Прогнозировать рынок довольно сложно — цены зависят от очень многих факторов. Но все факторы в конце-концов воздействуют на рынок через Smart Money — «умные» деньги, которые этот рынок и «двигают». И это как раз одно из направлений Факультета биржевой торговли — отслеживать перемещение денег через различные биржевые отчёты.
Рынок двигают большие деньги, которые находятся у операторов рынка. Чтобы рынок работал и приносил одним прибыль — другие должны «сливать». Как говорит статистика, 10% участников имеют 90% рыночной прибыли. Поэтому основная масса всегда должна входить на пиках, когда крупняк уже начал распродавать активы. Вот примерный механизм:

1. Принимается решение о «развороте» инструмента: будь то весь рынок, или нефть, золото, и с какой целью — неважно, главное — сам механизм.

Пусть рынок идёт в уверенных покупках, и вот «умные деньги» начинают выходить из позиций и продавать — это мы определяем с помощью отчётов СОТ, и длится это может от недели до пару месяцев — ведь деньги немалые, и сразу их «светить» нельзя. Рынок пока движется в том же направлении.

2. Начинается «отстой» или «коррекция» — идут «тихие» распродажи. О том что это коррекция или разворот никто кроме «них» и не догадывается, поэтому другие начинают усредняться и докупаться.

3. За пару дней до начала большого движения начинается кардинальная перестройка позиций — это мы можем увидеть по ежедневным отчётам СМЕ (объёмы и открытый интерес по фьючерсам и опционам).


( Читать дальше )

Седьмого числа седьмого месяца семь шагов к просветлению.

Легкий способ перейти от вероятностных гаданий технического анализа к уверенной дискреционной работе на рынке. Практическое руководство по освоению краткосрочного фундаментального анализа глобальных рынков на примере рынков валют. Или как превратиться из чартиста в человека, понимающего рынок.

1. Берем учебник по макроэкономике. Обязательно импортного автора. Естественно, монетариста. Тщательно, подробно его изучаем от корки до корки, до полного просветления, полного понимания взаимосвязи различных рынков, банковской системы, механизма денежной эмиссии, методик расчета макроэкономических показателей и т.д.

2. Берем новостную ленту. Годится русскоязычная трансляция новостей Dow Jones от любой уважающей себя кухни. Несмотря на то, что информация там часто бывает неполной и иногда поступает несвоевременно, имеет ряд плюсов. Доступность. Русскоязычность. Приемлемый объем. Последнее очень важно, защитит вас от информационной перегрузки.


( Читать дальше )

Это моя очередная попытка обобщить, осмыслить и формализовать свой подход к рыночному анализу. Пытаясь понять, в какую сторону пойдет цена, я принимаю во внимание основные фундаментальные причины (как правило, самые важные и очевидные, никоим образом не относящиеся к изощренному/интеллектуальному/академическому фундаментальному анализу или инсайду), собственное представление о совокупной спекулятивной позиции, и возможном дефиците спекулятивных продавцов и покупателей, а также собственный подход к анализу графиков, направленный на выявление признаков цикличности в изменении цен.
 
Ниже я попытаюсь описать первые части своего подхода (т.е. за исключением анализа графиков), объединив их в единую прогностическую модель изменения цен.
 
Сначала обозначу несколько принципиальных моментов, имеющих значение для модели.
 
1. Рынок не способен к нетривиальной интерпретации фундаментальной информации.

Рынок в целом, как совокупность участников торгов, преследующих цели получения инвестиционной и спекулятивной прибыли, а так же страхования рисков на спот-рынке, не способен к оригинальной трактовке важной для ценообразования информации. Причина этого кроется, на мой взгляд, не столько в низкой квалификации «среднего» трейдера (а на многих рынках она очень высока), сколько в невозможности рынка превзойти собственный среднерыночный результат доходности. Другими словами все участники торгов не могут получить доход больше, чем все (или средний участник); для рынка в целом получение альфа-доходности не возможно. Поэтому, насыщение рынка высококвалифицированными профессионалами

( Читать дальше )

Ну может и не совсем пеннистак, но дешевую компанию которая занимается добычей и переработкой золота — Golden Star Resources, Ltd (NASDAQ:GSS). Фундаментально, конечно, компания достаточно слабенькая но в цене есть очень хорошая перспектива роста.





