Статейка про индикатор Ichimoku ("Хитрая простота Ишимоку")

Вчера в своем посте «О себе. Как пришел в этот бизнес. Система и стратегия» http://smart-lab.ru/blog/34325.php я писал, что случайно наткнулся на описание этого индикатора, который сейчас продолжаю использовать.
Вот нашел ту статью, с которой я начал им интересоваться:

Хитрая простота Ишимоку (Константин Илющенко, Журнал D` (Д-штрих) №04 (88), 1 марта 2010 года)

Как «большой и добрый» Хан играет на бирже своими и чужими средствами с помощью «облака Ишимоку» и почему он регулярно выводит деньги с брокерского счета

Перед интервью с Андреем Хлопиным (известным в блогосфере как Хан) я попытался разобраться в индикаторе технического анализа Ишимоку, который он применяет, чтобы вопросы были не «чайничьи», а по существу. Посмотрел, что об индикаторе пишут в интернете, — ясности это не дало. Заглянул в книгу Джека Швагера по техническому анализу — в ней индикатор не рассматривается.

В общем, непосредственно перед интервью у меня было довольно слабое понимание Ишимоку. Причина этого, как мне кажется, заключается в следующем. Как гласит легенда, более 50 лет назад (в докомпьютерную эру) какой-то японец по имени Гоичи Хосода разработал индикатор—торговую систему и сформулировал ряд правил для совершения сделок. Ишимоку переводят как «один взгляд», его полное название Ichimoku kinkou-hyou — «таблица равновесия цен, которую можно охватить одним взглядом». Какова была логика рассуждений и с чего он начинал построение системы — неизвестно. Опубликован конечный результат — индикатор Ишимоку, который сейчас входит в большинство компьютерных программ для технического анализа цен. Формулы, в соответствии с которыми ведутся расчеты, простые, но понять их физический смысл, как, например, у MACD или Alligator, с ходу не получается. Как одному программисту тяжело разобраться в тексте программы другого, так и здесь проще самому создать навороченный индикатор технического анализа, чем разбираться в чужой логике — декомпилировать программу, чтобы из конечного результата получить исходные идеи.
Наше общение с Ханом состоялось в форме онлайн-урока 4 февраля. Мы разговаривали по Skype (Андрей живет в Архангельске), смотрели и обсуждали одни и те же графики цен. И когда я начал писать это интервью, слушая аудиозапись нашей беседы и пересматривая графики, то проникся «облаком», тенканом, киджуном и чинкоу. Во многом из-за того, что Андрей регулярно выводит прибыль с брокерского счета.

Ишимоку и некоторые его сигналы

 
Индикатор Ишимоку состоит из трех линий и «облака»:
1. Tenkan-sen (тенкан-сен) — это средняя цена за девять дней (High + Low) / 2. Тенкан показывает направление тренда. В MetaStock (QUIK) изображается в виде фиолетовой линии, в MetaTrader — красной.
2. Kijun-sen (киджун-сен) — средняя цена за 26 дней. Киджун — аналог тенкан, но за больший период времени. В MetaStock (QUIK) представляется красной линией, в MetaTrader — синей.
3. Chinkou Span (чинкоу спан) — линия, которая строится по ценам закрытия «свечек» и сдвинута назад на 26 дней. Коррелирует с графиком цены. В MetaStock (QUIK) отображается в виде коричневой линии, в MetaTrader — зеленой.

«Облако» (кумо) состоит из линий: Senkou Span A (Сенкоу спан А) / Up Kumo — середина расстояния между Tenkan и Kijun, сдвинутая по шкале времени вперед на 26 дней. Senkou Span B (Сенкоу спан В) / Down Kumo — среднее значение цены за 52 дня, сдвинутое вперед на 26 дней. Классические значения для индикатора — 9–26–52.

«Мертвый крест» — пересечение сверху вниз тенкан и киджун. Сигнал для открытия короткой позиции. «Золотой крест» — тенкан пересекает киджун снизу вверх. Сигнал для открытия длинной позиции. Если цена находится в «облаке» — это боковое движение рынка.

Духовный подход

— Мой мозг не принимает эту комбинацию линий со смещениями на 26 дней и остальное. Как ты сам пришел к Ишимоку?

— Путь у меня был длинный и долгий, очень много времени ушло на чтение специальной литературы и анализ огромного количества индикаторов и их сочетаний. Все мы поначалу используем сразу много разных индикаторов на графике цены, и получается смешная, но бестолковая картинка. Увидеть точный момент входа в рынок и точный момент выхода — это ли не самая заветная мечта каждого трейдера? А когда я взял только Ишимоку, то у меня возник вопрос: зачем все остальные индикаторы, если можно применять только этот, который показывает все? До этого я начал с ПИФов — мне друг когда-то предложил: давай, мол, в ПИФы вкладываться. В то время я собирался купить машину, но в результате на все деньги купил паи фондов. Тогда хорошо заработал и дальше решил попробовать себя в торговле акциями. Дело было в 2004 году, поначалу был интерес: обгоню ли я ПИФ, или он опередит меня. Получилось так, что рынок тогда был растущий, на «бычьем» тренде заработал больше и от ПИФов отказался.

