Постов с тегом "роботы в биржевой торговле": 48

роботы в биржевой торговле


Продолжаю размышлять над автоматизацией...

    • 26 сентября 2015, 17:07
    • |
    • neophyte
  • Еще
Продолжаю размышлять над роботом… Зацепила меня эта зараза. (А может все-таки построить робот?). Энтузиазма добавило выступление Йеллен в четверг вечером. Эта баба cвоими речами обрушила таки рынок евро и ополовинила прибыль на счете. Пока я спал. Я потом проснулся и еще добавил. 
А роботы не спят, не держат убыточные позиции больше заданного лимита и не добавляют когда не надо этого делать...

Продолжаю размышлять над автоматизацией...

Но вернемся к нашим баранам.
Тест проведен на Метасток.
Автоматический метод торговли, по чисто техническим причинам,  не учитывает направление старших трендов, но это можно учесть внешним управлением, задавая направление торговли BUY/SELL/BOTH. Т.е. эта проблема может быть решена вручную.

( Читать дальше )

"Хачу многа денех"

    • 25 сентября 2015, 11:24
    • |
    • neophyte
  • Еще
Я долго не мог понять, что меняется в рыночной индустрии со стороны отношения клиента к процессу.
Наконец дошло.
Главный тезис изображен на картинке.

"Хачу многа денех"

В чем отличие от еще недавнего прошлого.

Во времена не столь далекие, как и сейчас, неофит приходил на рынок с горящими глазами и в предвкушении манны небесной, которая посыплется на него в ближайшем будущем. Но есть отличия.

Раньше новоиспеченный трейдер осознавал, что ему нужно чему-то научиться и был морально готов потратить даже несколько лет, чтобы понимать рынок. Был готов работать, чтобы придумать и реализовать (или найти) гениальную идею, «Грааль», который позволит заработать все деньги мира, если он не забудет проснуться к открытию биржевой сессии.

Что сейчас? Сейчас ситуация другая.
Осознание собственной гениальности (иногда в сочетании с комплексом неполноценности) осталось. Но тратить годы на учебу нынешний «трейдер» в своей основной массе не хочет, да часто и не может. Тут и система образования поработала — трудно учиться, когда ты не можешь сконцентрироваться на время, большее, чем необходимо, чтобы прочитать 144 знака в сообщении твиттера. И изменившаяся обстановка — появившиеся в индустрии ПАММ-счета и прочая лабуда такого же типа, а также торговые роботы.

( Читать дальше )

Роботы, роботы! Покупатели на...ты!

Сразу оговорюсь, данная заметка не претендует на истину в последней инстанции, а отражает только личный опыт автора и информацию, почерпнутую из сети.

Что такое опыт.
По образному выражению опыт — это фонарик, подвешенный на спине. Он освещает пройденный путь, т.е. то, что осталось сзади. И чаще всего опыт сводится к следующему: мы пробовали делать это и у нас не получилось. Поэтому написанное ниже следует воспринимать с учетом того, что такое опыт.

Недавно мне пришлось сменить браузер и антивирусную программу. Неважно по какой причине это произошло, важно другое — у меня перестал работать фильтр рекламы, и меня захлестнул поток предложений разного рода торговых роботов для работы на форекс.
Не буду затрагивать московскую биржу, там хватает дыр в регламенте и неэффективностей рынка для того, чтобы специально заточенные роботы могли все это использовать и ковать деньгу.
Но на форекс! Здесь вам не тут, здесь не до неэффективностей.

Тем не менее, предложения идут. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». В голове у потенциального покупателя зреет картинка, как на него ишачат порождения человеческого разума, купленные за сущие копейки.

Роботы, роботы! Покупатели на...ты!



Сам же счастливый обладатель роботов занят более насущными проблемами. Шьет мешки для складирования денег и покупает тележки, чтобы не носить мешки в руках.

Роботы, роботы! Покупатели на...ты!


Действительность оказывается несколько иной, хотя может быть и не в таком жестком варианте, как показано на рисунке.


Роботы, роботы! Покупатели на...ты!

В чем причина? Почему робот, прекрасно торговавший на исторических данных, вдруг начал сливать деньги с космической скоростью?

Причина проста. Большинство роботов реализуют жесткий алгоритм, основанный на поиске в рынке некоей регулярности и совершении сделок по признакам этой регулярности. Но регулярность в рынке отсутствует по определению, исходя из самого принципа формирования текущей цены и графика котировок.
Особенно очевидно это было в эпоху бумажных приказов, которые стекались с разных концов земли и поступали на исполнение в торговый зал биржи. Как можно найти какую-то упорядоченность в потоке бумажек, написанных разными людьми в разное время по разным причинам и на основании различной информации? Это хаос.
Сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации изменилась только скорость движения информации, но не изменилась хаотическая природа рынка.

