Давайте закончим с зигзагом. Направленная торговля, конечно, дело интересное, но ту уже начали позиции по зигзагу открывать, а я не до конца объяснил, как им надо управлять. В общем, методов достаточно много, я предложу один. Ну и если этого не будет хватать, вы дополните.

Надо разобраться, откуда в зигзаге берутся деньги, а главное, куда они деваются. Для этого вернемся к улыбки волатильности. Перед написанием, я посмотрел, что пишут об улыбке в интернете. Начиная с Пурнова, который считает, что улыбка это обман, заканчивая Твардовским, у которого наклон все время растет. Поэтому, я понял, что надо определиться с некоторыми понятиями. Если мы посмотрим на формулу БШ, то мы увидим, что там есть только один грек. Это дельта. Дельта это N(d1). Или говоря человеческим языком, цена опциона равна цене БА умноженному на дельту. Дальше мы углубляться не будем. Просто я отметил, что все есть дельта. Много дельты, опцион дороже, мало дельты опцион дешевле. Соответственно, на улыбке волатильности, мне важна дельта. Я не знаю, кто и как моделирует параметры наклона, но я всегда считал, что надо сравнить два опциона пут и кол, с одинаковыми дельтами, на некотором расстоянии от ЦС. Если я не прав, вы меня поправите, может существуют другие методики. Но нам надо понять и увидеть, что страйк на улыбке характеризуется не только волатильность, но и дельтой. Или волатильность опциона влияет на дельту.

( Читать дальше )

Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Перескачайте робота, если у вас были проблемы с его работой и изменением параметров.
---
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек. 
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи



( Читать дальше )

Просто, коротко, минималистично.




( Читать дальше )

Что значит стратегические поддержки и сопротивления?
Есть принципиальная разница в каком контексте находится то или иное накопление. Его положение относительно графика наделяет его разными свойствами.
Чем визуально ниже находится часовая поддержка в рамках дневного графика – тем она сильнее как поддержка.
Чем выше часовое сопротивление относительно дневного диапазона – тем оно сильнее как сопротивление.
Самую большую позицию по тренду надо брать вблизи его начального источника и по мере роста, уменьшать лот, т.к. чем дольше продолжается рост, тем более слабые поддержки формирует рынок, соот-но и вероятность успешных сделок падает. Пример:

Рыночный баланс.


( Читать дальше )

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Посмеемся над силуановым вместе. Сегодня этот дурачек сказал:

«Мы подготовили подарок в честь моего дня рождения — новый вариант бюджетного правила, согласно которому будем изымать все дополнительные доходы, которые должны получать, если будут высокие цены на нефть, в Резервный фонд, — рассказал Силуанов. — Бюджетное правило не допустит укрепления рубля и негативного влияния изменений цен на нефть на перспективы роста экономики, инфляции, процентных ставок и так далее. Такой рост — ценовой, сырьевой — нам не нужен… России нужен в первую очередь инвестиционный рост. Главным последствием роста цен на нефть становится укрепление рубля, из-за которого может снижаться конкурентоспособность наших отраслей, структура и качество роста при этом ухудшаются».

Что это означает на практике, — это означает, что все сверхдоходы выше например нефти 60 которые получает экономика, инвестироваться не будут, а будут уходить в резервный фонд. То есть образно нефть подросла до 100, нефтяные компании продали все это в баксах, баксы продали на бирже, а государство получило налоги, и на них накупила баксов, а уже на них накупило американских облигаций под 1%.

( Читать дальше )

Первая часть была тут - http://smart-lab.ru/blog/279435.php

Из страницы "Статистика конкурса ЛЧИ 2015" в номинации «Лучший трейдер миллионер» выбираем какого-нибудь участника, например clank, 
и скачиваем его сделки.
Полученный архив распаковываем, csv-файл копируем в каталог Lchi2015 нашего рабочего Quik и переименовываем в Lchi2015.csv.
На 5-минутный график SiZ5 добавляем индикатор Lchi2015 в Окно 1 — метки сделок.

В Новое Окно добавим индикатор LchiEquity.lua (из xsharp.ru или на Google Диск ) — график доходности в пунктах по выбранному инструменту.

( Читать дальше )

Празднуя майские, нужно трудиться — огородик вскапывать… это как минимум. Шашлыки шашлыками, но натрудил несколько шкурок/скинов для смартлаба. Как всегда для удобства. Вот, к примеру, чёрный стиль (на скринах ниже: «главная», «все блоги» и «все трейдеры»):



( Читать дальше )

Программ, в которых можно тестировать торговые стратегии, много. Как специализированных, так и общих.
Покажу, как это священнодействие можно проделать в QUIK, на примере реверсной системы на двух EMA.

1. Копируем 2 скрипта: Test2emaSignal.lua, Test2emaEquity.lua в каталог LuaIndicators вашего нашего рабочего QUIK;
2. На график выбранного инструмента добавляем в окно 1 индикатор 2emaSignal, в окно 2 - 2emaEquity;
3. Настраиваем дату начала тестов, периоды EMA.
4. На выходе: график + файл Test2emay.csv (в каталоге QUIK-а) с результатами теста.

Скачать: Test2EMA.zip: http://www.xsharp.ru/indikators 



( Читать дальше )