Тогда Ишимоку не применял, а использовал скользящие средние, RSI и тому подобное. Были проигрыши. Для себя сделал большой вывод, который, возможно, покажется простым: все индикаторы в графическом виде отображают одно и то же. В свое время увлекался японской философией, культурой, изучал их традиции. Узнал, что существует интересный, загадочный японский индикатор Ишимоку. Он дал мне возможность выявлять наиболее ответственные события на графике цены не в прошлом, а прямо в момент их возникновения. Тут главное понять, что успех на рынке заключается не только в материальном плане, но и в духовном. Сегодня ты можешь сделать прибыль 20%, завтра 50%, а послезавтра все «слить». Поэтому для меня, например, прибылью считаются те деньги, которые ты выводишь с рынка и тратишь. Я живу с рынка, моя цель — что-то покупать для себя и своих родных. Тупого стремления увеличивать капитал нет. Наверное, это и есть моя философия торговли.

— Философия в том, что прибыль — только выведенные со счета деньги?

— Да. Хороший профит всегда надо уважать, ценить и понимать причину его появления. Думаю, каждый из нас должен испытать на себе приход «большого профита», чтобы понять, зачем он ему нужен. Поэтому деньги нужно выводить или откладывать в другой бизнес.

—И как эта философия связана с индикатором?

— В 2006 году я стал серьезно применять Ишимоку, который сейчас предостерегает меня от серьезных ошибок. Проще говоря, когда много работаешь, появляется устойчивость, начинаешь понимать, как отсечь шансы упасть вниз. Также необходимо проявлять творчество в сочетании с основными принципами управления капиталом и контролем над эмоциями. Вот это и есть моя философия с данным индикатором, который контролирует мои эмоции.

Сам индикатор состоит из нескольких линий, пробой и пересечение которых что-то означает. Но это все ерунда. Главное — у меня фотографическая память, и рынок иногда повторяет и рисует на графиках то, что когда-то уже было. Давай посмотрим на график «Газпрома» в программе XTick.

«Облачный» практикум

— У меня нет XTick. Это ведь примочка к Alor-Trade?

— Хорошая программа XTick, и она есть не только в «Алоре». Сейчас ее применяют многие другие компании. Она предназначена для проведения технического анализа цен в реальном времени российских акций и других финансовых инструментов. В XTick мне нравится правильное отображение «облаков», хорошо видно будущее. QUIK для меня только средство для совершения сделок, а графики я смотрю в XTick.

— Ну давай посмотрим на график S&P 500 в MetaTrader.

— Давай. Мне трудно за один раз рассказать, как я торгую, постараюсь кратко и просто изложить суть своей торговой системы. Стратегия моей игры такова. Я жду, когда цена будет расти или падать — наклон «облака» тогда станет 45 градусов. Смотрим на часовой график S&P 500. Наложи на него Ишимоку с параметрами 8–24–48. Я использую именно эти значения вместо 9–26–52. Стандартные настройки подходят только для долгосрочной работы. В этом и вся трудность, когда начинающие, преимущественно работающие на меньших, нежели «дни» или «недели», таймфреймах, пытаются использовать рассматриваемый индикатор в своей торговле с настройками по умолчанию. В итоге после пары убыточных сделок появляется разочарование и, как следствие, очередной вывод, что индикатор не работает. Видишь, с 7 по 15 января 2010 года цена топталась около «облаков».



— Опускалась сверху к «облаку»?

— Да. Затем пробили упреждающие линии — это говорит, что произошла смена тренда. Когда цена рядом с «облаками», я никогда не захожу в рынок на 100% своих средств (депозита). В такой ситуации я могу использовать только 25% денег и спекулировать на 10-минутных графиках. Это важное правило! На самом деле я всегда хочу зайти в рынок полным объемом средств, что бывает очень редко — шесть-восемь раз в году. То есть первое, что мне нужно, — чтобы цена начала уходить от «облаков». Я люблю, когда «облака» долго опускаются — тогда формируется фигура. Фигура моих мечтаний, а значит, настает момент для моей работы. Ага, вот на графике S&P 500 появился рост. Примерно 28–29 января тенкан с киджуном показали «золотой крест». Это обозначает возможность смены тренда. Но я люблю, когда «крест» начинает формироваться не близко к «облаку», а далеко от него. Тогда есть потенциал резкого и быстрого роста. Если «крест» формируется рядом с «облаками», то этот сигнал не является сильным в наборе техники Ишимоку. Вот тенкан с киджуном пересеклись 1 февраля. «Облако» рядом. Это говорит о том, что тренд наверх скорее будет слабый. Поэтому в рынок я войду, когда «свечка» пробьет «облако», точнее, когда сформируется выше «облака» вторая «свечка», тогда буду думать о покупке.

