Авторизация
Зарегистрироваться
Логин или эл. почта
Напомнить пароль
Пароль
Войти
Запомнить меня
SMART-LAB
Мы делаем деньги на бирже
Новый дизайн
Котировки
Акции
+129
Облигации
+26
Брокеры
+4
Другие
+46
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
Поток
Сигналы
Форумы
Топ 24
Вопросы
Видео
Оффтоп
Форумы
Форум акций
Общий
Облигации
Торговые роботы
Опционы
Forex
Банки
Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
Карта рынка
Фьючерсы
Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
Экономика
Информация
Энциклопедия
Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
100 лучших книг
Книжные рецензии
Российские акции
- Московская Биржа
Внебиржевые акции
- Московская Биржа
Валютный рынок
- Московская Биржа
Корпоративные облигации
- Московская Биржа
ОФЗ
- Московская Биржа
Фьючерсы
Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
Американские акции
- Биржи США
Мировые акции
- Иностранные Биржи
Биржевые ПИФы и ETF
- Московская Биржа
ПИФы
- Московская Биржа
Еврооблигации
- Московская Биржа
Индексы Российских Акций
РЕПО с ЦК
Индексы РЕПО
Индексы облигаций
Общий форум
+4
Forex
+16
Опционы
+1
Алго
Софт
+1
Криптовалюта
+12
Банки
+12
PREMIUM
Все блоги
ЧАТ
Поток
Новости акций
Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу
25 марта 2019, 22:53
|
Денис
Может ли кто-нибудь объяснить, как считать коэффициент Шарпа?
Ключевые слова:
коэффициент Шарпа
★2
хорошо
2
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
+1
https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/sharp-ratio
Тимофей Мартынов
26 марта 2019, 10:27
Ответить
Eugene Logunov, Что такое: 1) x; 2) returns; 3) дневные доходности?
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:00
Ответить
Яндекс знает всё.
trader-blogger.com/koefficient-sharpa-i-opredelenie-riskov-torgovoj-sistemy.html
Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:27
Ответить
Разработчики стратегий, тестирующие их на длинной давней истории котировок ММВБ или РТС, должны учитывать ставку ЦБ (безрисковую ставку) на этой истории. В давние времена ставка ЦБ РФ была много выше нынешней.
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:57
Ответить
без коэфициента шарпа здеся ваще ни как…
Александр Исаев
26 марта 2019, 08:23
Ответить
Eugene Logunov, в этой формуле, сигма получается константа на всём периоде владения портфелем? Это же как-то очень грубо)
Dmitryy
26 марта 2019, 09:43
Ответить
Всем большое спасибо, разобрался
Денис
26 марта 2019, 12:35
Ответить
==
Шарп это телевизор! его надо смотреть!
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 14:57
Ответить
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 15:00
Ответить
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться
Полезные
Лучшие
Обсуждаемые
полезные записи за 24 часа
★9
8
Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 1
★7
99
Как у меня сосед продал квартиру через 10 лет которую сдавал
★6
2
Qlua: работа со сделками, позициями и денежными лимитами. Часть 2.
★6
0
ЮГК (UGLD). Отчет за 2023г. Дивиденды. Перспективы.
★5
58
Ситуация на текущий момент
★4
78
Военная Дорога, Джанкой - Геническ - Мелитополь - Приморск - Бердянск - Мариуполь Или поездка по Херсонской и Запорожской области 🫡
★4
8
🔥Лучший газ – в банке. Обзор Новатэка
★3
13
Прибыльна ли стратегия покупки дивидендных акций за 2-3 месяца до выплаты дивидендов
★3
17
Как народ обманули и "заперли" в ОФЗ
★3
40
Рынок долга никому не должен
Полезные записи
+237
78
Военная Дорога, Джанкой - Геническ - Мелитополь - Приморск - Бердянск - Мариуполь Или поездка по Херсонской и Запорожской области 🫡
+211
58
Ситуация на текущий момент
+165
7
О мобилизации речи не идёт, предстоит оптимизация военных расходов - Белоусов🔥Акции и инвестиции
+115
48
Кругом все поют про ОФЗ.
+89
96
Индекс МБ сегодня
+88
99
Как у меня сосед продал квартиру через 10 лет которую сдавал
+82
41
Азия. Среда.
+80
92
Почему трейдеру надо путешествовать
+79
0
Японский пузырь
+57
7
⚡️LIVE: Эти акции тебя разорят! 6 очень опасных акций на Мосбирже. Кого кинул Яндекс?
Лучшие записи за 24 часа
самые обсуждаемые сегодня
96к
Индекс МБ сегодня
78к
Военная Дорога, Джанкой - Геническ - Мелитополь - Приморск - Бердянск - Мариуполь Или поездка по Херсонской и Запорожской области 🫡
58к
Ситуация на текущий момент
57к
"Цель она есть". Даешь инфляцию! (S&P 500)
49к
Почему ты еще не миллионер?
41к
Азия. Среда.
36к
МОЛНИЕНОСНЫЙ ответ Китая на пошлины
28к
Утильсбор могут ещё повысить.
27к
⚡На западе паника, призывают срочно начать переговоры
24к
Численность населения Москвы недостаточна.
Самые комментируемые
Рейтинг брокеров
Купить акции
теги блога Денис
коэффициент Шарпа
....все тэги
UP
DONW
Новый дизайн
Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100
==
Шарп это телевизор! его надо смотреть!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться