SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Call
Как создать свою собственную торговую стратегию.
- 14 февраля 2019, 15:05
- |
Идёт третья неделя моей торговли на рынке FORTS.
Что я уже уяснила чётко за это время, так это то, что:
БЕССИСТЕМНАЯ ТОРГОВЛЯ — 100% СЛИВ!
Так что нужны ПРАВИЛА, которым нужно следовать и по которым нужно торговать.
А где их взять, если ты новичок и опыта у тебя практического 0...
Напрашиваются 2 ответа:
1) взять чужие правила торговли и попробовать торговать по ним, подстраивая, адаптируя под себя;
2) попытаться придумать свои собственные правила и тестировать их в процессе.
Чужую торговую стратегию можно присмотреть в интернете.
А сейчас хочу написать маленький конспект, как создать собственную торговую стратегию.
1. Определиться, на каком рынке торговать (американский, российский, срочный, фондовый,..);
2. Определиться, какими инструментами торговать и в каком количестве (золотые фишки, фьючерс на нефть, Si, RTS,..);
3. Определиться с таймфреймом, который комфортно использовать(минутки, часовики, дневки, недельки,..);
4. Определиться с возможностью и необходимостью использования кредитного плеча;
5. Определиться, будут сделки совершаться в лонг или в шорт (или оба варианта);
6. Определиться, на каких условиях открывать и закрывать сделки;
7. Определиться с риск-менеджментом (максимальный риск за день, максимальный риск на сделку);
8. Определиться, при каких обстоятельствах НЕ торговать(болезнь, усталость, кто-то постоянно отвлекает, большая убыточная сделка..);
9. Определиться, как вести статистику и учёт сделок.
10. Тестирование и оптимизация торговой стратегии.
p.s. Если что-то забыла — добавьте в комментариях.
Что я уже уяснила чётко за это время, так это то, что:
БЕССИСТЕМНАЯ ТОРГОВЛЯ — 100% СЛИВ!
Так что нужны ПРАВИЛА, которым нужно следовать и по которым нужно торговать.А где их взять, если ты новичок и опыта у тебя практического 0...
Напрашиваются 2 ответа:
1) взять чужие правила торговли и попробовать торговать по ним, подстраивая, адаптируя под себя;
2) попытаться придумать свои собственные правила и тестировать их в процессе.
Чужую торговую стратегию можно присмотреть в интернете.
А сейчас хочу написать маленький конспект, как создать собственную торговую стратегию.
1. Определиться, на каком рынке торговать (американский, российский, срочный, фондовый,..);
2. Определиться, какими инструментами торговать и в каком количестве (золотые фишки, фьючерс на нефть, Si, RTS,..);
3. Определиться с таймфреймом, который комфортно использовать(минутки, часовики, дневки, недельки,..);
4. Определиться с возможностью и необходимостью использования кредитного плеча;
5. Определиться, будут сделки совершаться в лонг или в шорт (или оба варианта);
6. Определиться, на каких условиях открывать и закрывать сделки;
7. Определиться с риск-менеджментом (максимальный риск за день, максимальный риск на сделку);
8. Определиться, при каких обстоятельствах НЕ торговать(болезнь, усталость, кто-то постоянно отвлекает, большая убыточная сделка..);
9. Определиться, как вести статистику и учёт сделок.
10. Тестирование и оптимизация торговой стратегии.
p.s. Если что-то забыла — добавьте в комментариях.
теги блога 𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮
- 8 марта
- CME
- FORTS
- VSA
- WTI
- акции
- американский рынок
- Ассоциации
- атон
- банки
- баффет
- Биржевой зал
- БКС брокер
- благодарность
- Брокер
- Брокер Открытие
- брокер NETTRADER
- Веселье
- внутридневной трейдинг
- вопрос
- ВОСА
- встреча
- Газпромнефть
- грааль
- Делимся интересными фильмами
- День Петербургского инвестора
- деньги
- дерипаска
- дети
- диверсификация
- ДОХОДЪ
- женщина-трейдер
- золото
- зональный трейдинг
- ИИС
- инвестирование
- инвестиции
- исследование
- итоги года 2019
- как стать успешным трейдером
- квик
- Кино
- кино для трейдера
- Книги
- конфасмартлаба
- крах
- кризис
- кухня
- кэшбек
- Ларри Вильямс
- ЛЮБОВЬ
- Мордовия облигации
- Мотивация
- мошенники
- моё мнение
- нефть
- новости
- новый год
- облигации
- озон
- околорынок
- опрос
- опционы
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- почта банк
- профиль
- ПСБ брокер
- психология
- психология трейдинга
- пузырь
- пятерочка
- реал
- рецензии
- рецензия на книгу
- рынок
- сбербанк
- Сбербанк брокер
- семинар
- смартлаб
- срочный рынок
- стоп-лоссы
- субфедеральные облигации
- суд
- Татнефть
- Тинькофф
- Тинькофф Банк
- торговая система
- торговая стратегия
- трейдинг
- учет сделок
- физиология
- фильм
- фильм на выходные
- финансовая грамотность
- чубайс
- экономика
- эксперимент
- юмор
1. Только локальные сделки
2. Только по тренду
3. Только с попутных зон
4. Вход только на ретесте
5. Таймфрейм только не ниже часовика
6. Соотношение стоп/тейк только не менее 1к7
7. Только один инструмент
Для начала — зацепитесь, а там дальше сами разберетесь
Не благодарите, ну или можете.
Ну а так спасибо большое!
Пожалуйста!
Я за 13 лет трейдинга не видел систем с таким соотношением.
Отдельная сделка может быть, конечно, но топик не про случайности.
НЛО тоже есть, но это не есть средство передвижения.
Идите в ЧС — на таких, как вы, жалко времени. Тоже извините.
Реально если СЛ очень близко к цене. Например на SI
СЛ = 10п
ТП = 70п
на ретесте вполне рабочая схема. Статистически ретест пробоя работает, но могут случаться шпильки. У меня такая шпаргалка про R:R ratio и WinRate
R-ratio
WR
0,5
67 %
1
50 %
1,5
40 %
2
33 %
3
29 %
3,5
25 %
4
22 %
WR = 1/ (1+R)
При Reward / risk = 4, для безубыточной торговли нужно забирать профит в 22% сделок
П.7 тоже спорный. Если ТС позволяет, а новичку надо набивать руку, ему лучше смотреть столько инструментов, на сколько хватит времени.
Тем более, что если не ниже часовика, сделок будет мало.
за что тебе отдельное большое спасибо! :)
Не на то вы тратите время (если не считать зарабатывание плюсиков, которые вам валят как за открытия уровня Нобеля). Большинство ваших пунктов (первые семь) таковы, что новичок в них определиться попросту НЕ МОЖЕТ, остальные — просто аксиомы (не торговать больным или пьяным).
Я просто в шоке от тех, кто мнит себя крутым и плюсует этот пост.
И в этом весь СЛаб, кстати… Такое не плюсую принципиально.
PS: Даже как вести статистику вы не определитесь, пока не поторгуете и не поведете её хоть как-нибудь достаточно долго. И еще не раз будете менять форму своего журнала учета сделок.
Так это же план. Понятное дело, что сложно новичку определиться, например, как открывать сделки или как закрывать, при каких условиях и тд. Но вот я беру каждый пункт и прорабатываю, ищу инфу как можно делать. У меня уже не такая каша в голове.
увидев по ТВ канатоходца, планируете перейти пропасть по канату.
Если и это не поймете (расшифровывать не буду) — умою руки, ибо не в лошадь корм. Вас не интересуют мнения опытных, своё сильней.
На востоке говорят: полная чаша (долить невозможно).
На закуску анекдот:
— Ёся, почему по команде «в атаку» ты побежал в обратную сторону?
— Так Земля же круглая — я с тылу хотел зайти.
Вот и вы заходите с тыла. И да, Земля действительно круглая!!!
Но на соседнюю улицу заходить через кругосветку…
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
ничего не подстраивать и не адаптировать до тех пор,
пока на повзаимствованной ТС не станет что-то получаться!
Нет ничего глупей, чем внесение полным новичком изменений в ТС, проработанную кем-то гораздо более опытным. А новички начинают это делать в первый же день знакомства с ТС, когда даже её правила не усвоили как положено.
Систему 99% новичков сначала убивают, потом критикуют...
Убитую ими же. :)
Повелитель местных сектантов
Система грааль это набор параметров по которым ты совершаешь сделки.
Как ты будешь эти параметры брать подбирать?
1) понять где БЫЛО дорого или дешево
2) каждый тик цена находится в равновесии(закон спроса и предложения)
3) подставляйте ведра под профит)))
Пользуйтесь на здоровье
бестолковое и никчемное занятие
Коментатор выше дело говорит, но у вас ведь опыт а ха ха))))
если у вас опыта больше, чем у создавшего стратегию.