— А каковы канонические правила?

— Ишимоку помогает определить направление и силу тренда, а также уровни поддержки сопротивления. Он состоит из пяти линий, которые дают нам представление о прошлом, настоящем и немного о будущем.

Основное правило: я никогда не встаю в «лонг», когда цена под «облаками». В это время могу спокойно отдыхать, заняться другими делами. Первую покупку совершаю на 25% своего депозита по 10-минутному графику. Цена должна пробить «облако» снизу вверх. Если это происходит, дальше перехожу на 30-минутный таймфрейм. И покупаю еще на 50% депозита. Правило то же самое.

А когда цена пробивает «облако» на 60-минутном графике, я вкладываю 100% средств. Если чувствую, что потенциал роста большой, тогда беру кредитное «плечо». Вот и весь принцип, он прост.

— А другие линии, кроме «облака»?

— Например, чинкоу спан — запаздывающая линия. Она для меня как дополнительный сигнал. Жду, когда чинкоу спан будет пробивать «свечку», а лучше две «свечки». Чем больше «свечек», тем сильнее будет тренд. Есть тенкан — линия вращения, и киджун — эталонная линия. Они показывают направление тренда, настрой рынка, по ним выставляю иногда «стопы».

Давай еще раз взглянем на индекс S&P 500. Сейчас значение ниже тенкан, «облака» показывают «медвежий» тренд. Чего тут дергаться? Пусть другие люди пытаются найти дно. И когда цена начнет пробивать снизу вверх киджун — это сейчас примерно 1080 пунктов, я даже не буду думать о «лонге». Но если бы я сейчас был в «шорте», то для меня этот уровень был бы стоп-лоссом.

Чужие деньги

— Ничего себе, «стоп» довольно далеко от текущих 1060 пунктов.

— Мы смотрим часовой график, и если бы мы зашли в рынок правильно, то продавали бы при пробитии 1086 пунктов — пересечении киджуна и тенкана («мертвый крест»).

И стоп-лосс на 1080 пунктах — это нормально. Пройдет еще несколько часов или дней, тенкан с киджуном опустятся ниже. А значит, и стоп-лосс тоже передвинется.

— В «шорт» играешь?

— Нет. Некоторые трейдеры проводят сутки около компьютера, играя и вверх, и вниз. Поэтому во время падения лучше отдохну. Что не так уж и плохо, ведь иногда устаешь от рынка. Еще у меня договор с клиентами, чьими деньгами управляю, что я играю только от покупки.

— Ты еще управляешь чужими деньгами?

— Все началось с друзей, которые стали доверять свои деньги. Потом пошли люди по рекомендации, появились клиенты из других городов. Скажу честно, управлять чужими деньгами несложно. Просыпается ответственность, а значит, в голову приходят более точные сигналы. Правда, 2008 год меня хорошо проучил. В августе мы с друзьями поехали на рыбалку. Перед отъездом поставил стоп-лоссы на уровне безубыточности покупок и уехал. Когда приехал домой, услыхал, что произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Наш рынок хорошо просел. Заявки выставились, но бумаги не продались.

По портфелю убытки были 20–50%. Клиенты звонили, некоторые нервные, некоторые сказали, что мы не спешим, отыграешь. Кто-то деньги забрал. Кто-то потом жалел, что забрал. Те инвесторы, которые пережили обвал 2008 года, сейчас счастливые люди.

— Сколько денег-то в управлении?

— Сумма хорошая… Сейчас я беру в управление суммы не ниже 1 млн руб.

— Берешь процент от прибыли?

— Да, 15–20%. Если портфель за год вырос более чем на 50%, я могу попросить премиальные. Мне хватает своих денег, и я не гонюсь за лишним. Поэтому торгую сейчас спокойно и более уверенно, чем раньше. Лучше зайду в рынок один раз в месяц, но правильно, чем буду ждать непонятно чего.

Тем же, кто заработал и зарабатывает большие проценты, я не завидую. Про таких людей обычно говорю: молодцы! Для меня прибыль 50–100% обозначает, что я хорошо поработал. Недавно вот продал «Газпром» по 194 руб. Портфель был большим, с хорошим «плечом». Эта сделка дала мне хороший профит.

— Отличная цена продажи!

