Если закинуть вот такую строчку в браузер, то получим тики по SiZ7 текущей сессии

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json

— если добавить 

?start=0&limit=100

то начиная с первой сточки (номер ноль) получим только первые 100 сделок:

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=100

следующие 100 сделок:

?start=100&limit=100

Минутки получить можно так:

http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0

Если заменить .json --> .csv, то скачивается файл:

http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0

Программный пример:

using System;
using System.Net;
using System.IO;

namespace GetDataSmpl
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {   
            string link = "https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=10";
            string dataLine; 
            int count = 0;           
            using (WebClient wc = new WebClient())
            {  
                Stream stream = wc.OpenRead(link);
                StreamReader sr = new StreamReader(stream);                
                while ((dataLine = sr.ReadLine()) != null) {
                    if (count >= 14 && count <= 23) Console.WriteLine(dataLine);
                    count +=1;
                }                        
                stream.Close();             
            }                
        }
    }
}

( Читать дальше )

Январь 2017  — ММВБ 2300 пунктов, Brent - 57.25$, рубль - 59,20 за 1$. 

Конец апреля 2017  — рубль достигает максимум в районе 55,70 за 1$. Нефть в этот момент стоит 50$. Индекс ММВБ 2000 пунктов.

Конец сентября 2017 года — нефть достигает 59$ (рост на 20% от значения апреля), рублей за 1 $ дают 57,50$, т.е. спрос на нашу валюту упал фактически до нуля. Индекс ММВБ 2050, т.е. рост с апрельских значений всего 2,5% (при росте нефти на 20%). Мы по прежнему значительно ниже годового максимума в 2300 пунктов. 

За это же время (с января по текущий момент) S&P500 вырос на 10% и сейчас бьет исторические рекорды. 

Особо интересно повели себя голубые фишки нашего рынка за этот период. Газпром упал со 160 рублей в январе до 

( Читать дальше )

Сигналы паники или как войти в рынок в соответствующее время.

Кстати, эти сигналы интересны и «полезны» не только для опционщиков, но и для среднесрочных и долгосрочных инвесторов на американской бирже. Они дают ИНОГДА закупиться почти по самым «лоям».

90% Down Volume Day является моим третьим СИГНАЛОМ ПАНИКИ, который дополняет другие сигналы. Про другие сигналы паники вы можете почитать здесь: 
(VIX 3 Points: smart-lab.ru/blog/419734.php)
(VVIX: smart-lab.ru/blog/421074.php)

Для определения этого сигнала рынок (индекс S&P 500) должен находиться в нисходящем тренде (у меня все просто: несколько дней/ недель под 21 SMA). Сигналом является объем продаж (Declined), который составляет минимум 90% всего протарговоного объема за последний день на фондовом бирже NYSE (Я наблюдаю NYSE и Nasdaq).

Эту информацию можно посмотреть на самой бирже:
www.nasdaq.com/markets/most-active.aspx?exchange=NYSE



( Читать дальше )

Всем привет!
Тем кто подписан на меня и смотрит канал возможно будет полезно! Я отсортировал все видео со своего канала по темам, кому это интересно, вот список, в котором хранятся знания, которые могут существенно улучшить вашу торговлю!
Горизонтальный объем: 
Анализ рынка с помощью горизонтальных объемов(полноценная лекция): https://www.youtube.com/watch?v=Q02xCTm2gLU 
Профиль волны — сильный фильтр при анализе: https://www.youtube.com/watch?v=BVivMOwN5_o 

Горизонтальный объём в динамике торгового дня: https://www.youtube.com/watch?v=ShXzjPzTQMA 
Горизонтальный объем, как фильтр открытия позиций: https://www.youtube.com/watch?v=_he90E7owuw 
Специфические накопления позиции на графике цены: 

( Читать дальше )

В голову пришла идея посчитать минимально возможные цены по Brent, от которых страны-экспортёры так сказать «заорут от боли». Не то чтобы это был ориентир для торговли, но иметь чётко очерченный горизонт по ценам на «жижу» вместо весьма туманных представлений считаю полезным.

Для начала нужно разобраться, какие минимумы были в прошлых десятилетиях. Копать слишком глубоко нет смысла, да и на eia.gov доступны данные только за три последних десятилетия (1987 — 2017). Заходим в раздел PETROLEUM & OTHER LIQUIDS и смотрим:

Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)

Данные утверждают, что минимальная цена за последние два десятилетия была 10 декабря 1998 года — $9.10 за баррель (в этом году Россия объявила дефолт, и не в последнюю очередь — из-за снижения экспортных цен на нефть). Обзор динамики цен на нефть с 1990-х можно прочитать здесь.

Чему равняются $9.10 в 2017 году? Информацию можно найти на bls.gov. Ищем страницу с

( Читать дальше )

http://www.donationalerts.ru/r/timmartynov  — поддержите канал!
опционная конференция: http://bit.ly/2mmr797

Моя книга на Litres: http://bit.ly/2ipDYHR
Моя книга на Ozon: http://bit.ly/2nKkCxj
=======================================
iTunes podcasts: https://goo.gl/vQcbd1
MP3: https://yadi.sk/d/ysMEPYYp3GBSKj
VK: https://vk.com/audios-53159866
RSS: http://smartlab.podbean.com/
=======================================
Антикризис №57 (20.03.2017)
05:40 Самая важная информация в жизни
11:00 Об особо удачных инвестициях
15:30 Рубль всех порвал. Почему?
25:00 Что выгоднее облигации или депозит?
31:20 Отчеты и дивиденды

Что нужно для хорошей жизни? Уроки самого длинного исследования о счастье https://goo.gl/XA7wYV
графики по рублю: https://goo.gl/WcBgAO
таблица отчетов за 2016: http://bit.ly/2lJYIMK
таблица дивиденды 2017: http://bit.ly/2jzPgLu
МОК#3 =============25 марта http://bit.ly/2l2TR6d
День инвестора СПБ =11 апреля http://bit.ly/2mcwPN5
Конфа смартлаба=====22 апреля http://bit.ly/2mCHHlt

Один из немногих хороших индикаторов ATR показывает средний диапазон который цена проходит за свечу. Можно считать и дневной и часовой и даже минутный ATR, но от последнего толку будет мало.
Однако в процессе исследований рынка было обнаружено что рынок может и два дня идти в одну сторону. Тогда общий безоткатный пробег цены может и превысить дневной ATR.
Когда то я интересовался мартингейловыми стратегиями, каюсь был грех, во время чего был написан робот торгующий в обе стороны. Он сразу открывает две сделки на покупку и продажу, через определенное количество пунктов плюсовая сделка закрывается, и опять открываются две сделки, но только в сторону отрицательной позиции уже увеличенная.

Использовать такой советник в работе опасно. Но при его помощи я произвел некоторое исследование рынка которым хочу с вами поделится.
Итак:
1. Цель исследования: Определить отрезки максимального безоткатного движения цены.

( Читать дальше )

Что бы тема не зарастала. Тем более уже спецы подтянулись. Хочу показать и обсудить пару вопросов. Что то будет интересно для начинающих опционщиков, а о чем то задумаются старшие товарищи. Проблема состоит в том, что я перестаю понимать в опционах. В стратегиях наших СЛ. И прошу помощь зала. Речь о продаже дальних страйков. Но все по порядку.

Когда вы строите стреддл на ЦС вы, как бы, перекрываете одно стандартное отклонение 68.2%, продавая опционы с дельтой 0,5. Это вероятность (риск) того, что цена выскочит из границ в 32 случаях из ста. Если вы торгуете месячными опционами,(при воле 30% = 10% движение БА) то три месяца минус точно. Две сигмы 95.4% Риск 4,6%.(20%БА). Тут уже шансы больше 1 раз в два года попадос. Три сигмы это уже 0.2% риска (30% движения за месяц). Три сигмы это 50 лет торгуй и торгуй. Но это при нормальном распределении в сказке про БШ. Реальности у нас другие. 79/95/97. Если взять реальное распределение актива. И даже при трех сигмах есть риск на вылет раз в 3 года. Зато у стреддлов шансы увеличиваются. (Кстати, когда вы будите тестировать свои опционные (да и не только) стратегии, вам надо понимать какие временные горизонты брать.) Но, если вы думаете, что теперь перекроете стреддлом по БШ 10% БА, то вспомните про Коровина. Ему то деньги где брать. У вас, значит, шансы увеличились остаться в середине диапазона. А делиться? Поэтому Твардовский строит кривульку. И если кто то вешается на крылья улыбки и не дает им расти, то он просто дарит боблы, тому, кто находится в центре. Сложно понять, да? Но надо. Увидеть глазками распределение можно двумя способами. Скачать доску опционов в эксель, взять дельту и простроить по ней распределение. Или построить бабочку на колах. в опционной стратегии. P/L и будет вашим распределением. Для точности надо разделить на разницу между страйками, на которых вы колы покупали. Другими словами ваши шансы написаны на доске опционов в столбце Дельта. Умножаете на 100 и получаете в процентах. И что это значит? Поиграем цифрами.

( Читать дальше )

Результаты за ноябрь и 11 мес. 2016 г. по МСФО:  годовой прогноз по прибыли выглядит достижимым.
 
ROAE за месяц вырос до 6,4%. В конце декабря ВТБ опубликовал отчетность за ноябрь и 11 мес. 2016 г. по МСФО. Так, ROAE за месяц вырос до 6,4% с 3,3% месяцем ранее, впрочем, за 11 мес. показатель составил 3,5%. ЧПМ осталась на октябрьской отметке в 3,7%, такой же уровень зафиксирован по итогам 11 мес. Расходы увеличились на 4% год к году в ноябре и на 6% за 11 мес. 2016 г

Стоимость риска приблизилась к 1%. Стоимость риска, включающая резервы под забалансовые гарантии, снизилась до 1,2% с 2,2% в октябре, а за 11 мес. составила 1,6%. Корпоративные кредиты увеличились месяц к месяцу в номинальном выражении на 1,9% (как и в октябре), но с начала года все еще находятся в минусе, сократившись на 7%. Розничный кредитный портфель вырос на 1% за месяц и на 9,4% с начала года

( Читать дальше )

Перед просмотром рекомендую к ознакомлению Волатильность курса рубля и нефти в сложное время для страны 2013-2016

Сделал анализ за последние два месяца 2015 и 2016 гг по аналогии с предыдущим анализом.

21.10.2015 — 22.12.2015
Средняя волатильность рубля 1.46р
Средняя волатильность нефти 1.5$

21.10.2016- 22.12.2016
Средняя волатильность рубля 0.97р
Средняя волатильность нефти 1.42$

21.10.2015 — 22.12.2015

ТОП-10 волатильность рубля 21.10.2015 — 22.12.2015

14.12.15: 5.02
08.12.15: 3.74
10.12.15: 3.49
03.11.15: 2.81
27.10.15: 2.74
06.11.15: 2.47
28.10.15: 2.11
23.11.15: 2.05
23.10.15: 2.03
16.11.15: 1.95

ТОП-10 волатильность нефти 21.10.2015 — 22.12.2015

28.10.2015: 2.61
03.11.2015: 2.43
11.12.2015: 2.39
07.12.2015: 2.38
04.11.2015: 2.31
02.12.2015: 2.17
04.12.2015: 2.12
23.11.2015: 2.12
16.11.2015: 2.01
12.11.2015: 1.95

21.10.2016- 22.12.2016


( Читать дальше )