п. 4 надо правильно определить и считать «плечо», как отношение номинала позиции к депозиту.
там всё равно ничего не понятно будет. А.Г. дает математический аппарат, т.е. чтобы что-то понять и вычислить под себя — нужно разговаривать на его языке. А вот краткие понятные выводы на примерах для простых обывателей он не дает :( А было бы здорово, если бы в докладе фигурировали простые примеры, типа «депо 100, вход на 10 процентов, в этих условиях для этой сделки стоп вот тут, а вот в других условиях стоп был бы такой» — примеры с цифрами были бы проще для понимания, можно было бы на свой депо как-то перекладывать/примерять. Возможно я мало внимания уделил вниканию в суть, клиповое сознание, не могу долго сосредотачиваться :)))
А вот если треугольники чертить на свечках, то да, тут у художника выйдет красивше
я так не играю((
Робот Бендер, Ну здрасте-а как тогда риски хеджировать правильным большим парням
О, наконец-то, правильная мысль. Трейдер- это создатель ликвидности. Слился и досвидос. Всем спасибо, все свободны.
Дополню мыслю: ещё изучить один инструмент и его использовать как базовый, то есть знать о нём все фишечки.
А вообще трейдинг — это нудная нудность в которой только сидишь и работаешь что бы не получить убыток и успеть заработать на движении
Как сказал один человек- в этой работе гламур только один-это деньги, а 99% это постоянный головняк
12. Определить для себя… готовы выкинуть несколько лет из жизни или нет.
Либо системная торговля (алго), либо — позиционная на средне- и долгосрок.
Если алго, то естественно и в шорт, и в лонг торговля.
Если долгосрок… ну некоторые вот да, предпочитают на низах инвестировать без плеч.
Для алго подойдет даже и минутка), для позиционной торговли — менее часа и смотреть нет смысла, но ориентироваться надо и на дни естественно, и на недельки, а для долгосрока и на месячный.
Для алго сделки должны открываться-закрываться только в соответствии с «сигналами ТС». Для позиционной торговли — общий анализ графика и плюс возможно-фундаментальный анализ инструмента, особенно для долгосрока.
так что, на мой взгляд, сперва надо определится с типом торговли
IgorAnd, Для алго подойдет даже и минутка)
Я бы сказал, что только минутка.
Наверно сильно хотите зарабатывать на бирже
Но если у кого серьёзные намерения, то программа WealthLab обеспечивает самое реалистичное тестирование любых стратегий. С некоторой натяжкой, даже опционных. Версия 64-бит на ПК 8Гб позволяет гонять оптимизацию на 10-летней истории фьючерса на индекс РТС по 1-минуткам. Это порядка 1 млн баров.
Раскрутить своё имя каким-либо способом и стать околорыночником, как это многие тут делают.))
И продавать сигналы… или вести платные вебинары-семинары...
Кстати, парадоксальный факт — ни один!!! здешний гура никогда не показывает свой реальный стейтмент
Не, нужно решить вопросы с горящей избой и конем.
а что только конспект?
сразу пишите курс лекций и на околорынок...
с багажом трехнедельных знаний уже можно учить лохов
сейчас я вас внесу в свой и закончатся все мучения
И это очень правильные замечания. На счёт его, как может показаться, грубой манеры… ну что ж… на рынке и смартлабе в частности очень много людей которые слушают только то что им приятно. Но вопрос — зарабатывают ли они и за тем ли они вообще здесь)
© С. Ротару
Не?
Юлия Князева, ЕГО?! Да вы что, акститесь!!! Это один из немногих на смартлабе, кто вам путного сказать может!)
… Вы ещё А.Г. в ЧС внесите тогда уж))
4. если вы новичок, лучше без плечей или с минимальным 1 на старте
Megasum, элементарно. Есть 70 тыщ рублей — торгуешь 1 лотом сишки. Т.е. «по номиналу» и пофиг какое там ГО. Это и есть «без плеча».
Грубо говоря так, но кто же удержится торгануть на большее, когда после сделки на счете осталось еще около 65 тыр. Да и прибыль с убытком все равно идут на штуку бакинских.
А посему идешь на валютную секцию, покупаешь штуку баксов, именно покупаешь, а фучем хеджируешься. И держи эту штуку пока не надоест или пока не потребуется.
А еще лучше- покупаешь на эту штуку еврооблигу, она сама себя по стоимости регулирует, штука бакинских почти всегда под рукой и купоны в баксах капают. Я именно так и поступаю.
т.е нельзя так вот просто ткнуть в произвольную акцию и начать ее системно торговать
ves2010, т.е нельзя так вот просто ткнуть в произвольную акцию и начать ее системно торговать
Можно, только система у данного инструмента будет своя.
ves2010, Я луком не торгую. У него дивиденды низкие. Я облиги беру. Там эквити представляешь? Сам недавно удивился- почти прямая восходящая линия.
На данном сайте планирую экперимент по охоте на дивы сур. префа. Ловите анонс примерно в конце мая.
жаль российские облиги неликвид… т.к ликвидность размыта по куче серий… сделали бы етф… можно было бы хотя бы стопы ставить
ves2010, ликвидность размыта по куче серий
Да, приходиться долго лопатить, прежде чем куда то бабки засунуть. В конце февраля одни гасятся, в мае следующие, вот опять головняк будет. А доходностей прежних уже и нет, только в шлаках.
счас там 5% в валюте дают
ves2010, счас там 5% в валюте дают
Я пока эту доху в VEB-20 имею. И ближе к телу. А там т.с. будем посмотреть. Но за наводку благодарю.
это надо на первое место
без стратегии вся ваша система не имеет смысла
купить дешево- продать дорого.
KSN, купить дешево- продать дорого.
Это хорошо в инвестициях. А в трейдинге нужно покупать в движении и продавать в движении.
massa1604, я думал международный им. клары Цеткин и р. люксембург
Это те тетки, которые провозгласили, что бабы общие? Ну тогда праздник, который 8-го марта- это праздник свального греха.
И чёткой системе не подлежат)
А. Г., сейчас ещё вспомнил, что Вы писали о том, что «Лукойл» — контртрендовая бумага.
А почему такой вывод и за счёт чего она такая?
Сергей Симонов, Симпатичная деваха
Может и не сильно симпатичная, но прожигает. Это то и обидно. Может где-то мужичек по ней сохнет, а они никогда не встретятся. Вот это уже беда.
«Идёт третья неделя моей торговли на рынке FORTS. Что я уже уяснила чётко за это время, так это то, что»
ПС. Всё же потом прочитал: все как обычно.
6 пунк особо заинтересовал. В-принципе, открывать сделку надо на условии, что она будет прибыльная, а закрывать на условии, что она уже прибыльная. Если же сделка оказалась не прибыльной, то значит, что она не должна была быть открыта.
ППС Если серьезно, то всё четко и как учат все. Уже раз 100 читал такие темы, вы как роботы одно и то же делаете. Добавьте себе в конце пункт «не обязательно выкладывать 3-х недельные умозаключения, чтобы все их увидели».
без единого отката. ))
Антон Mirovich, опыт придет быстрее на минутках
Просто на минутках при правильном стопе слиться в ноль очень трудно. А каждый лосс заставит задуматься когда еще есть деньги.
Юлия Князева Я Вам выше уже написал- разберитесь сначала с инструментом, т.е. фьючерсом, которым собираетесь торговать. Фьючерс- это инструмент синтетический. Для чего его ввели, для чего ввели опцион? Для чего используют фьючерс большие ребята, т.е. фонды? Торговать фьючерс без плечей-это как? Когда вы ответите на эти вопросы, то, возможно, поймете, что не надо использовать утюг вместо молотка. Это разные инструменты и предназначены для разных операций. Утюгом можно забить гвоздь, но результат для утюга. Молотком можно погладить, но трудозатраты и результат для объекта глажки.
Торговать нужно как большие ребята. Они на рынок приходят за гарантированным результатом.
Если вы на биржу пришли просадить полтинник, то это, конечно, Ваше личное дело. Но если вы на биржу пришли сохранить, то подходы совсем другие.
www.mql5.com/ru/market/product/29665
Торгуйте и не сдавайтесь
#ПОКУПАЙНЕБОЙСЯ
#ПРОДАВАЙНЕПЛАЧЬ
Было бы у меня хотя бы тысяч 100, именно так я с удовольствием бы и сделала. Но 20 тыс… Сами понимаете, овчинка выделки не стоит.
По щелчку палца алгоритм не создается. Это тяжелый труд… если думаете взмахнуть волшебной палочкой, то вы ошиблись местом… карета не появится
а идею сначало найти надо… она сама по себе не возникает., поэтому эти правила автора бесполезны