Да все уже давно написано и изобретать не надо — закладывай стратегию и вперед, робот называется Lbot.
smart-lab.ru/profile/XXM/
Автор очень отзывчивый.
Сам его использую на боковике по каналу Кельтнера. Хоть и везде пишут что боковик убийца ботов — это смотря что заложишь в него.
На канале кельтнера 5, 15 мин поднять можно больше чем на краткосрочном тренде. По тренду робот с Кельтнером не очень канает, надо на трендовую стратегию переходить в этом случае либо сжимать канал и по минуткам дрочить пипсы.

Максимальные знания которые я знаю по этой теме — квантовомеханические методы. Там работают с координатами (координата там это самосопряженный оператор-матрица), вычисляют волновую функцию, вычисляют опретаор эволюции (который переводит систему из одного состояния в другое, — типа то что мы наблюдаем у таймсерии — с течение времени координата меняется) и т.д. и т.п. Есть книга Мерцбахера «Квантовая механика» на Английском там подробная информация. log-in.ru/books/kvantovaya-mekhanika-e-mercsbakher-eugene-merzbacher-nauka-i-obrazovanie/

Shadow,
 
Да есть хорошая библиотека: alglib. Немного знаний в теории вероятностей и с ее помощью все, что хочешь можно запрограммировать. Если конечно миллисекунды не важны.

Большинство торговых действий я совершаю с целью изменить своё эмоциональное состояние.

Всем запомнить!

1. ЦБ зажал ликвидность www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=repo_debt неначто купить проклятые доллары. Самый весомый аргумент
2. выплаты внешнего долга в наступившем году минимальны (ссылку потерял)
3. спрос населения на доллары упал, тупо денег(рублей) нет п.1, да и заграничный отдых упал в 0
4. выборы в госдуму в сентябре, борьба с инфляцией, опять повторение п.1

Петр Петров, у вас задача стоит:

1. Разработать математику и где-то ее «покуртить повертеть» как можно быстрее и с наименьшими затратами труда. Что-бы графики отрисовались для загруженных исторических данных и т.п. На глаз оценили — все ок, то следующий этап:

2. Нужно протестировать на истории, протестировали, если все ок, двигаемся дальше

3. Определяем платформу через которую торгуем, если определили, делаем советник робота и коннектим к нему dll скомпилированную софтиной в которой делали этап 1

4. Запуск торговли.

И без матлаба, мэпла или математики, у вас «супер умных роботов, индикаторов и советников» не будет! А прибыльных простых стратегий — это единичные экземпляры (на среди 5000 индикаторов на сайте mql5 нет практически ни одного.



Бугага.

Have a fun!

Mr. Bean, БД в памяти это еще расходы на парсинг запрсов SQL. Ну на быстрых компах это не так уж заметно, но зачем? Проще из скрипта кинуть стакан в файл
local f2 = io.open(«g:\\StakanEDZ5.txt», «w»)
f2:write(«S|12345|E»)
f2:flush()
f2:close()

к тому же скрипт в lua надо исполнять максимально быстро, он в основном потоке квика исполняется.
На самом деле мне нужен был просто сервер сообщений, кинул в него — и забыл, пришло-не пришло. Можно в БД кидать, можно через сокет — но это все требует наличия ответной части, коннекта к ней. С файлами этого нет. Быстро и сердито. А из .Net поймать файл элементарно, там есть FileSystemWatcher чтоли (давно делал, уже не помню точно как называется класс). Его можно создать, сказать — слушай эту директорию и если есть изменения — вызови мой метод. Кстати метод вызывается асинхронно, так что программа на C# делает обработку каждого инструмента отдельно в своем потоке. Я складываю стакан и котировки каждого инструмента в свою директорию. Работает очень быстро, до 500 изменений в директории в секунду. Это перекрывает скорость поставки данных из квика.

в общем, работаю наверное со всеми возможными вариантами работы с квиком. Прямо сейчас работает так:

1. Из квика, стакан и котировки из таблиц ловятся скриптом Lua и пишутся на RAM диск в виде файлов. Работает все очень быстро, ведь это же RAM Disk в памяти, 7ГБайт/сек обмен. DDE тут бесполезен (медленно). Как вариант, видел работу через сокеты — не пробовал.
2. Из квика портфель (сколько контрактов) и деньги передаются через DDE, т.к. там нет особенных скоростей. Квик кидает данные в мою программу на C# через DDE. Моя программа является сервером DDE (использовал NDDE библиотеку из сети).
3. Из программы заявки ставятся через trans2quik.dll и слушаются ответы (callback) о статусах (исполнена, сколько налили и т.д.) — пример работы на C# есть в сети.