Много лет назад меня привлекла идея МТС — механических торговых систем, которые являются прообразом современных торговых роботов.
Это казалось таким привлекательным, поработать один раз мозгами, а потом стричь купоны без включения головного мозга. Всего-то нужно найти алгоритм открытия и закрытия торговых позиций, который принесет наибольшую прибыль, и торговать на основе этого алгоритма.
Информации для исследования было более чем достаточно, исторические данные котировок. Инструментарий в виде программы Метасток, позволяющей с легкостью необычайной программировать любые торговые стратегии, также был под руками. Казалось, дело за малым...
И первые результаты обнадеживали. Тест разработанной стратегии за 7 сделок на минутном графике USDCHF давал рост депозита с 10 000 до 1 000 000 за полторы недели. С места в карьер были заведены деньги в ДЦ и первый облом. Вместо прибыли почему-то пошли убытки. Пришлось отложить в сторону розовые мечты и заняться планомерной работой.

Не буду описывать здесь все, что сделано, поскольку материалы занимают громадный объем.
Часть из них опубликована в курсе «Механические торговые системы».

( Читать дальше )

Роботы Дмитрия Черёмушкина.Робот Макс,робот Роберт.

Натолкнулся на рекламу данных роботов и обучающего курса.Цена вопроса 40 тыс.руб.Мужики кто сталкивался с торговыми роботами или кто покупал данных роботов? Адекватная это идея или разводилово? Подскажите пожалуйста.

Компьютеризация торговли все чаще приводит к сбоям на биржах

В начале прошлой недели, 20 октября, Банком Англии был зафиксирован сбой клиринговой системы CHAPS, отвечающей за денежные переводы между кредитными организациями Туманного Альбиона. Система не работала несколько часов, что прервало поток финансовых операций. В частности, не совершались сделки по недвижимости, многие из которых проходят через CHAPS. Сбой заставил финансовые власти Великобритании в очередной раз задуматься о безопасности и бесперебойной работе электронных систем, обслуживающих банковский сектор.
Мы живем в высокотехнологичную эпоху. Но так ли надежны новые технологии, чтобы доверять им безоговорочно? Как показывает совсем недавняя история, сбои в высокотехнологичных финансовых системах случаются регулярно. Человечеству приходится задумываться о том, как обезопасить себя от произвола машин. Неповиновение интегральных микросхем и двоичных кодов все дороже обходится нашей цивилизации.
По сообщению ВВС, Банк Англии приступил к официальному расследованию сбоя автоматизированной системы, перемещающей миллиарды фунтов между банками.


( Читать дальше )

Личный опыт использования выделенных серверов

    • 19 сентября 2014, 15:44
    • |
    • Si#
  • Еще
Всем привет!
Поделитесь, пожалуйста, личным опытом использования выделеных серверов VDS/VPS (или что то подобное) для собственных торговых роботов.

Что именно интересно, так это:
— стабильность работы — чтобы не было неожиданных перегрузок, особенно в рабочие дни;
— надежный интернет канал;
— хорошая производительность (включая наличие SSD диска);
— адекватная тех поддержка;
— адекватные тарифные планы.

В общем посоветуйте к кому лучше подключиться :)

Всех откликнувшихся заплюсую!

Личный опыт использования выделенных серверов 

Похоже, надо возвращаться к разработке HFT

    • 08 августа 2014, 09:38
    • |
    • uralpro
  • Еще
        Итак, моя десятилетняя карьера на заводе в качестве начальника снабжения завершилась неудачно, в связи с продажей завода новым хозяевам, которые довели завод до банкротства в рекордные 5 месяцев. При том, что до них это было одно из самых крепких предприятий в регионе (в своем секторе).
        Так как свободного времени у меня теперь намного больше, решил вспомнить свой опыт на HFT поприще — мой робот учавствовал в ЛЧИ — investor.moex.com/ru/statistics/2010/, robot_uralpro — 25 место.  Во-первых, могу сделать сеанс разоблачения этого робота, то есть подробно описать его алгоритм, если:
1. к этому посту проявят интерес достаточное количество людей
2. меня не остановит Secret, который вроде хотел (http://smart-lab.ru/blog/189085.php#comment2786041) проверить мой алгоритм на сегодняшних данных, и он вдруг  показал на бэктесте фантастическую :-)) эффективность (или хотя бы как в 2010), в чем я очень сильно сомневаюсь.

        Кроме того хочу начать разработку новых алгоритмов,  и хочу задать простой вопрос: Как вы полагаете, какие математические модели работают на нашем рынке (имеется в виду срочный рынок)? Любые мысли приветствую со следующими оговорками:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн