Доллар Рубль

Si 5мин 03.06.2024

Отлично отшортил сишку. Дошла до целей. 

Завтра уже гляну, куда дальше ее торговать буду.



По акциям тоже собрал. В телеге посмотрите @madeyourtrade, если интересно, лень уже сюда постить. 

На сегодня всё, отрубаю баблорезку терминал и отдыхать.

• Futures: SIM2024 (Si-6.24) 

В мае рубль укрепился на 2,5%, до 90 за доллар, а в течение месяца дорожал почти до 88 — максимум с января. Ключевым драйвером для рубля являются продажи валюты экспортёрами. По нашей оценке, в мае они продали валюту на 13 млрд долларов, и такому объёму продаж соответствует справедливый курс рубля — около 91 рубля за доллар. Более значительное укрепление рубля могло быть связано со слабым импортом.
 
По нашим оценкам, импорт в Россию сейчас примерно на 30% ниже, чем мог быть. Согласно нашей модели, импорт в 1П24 должен был бы вырасти примерно на 13% г/г с учётом роста ВВП примерно на 5% г/г. Однако, судя по всему, с поправкой на долларовую инфляцию в 1П24 он снизится приблизительно на 14% г/г. В реальном выражении импорт сейчас находится на локальных минимумах и не увеличивается с 3К23, когда он упал из-за ослабления рубля. Вероятно, такая ситуация с импортом в ближайшие месяцы сохранится.

Ждём, что экспорт останется стабильным, как и продажи валюты экспортёрами, поэтому рубль в июне, вероятно, будет торговаться около 90 за доллар. На конец 3К24 мы по-прежнему ожидаем ослабления рубля до 95 за доллар по мере восстановления импорта, активизации выкупа активов у нерезидентов.

Коррекция пошла,поскольку объемов уже практически не было. Сейчас важно оценить реакцию на впереди стоящей зоне покупателя. Если будут активно защищаться то, пробьют локальный максимум. В таком случае уверенности в боковикебудет больше.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Предыдущая неделя была медвежьей с эффективностью -5,4% (731 тиков). Открытый интерес за этот период  снизился несущественно, на 5122 контракта.

А теперь по порядку. 27 мая 2024 был трендовый импульсный день на стороне продавца с формированием массива, выступившего в качестве сопротивления 3 и 4 (рисунок 1). 28 мая 2024 — нейтральный день. Цена перемещалась между ближайшей поддержкой и сопротивлением. 29 мая 2024 — нейтральный-экстремальный день*. Наибольший объем был на уровне 330000-330625, образовав поддержку 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). Данный объем создал восходящее движение и завершился на сопротивлении 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). 30 мая 2024 был нисходящий трендовый день с повторным тестированием сопротивления 3 (рисунок 1) и пробитием поддержки 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 2) разместилась на уровне 324875-326025. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 1 (рисунок 1), так как объем торгов составил максимальное значение за действующий контракт — 87601 контракт. Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 1), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена опять обновила свои лои, пробив две сильные поддержки в виде границ каналов и дойдя до следующего сильного уровня 318025. Этот уровень очень важен, при его пробитии, цена может сходить вниз еще на 12000-15000 пунктов, так что смотрим сегодня за его отработкой — отбой лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим. При проколе уровня(уход ниже и быстрый возврат выше уровня) — также можно пробовать лонг. Еще одним важным уровнем является 325850 — при его пробитии с тестом сверху также лонгуем.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 318025, а также кластерную зону границ розового и желтого каналов (324275-324450)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275, 322550 и 313950

На часовом графике цена дошла до нижней границы розового канала и дважды отбивалась от нее, но сил на рост не хватило и цена, пробив границу канала с тестом снизу, поехала дальше вниз. Ближайшие уровни, от которых может быть сильное движение — 317025, 322550 и граница розового канала

ММВБ Дневка



Что по рынку в целом.

В пятницу индекс выполнил цель снизу, заколол локальные лои, заретестил сверху поддержку и отскочил. Посмотрим, как пройдет открытие новой торговой недели и месяца.

Что и как будет дальше, никто не знает. Действовать всегда надо по факту, и отрабатывать свои ситуации, которые понятны тебе.

На данный момент (я еще не знаю какое будет открытие) полагаю, что если индекс дальше будут заваливать, то продажи будут актуальны под уровнем, с фиксом, если будет возвращаться назад.
Если же пойдет, то целью может выступать район 2900.

Если пойдет выше, то возможна проторговка (зона выделена красным). В любом случае, соблюдайте риски, не пересиживайте. Помните, что всегда лучше перезайти, чем пересидеть и обнулиться)

Тяну шорты (начало тут https://t.me/madeyourtrade/4289) пока по такому сценарию по сишке.