( Читать дальше )

     Я торгую с октября 2008 года. Долго торговал на фондовом рынке. С октября прошлого года стал торговать на срочке.
     Итак, иллюзии о скором накоплении бабла совсем пропали. Рынок не прост. И теперь понимаю, что тот кто не сидит в рынке, наверное, умнее нас.
     Здесь нельзя заработать миллионы, а можно только заработать  копейки...( если ваше депо до одного миллиона рублей).
     Может и есть среди нас несколько человек, которые хапают десятки тысяч рублей в месяц- но во первых у них депо от нескольких миллионов, во -вторых- они загрузили это депо деньгами-не совсем честно заработанными своим горбом ( это всевозможные распилы бюджетных средств, взятки и др.).
     Скажите, кто разумный может сюда положить 5 млн рублей — заработанные непосильным трудом!??? Это надо быть тупоголовым и дибилом, чтобы свои деньги от зарплаты грузить сюда. 

( Читать дальше )

Навеяло этим постом smart-lab.ru/blog/123724.php.Где "«трейдеры»" утверждают, что это бред .
1 Рынок всегда ходит от одного уровня к другому, от старых к новым от новых к старым, почему? Это то, что видят все.Включая больших и маленьких игроков.В отличии от Вас я это знаю не по наслышке. Даже на Найсе у любого специалиста на планшетнике всегда есть 2 графика, график акции и график СП 500. Если вы посмотрите сделки хедж фондов за прошлый год то вы увидете, что практически все сделки имеют привязку к точкам на графике {не считая фундаментала}.Внимательно отследите график Апла когда он прошел 700 обновил Хаи а потом начал падать. ПО дороге вниз он цеплял практически все уровни на которых он останавливался идя на верх.
Натуральный газ в прошлом году после падения как раз развернулся возле точки 12 летней давности. СОвпадение наверно.Да согласен, многие уровни прошиваются, пробиваются, однако развороты практически всегда возникают возле каких то исторических точек.
Если нет, как вы тогда можете объяснить то, что имитент на дневном графике иногда бьется в одну и ту же точку с минимальной погрешностью{тоже наверно совпадение}

( Читать дальше )

Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.

Начало: http://smart-lab.ru/blog/121457.php



 .....
17 июля на весь этаж раздался крик:

— Гном! Поди сюда живо!
Это орал седой. Мы сидели в отдельной комнатке рядом с оупенспейсом, и чтобы до нас докричаться ему пришлось орать сильно.

— Гноооом!!!
Меня никогда не называли погонялом при всех, и я, пунцовый как медвежья свечка, побежал в кабинет к седому. Он сидел развалившись в кресле довольный и хитрый.

  — Гномище бл! Иди сюда, садись.
Он выдержал паузу.

— Короче, руководство высоко оценило твои жидкие мозги и стальные яйца и решило премировать тебя поездкой в Гагры. (он програссировал «г» на хохлятский манер, имитируя Лелика из бриллиантовой руки)
Седой заржал. Его простой армейский юмор давно меня не раздражал, но сейчас мне хотелось понять, что черт возьми он хочет, позвав меня гномом на весь этаж. Больших усилий воли стоило сидеть на месте с тем же выражением лица, ожидая пока фонтан юмора иссякнет и перейдем к делу.


( Читать дальше )

Цепная реакция. Круговая порука.
Чтобы перейти к цепной реакции, нужно повторить это из Адской Арифметики:  
………………………………………….
 Тариф 0,025% /Следует отметить, что на сегодняшний день такие тарифы считаются Интенсивными и вам необходимо совершить сделок в диапазоне от 1 млн.руб. до 5 млн. руб., чтобы указанный тариф Вам предоставили, а это в среднем 10 сделок в день, на приличном депозите./

1. Вы торгуете очень Хорошо у вас 10 сделок = 0,025*2*10=0,5%

 
Т.е. Вы платите с вход/выход и так 10 раз, Вы должны зарабатывать больше чем полпроцента в день, так как Вы вложили деньги в Биржу и начинаете платить 125% годовых сразу.
 
Очень «хороший вклад» я вам скажу, изначально деньги вложены под МИНУС 125% годовых. Но, постойте, Вы же хороший трейдер…поэтому 1 плечо…а, это уже 250% годовых на депо. Тогда 3 плеча 375% годовых…4 плеча…

( Читать дальше )

Сегодня я расскажу Вам о самом действенном из способов представления информации- графиках Ренко.
И рекомендую вооружиться этим мощным инструментом визуализации трендов. Научу строить их без индикаторов, объясню в чем их сила и как их приручить.
Исторически этот вид графиков пришел к нам из Японии. Вслед за свечными графиками.
Слово ренга переводится с японского как кирпич.
При построении графиков ренко большое значение имеет только величина движения, им чуждо время. Графики ренко используют цены закрытия.
Этот вид графиков основан на пороговом значении одного кирпича.
К примеру у нас есть ценовой ряд
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,9,8,7,6,5,6,7,9,11,13 и т.д.
Первое с чего мы начинаем — это выбор порогового значения — или размера нашего кирпича. Давайте возьмем 1.
Величина движения меньше порога- кирпич не добавляем.
Цена поднимается на величину порога или более добавляем кирпич или несколько кирпичей выше справа по диагонали, если же цена опускается ниже порога добавляем кирпич или несколько ниже справа по диагонали.
То есть для построения графика Ренко нам требуется сравнить каждое значение нашего ряда с пороговым значением и результат нанести на бумагу.
Приступим:
Берите карандаш и листок бумаги, для того, чтобы понять раз и навсегда принцип построения и запомнить его на всю свою трейдерскую или инвесторскую жизнь. Если конечно Вы пришли в трейдинг зарабатывать. В


( Читать дальше )

Начну с примера.

Вы сидите на неинтересной для вас работе 9 часов и убиваете время, просиживая в фейсбуке до 50% этого времени. Вы с нетерпением ждете, когда часы покажут 19:00. Приваливая домой, вы валитесь с ног от усталости, поэтому врубаете телик и добиваете время вечера. Плюс два часа вы убили тупо стоя в пробках, добираясь до работы и слушая радио.

Это убитый день. Это убитое время. Это убитая жизнь, потому что такая фигня продолжается ежедневно, и получается, что вы живете только в тот момент, когда у вас наступает отпуск (хотя и его можно убить).

не буду продолжать… теперь ближе к книге...

********************
Важная книга. Очень важная. В каком-то смысле возможно она даже меняет сознание, если подойти к вопросам серьезно.

Почему я пишу об этом здесь. на смартлабе? Как мне кажется, любые вопросы времени имеют непосредственное отношение к деньгам, инвестициям и трейдингу. Время — важнейший параметр всех систем.

До этого я читал книгу Бойда и Зимбардо «Парадокс времени». Это тоже крайне важная книга.  Но как ни странно, эти книги совершенно не пересекаются. Основная идея «Парадокса времени» примерно такая: 

<То что хочется здесь и сейчас, не может быть хорошо. То что хорошо, может быть достигнуто только откладыванием желаний на потом, через планирование, целеполагание и с течением времени> (сформулировал своими словами)

О чем же книга «покорение времени»?
 
  

Что хорошо в этой книге?
Она дает огромное количество пищи для размышлений — это основная ценность книги.
Основные вопросы — как человек воспринимает время? Как удлиннить время или сократить время? Почему с возрастом время ускоряется?


( Читать дальше )