— Тогда сформировался сигнал на продажу «мертвый крест». На данный момент сигналов в «лонг» нет. Цена «Газпрома» на 60-минутном графике ниже «облаков», на 30-минутном таймфрейме такая же картина, а значит, я отдыхаю. Могу спокойно заняться спортом или другим любимым делом.

Американский рынок не смотрю, ни за кем не наблюдаю. У меня много знакомых, которые говорят: вот, смотри туда, гляди сюда, слушай этих. А я не вижу, что все это мне может помочь. Иногда смотрю на индекс ММВБ — это дополнительный психологический индикатор того, нужно ли входить в рынок или нет.

Прогнозы по индексу

— Когда акции в 2009 году начал покупать?

— Открой недельный график индекса ММВБ в MetaStock и наложи Ишимоку. На индекс РТС раньше смотрел, но в связи с тем, что он валютный, он для меня не очень правильный. Видишь «золотой крест» — тенкан с киджуном пересекся в конце марта 2009 года. Значение индекса было около 800 пунктов. Для меня это было сигналом или первой ласточкой, что я начинаю торговать спокойно в «лонг». Рынок настроен идти вверх, сформировалась мощная фигура, плюс дополнительно использовал индикатор «параболик». Он тоже показал сигнал к покупке. Поэтому играл тогда мощно с «плечами» и ни на какие негативы не обращал внимания.

— А что дальше будет?

— Слома тренда роста я пока не вижу. Рынок остановился в момент, где сконцентрирована вся сила. На следующей неделе либо произойдет смена тренда, либо нет. Смотреть буду по итогам пятницы. Сейчас мы опустились на тенкан, это примерно 1350 пунктов, затем будет поддержка на уровне 1252 пункта — это киджун. Если мы проломим киджун, то рынок пойдет к верхнему краю «облаков» — в районе 1000 пунктов. Рынок должен дышать, поэтому на 1252 пункта хотелось бы сходить, чтобы подешевле закупиться тем же «Газпромом», «ЛУКойлом» и ВТБ.

—Если индекс упадет до 1252 пунктов и ты купишь, где будет стоп-лосс?

— Когда я покупаю, у меня есть эмоциональный стоп-лосс. «Стоп» ставлю, когда нужно отлучиться. Обычно, когда портфель полностью в бумагах, я постоянно смотрю за рынком, использую выход по «параболику» или «фракталу».

— «Фишками» какими торгуешь?

— В 2009 году я долго торговал Сбербанком, но когда он вырос до 50–60 руб., стал бояться резкого падения цены и понял, что мне нужно просто отдохнуть от Сбербанка.

В этом году решил торговать «Газпромом», который отстает от всего рынка, «ЛУКойлом» и ВТБ. Сейчас эти три бумаги для меня основные. А, например, «Роснефть» я не понимаю, поэтому и не торгую ею. Мне нужна красивая картинка на графике. Я не слежу за большим количеством акций. Обычно смотрю на 10–12 бумаг. Если сигналов нет — отдыхаю. Это для меня нормально и спокойно. И когда торгуешь одними и теми же акциями, появляется чуйка в костях — чувство, что где-то здесь развернется: будет расти или падать. Больше трех-четырех акций не покупаю. Есть клиенты-долгосрочники, им бывает интересен второй эшелон.

На данный момент держу акции «Разгуляя». Я его купил по 42 руб. (сейчас 52 руб.), выбрал потому, что цена ходит плавно и хорошо. Также играю «Транснефтью», но там низкая ликвидность. В прошлом году с ее акциями я совершил 27 сделок, из них только одна оказалась убыточной.

— Чем, кроме трейдинга, занимаешься?

— Люблю отдыхать на природе, занимаюсь спортом. Но на первом месте, наверное, у меня пристрастие готовить. Постоянно придумываю новые кулинарные рецепты. Сейчас еще автотрейдингом занялся. Пока все нормально идет, но большую сумму доверить роботу сложно. Вот вроде и все. Я себя нашел в этом мире. Активный трейдинг приносит мне ощущение удовлетворенности. Только терпеливые находят верную дорогу.

Переписка по ICQ и покупки
 
Хан (13:26:59 16/02/2010) Привет! Ну вот, я дождался первой покупки «Газпрома» сегодня, с утра хапнул. Уже профит есть!!! Сижу курю бамбук… жду развития… что будет дальше… все по плану:)
Oligarhist (13:31:14 16/02/2010) Привет, супер!
Хан (17:05:35 16/02/2010) Ну вот и вторая партия прошла удачна!!! «Газик» молодца!!! *Yahoo* Картинку тебе послал… все сам увидишь…
Oligarhist (17:07:15 16/02/2010) Ага
Хан (17:16:31 16/02/2010) Все просто и оригинально… Чем проще мне торговать, тем светлее разум.

Сделки с акциями «Газпрома» по Ишимоку на графике в XTick