берем ОрдерЛог и вырубаем из него самый полный стакан на начало каждой секунды.
Вычисляем среднюю цену покупки и продажи N контрактов. Разницу записываем в массив Spread xN.
Строим диаграмму распределения этой величины.
Для тестов взял период с 1 октября по 9 декабря 2021 и 2022 года.
По вертикали процент значений попадающих в диапазон. По горизонтали спрэд в процентах.
RTS
Сишка:
Сбербанк:
MXI
MIX
Update
Добавил апрель-май 2022 до повышения комиссии.
получается, что повышение комиссии помогло.
теги блога ATS74
- comon
- finam
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- брокеры
- декларация
- ММВБ
- налоги
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- прогноз
- риск менеджмент
- сбербанк
- сложный процент
- спекуляции
- торговые роботы
- трейдинг
- управление капиталом
- успешный трейдер
- финам
- фьючерс mix
- черный лебедь
айсберги на срочном рынке есть.
https://www.moex.com/s3171
кроме того на срочном рынке есть синтетический матчинг, который способен искажать статичную картину стакана.
UPDATE Такие шаги по айсбергам смахивают на рудимент от давно ушедшей ликвидности.
а вы, правда, думаете что айсберги это инструмент для частного трейдера?
UPDATE Я не то, чтобы защищаю биржу. Просто А.Г. в очередной раз пальцем в небо.
если их поставить где-нибудь в 50-100 шагах минимальной цены от текущего спреда, то… ничего не произойдет
да бросьте вы. 50 шагов в бренте это 0.5, такие движения за минуты делаются в этом инструменте в нужное время:)
еще раз, возвращаясь к тому, что я написал:
— айсберги на срочке есть
— А.Г. сморозил фигню
— как работают айсберги мне пофиг
Вопрос закрыт.
Активный Инвестор, ок, покажите пожалуйста где вы вычитали на сайте биржи про разный ордерлог и может быть покажете какой у вас есть со стопами?
PS Для брокера стопы самого брокера может и не являются инсайдом, а вот соседнего являются. А пока что я а) не истерю и б) думаю что матчасть нужно учить не мне.
PPS Кого вы ногами собрались вперед? В данном топике вам написал А.Г. «программные на стороне участников не отследить», но вы похоже не поняли (
Вот вам тарифы за «эту информацию», никаких «FullOrderLog для всех разный» я что-то не вижу:
www.moex.com/a588
Где вы тут про стопы увидели?
Т.е. биржа всё такие не предоставляет инфу по стопам? Тогда зачем вы просите топикстартера использовать некий мифический ордерлог?
И это, по вашему получается что брокер предоставляет??? Идемте читать регламенты брокеров? Или ваш мир неколебим и это не требуется?
И ещё это — покажите уже кусочек вашего самого наиполнейшего ордерлога от кого бы то ни было.
Не отвлекайтесь ) Что мне сказать массам я найду, я просто рекомендую вам на будущее не писать то, что вы постоянно пишете о неких мифических официальных документах и информации, которую в глаза никто не видел.
Давайте подытожим:
1. Никаких разных ордерлогов и по разным тарифам от биржи не бывает
2. Никаких стопов в единственном ордерлоге от биржи нет
3. Что там делают между собой брокеры вы не знаете
4. Брокеры никому не дают информацию о стопах и агрегировать её из стаканов нельзя.
Надеюсь я немного помог вам с матчастью.
Какой ещё «усеченный»? Это снова вы придумали?
1. При чем здесь Америка? Напомнить о чём топик?
2. В Америке похоже вы тоже слышали только звон. Открою вам тайну — там срочка на CME устроена так что инфу по айсбергам могут получить абсолютно все. Безо всякого маркетмейкинга и инсайда. Разумеется там про стопы вам скажут столько же сколько и тут, т.е. ничего.
Вообще то да, стопы — это особые ордера. Открою вам ещё одну тайну — на бирже стопов нет, они есть только на брокерских серверах. Более того, даже сервера одного брокера не видят стопы соседнего сервера этого же брокера.
Мда. Вероятно по вашему эта пустая графа и означает что в мире есть некий секретный ордер лог )))
И я точно знаю что было бы, если бы ваши фантазии имели место и я бы получил информацию о стопах. Я бы нажился на этом 2 раза. Первый раз получив деньги от продажи этой информации, а второй закрывшись когда покупатель дотащит котировку до стопов. Иными словами толку от этого никакого, ну кроме потереть за теории заговоров на смарт-лабе.
youtu.be/1tOec-6bedg?list=PLyNZZdOnmn06hlkelq9dfWsi2NgqPgbOF
youtu.be/1tOec-6bedg?list=PLyNZZdOnmn06hlkelq9dfWsi2NgqPgbOF
Сказать вам что будет если я так сделаю один раз? А два? Перестаньте уже защищать собственные бездоказательные выдумки (((
Добавлю только что есть еще ЦБ, который обязан следить чтоб брокеры и биржа не шалили.
А нет ещё по бренту и газу?
Выводы в исследовании обязаны быть.
Тем не менее, видно, что стало сильно хуже.
Они подразумевают что в стаканах ничего не происходит, и говорят что нет ликвидности, что технически неправда.