Это если вам нужен квик. У меня еще есть брокер ITInvest.ru, там они предлагают библиотеку SmartCom для работы с их серверами. Пример есть на C# (на их же сайте). Можно открыть тестовый доступ и помацать пример.

Mr. Bean, www.biorunup.com/ туда же

Mr. Bean, Вот толковый twitter.com/adamfeuerstein

Mr. Bean, у меня файлы txt и csv. Это не принципиально имхо. При старте бота все данные подгружаются и постоянно в оперативной памяти висят

Sparta Trader, только практика! Смотрите телеканал CNBC круглыми сутками и ваш английский сам по себе станет прекрасным

Good Amigo, можно открыть в LightSpeed. Там комиссии ниже и есть русскоязычная поддержка. Но придется отправлять документы почтой.

Optionsxpress, как я уже писала выше, отличный вариант, если вы не занимаетесь скальпированием на малые деньги. счет можно открыть полностью он-лайн и прислать два документа по е-мейл.

По бесплатному софту ОХ имеет преимущество — там все бесплатно для частных клиентов даже без перевода денег на счет можно сразу начать работать в режиме Virtual Trading

Скорость всегда одна у всех: нажал кнопку «отправить» и ордер уже сразу исполнен, на терминале видно.

FrBr, сомневаюсь что там есть доллар-рубль на форексе, щас посмотрю.
Какие разрешения поставишь в платформе, там и сможешь делать сделки, с Лондоном не уверен, но скорее всего ДА, там при открытии счета система спрашивает будете ли вы торговать в британии, если да то видимо надо заполнить дополнительный пакет документов-я не стал заполнять, уточни у эстонок по номеру 8-800-100-8556 Бесплатный, они по русски говорят, это колл центр для русскоязычных)

TRADERS GLOBUShttps://www.mbtrading.com/stocks.aspx вот хороший АМЕРИК-БРОКЕР комикс правда 5 баксов зато опционы на контракт дешевые если задумаешь открывать могу дать видос как открыть реал счет 30 дней на все провсе!!!

Mr. Bean, это был спред HomeDepot — Lowes если мне память не изменяет…

Mr. Bean, время от момента отправки заявки роботом до прихода коллбэка о постановке на бирже

Mr. Bean, Макгонигал Келли — Сила воли, визуализация и как ей пользоватся, статьи Андрю Канемана

SimZim, в мой профиль можешь даже и ты плюсовать.


Удачи в возврате налога.

Короче, когда у тебя будут справки об убытках за предыдущие периоды:
— приходишь в налоговую и заявляешь: «Согласно п. 16 ст. 214.1 НК РФ www.nalkod.ru/statia214-1 вы просто не можете поступить иначе, как не предложить мне написать заявление на возврат излишне уплаченного налога.» (одной рукой три раза бьёшь кулаком по столу, другой протягиваешь справку об убытках за предыдущие периоды). После этого с вероятностью 99% они вылупят глаза и отправят тебя в отдел камеральных проверок к самому умному сотруднику. Разобравшись в вопросе, отправят назад писать заявление.
— получаешь бланк, заполняешь, прилагаешь КОПИЮ(просишь отдел камеральных проверок ознакомиться с оригиналом!) справки об убытке,
— ждёшь, когда придёт письмо с одобрением возврата, затем ждёшь сами деньги(на всё где-то месяца три уйдёт).

Учти, что сальдируется не всё и только с 2010 года. В справке об убытке, предоставленной мною на обозрение, есть четыре вида финансовых инструментов. Сальдирование допускается в рамках одного вида. Поэтому, три раза подумай перед тем, как три раза бить кулаком по столу, дабы не попасть в просак.

Чтобы зарабатывать роботом одного знания программирования мало. Нужна торговая идея и инфраструктура.
Но многие (я в том числе) думал что будет достаточно.

А супер-пупер хитрый робот просто лажает, потому что брокер почему-то перестал транслировать таблицы опционов.

В идее любого робота лежит непрерывность взаимосвязи с рынком. Если вы не уверены что это требование у вас выполняется на 100%, то будьте готовы словить чёрного лебедя в это окно вероятности. Потери от такого лебедя у хорошего робота отбиваются алгоритмом. Но если ваше окно вероятности потери непрерывности большое, то лебедЯ будут залетать чаще чем вы сможете их отбить даже при идеальной торговой стратегии с матожиданием выше нуля. Вот и вся математика.
В это никто не верит, пока не оплатит свои знания своим же лосём, сделанным супер-пупер умным роботом.