SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ognevoy
Использование контрактов календарных спредов после повышения комиссии мосбиржи
- 15 июня 2022, 11:53
- |
Что такое календарный спред тут и тут
После повышения комиссии мосбиржи решил воспользоваться этим инструментов для перекладки в следующий фьюч.
И вот что получилось. Сделки прошли по несуществующим ценам.
Я продавал спред, чтоб дальний контракт был в шорте. Зеленая стрелка- это сделка после использования спреда.
Интересно, почему сделки проходят по несуществующим ценам?
p.s. по фьючерсу на магнит часть сделки прошла внутри свечи, а часть сделки за пределами как с гмк.
UPD. Мосбиржа берет комиссию за обе сделки как за рыночные!
После повышения комиссии мосбиржи решил воспользоваться этим инструментов для перекладки в следующий фьюч.
И вот что получилось. Сделки прошли по несуществующим ценам.
Я продавал спред, чтоб дальний контракт был в шорте. Зеленая стрелка- это сделка после использования спреда.
Интересно, почему сделки проходят по несуществующим ценам?
p.s. по фьючерсу на магнит часть сделки прошла внутри свечи, а часть сделки за пределами как с гмк.
UPD. Мосбиржа берет комиссию за обе сделки как за рыночные!
теги блога Мурен(а)
- brent
- eurrub
- eurusd
- forex
- forts
- gold
- karapuz
- MetaTrader 5
- micex
- moex
- mt5
- quik
- RI
- rts
- Si
- sugar
- sugr
- TradingView
- United Traders
- USDRUB
- ut
- акции
- бан
- банк
- банки
- биржа
- бкс
- брокер
- брокеры
- валюта
- видео
- волны вульфа
- вопрос
- встреча smart-lab
- втб
- втб брокер
- втб24
- газпром
- герчик
- ГМК НорНикель
- ГО
- Доллар рубль
- золото
- ИИС
- инвестирование
- инвестиции в недвижимость
- книга
- книги
- конференция смартлаба
- кредит
- кризис
- личные деньги
- лчи
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- Московская биржа
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- недвижимость
- нефть
- норникель
- облигации
- обучение
- Олейник
- опрос
- опцион
- опционы
- Открытие
- открытие брокер
- офз
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- охота на герчика
- психология
- рбктв
- рецензия на книгу
- роснефть
- ртс
- русгидро
- сахар
- сбербанк
- смартлаб
- суд
- счастье
- технический анализ
- тинькофф
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- финам
- Финансовая грамотность
- форекс
- ФОРТС
- фьючерс РТС
- фьючерс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- швагер
- юмор
Запросите ММВБ.
Техподдержка:
[email protected]
По итогам отпишитесь, плз. Интересно.
По итогу будет без разницы, — как будто сделано было именно по текущим в моменте ценам
А так как заявки по отдельным ногам не выводились в стаканы реальных инструментов, цену для ближней ноги взяли с вчерашней экспирации, а для дальней ноги = цена ближней + цена спреда.