Сколько ходит цена без больших откатов?

Один из немногих хороших индикаторов ATR показывает средний диапазон который цена проходит за свечу. Можно считать и дневной и часовой и даже минутный ATR, но от последнего толку будет мало.
Однако в процессе исследований рынка было обнаружено что рынок может и два дня идти в одну сторону. Тогда общий безоткатный пробег цены может и превысить дневной ATR.
Когда то я интересовался мартингейловыми стратегиями, каюсь был грех, во время чего был написан робот торгующий в обе стороны. Он сразу открывает две сделки на покупку и продажу, через определенное количество пунктов плюсовая сделка закрывается, и опять открываются две сделки, но только в сторону отрицательной позиции уже увеличенная.

Использовать такой советник в работе опасно. Но при его помощи я произвел некоторое исследование рынка которым хочу с вами поделится.
Итак:
1. Цель исследования: Определить отрезки максимального безоткатного движения цены.
2. Объект исследования: EURUSD II полугодие 2016 г.
3. Инструмент: Двусторонний мартингейл-советник.
4. Метод: Подсчет значений увеличения лота советника через 20 пп. и определение длины безоткатного участка в пунктах.

Результаты:
1. 2000 пп безоткатного движения после речи Д. Йеллен 2016.08.26.


2. Движения в 1800 пп. 3 раза.
   2.1. на flashcrash на тонком рынке 2016.12.30.
   
   2.2. 2016.11.09 после выборов Президента США.
   
   
   2.3. 2016.10.12 трехдневное затяжное падение в ожидании FOMC minutes.
   

3. Движения в 1600 пп. 3 раза.
   3.1. 2016.11.02 устойчивое направленное движение в ожидании процентной ставки США.
   

   3.2. 2016.10.20 направленное движение после заседания ЕЦБ.
   

   3.3. 2016.07.27 Движение вызванное решением по процентной ставке США.
   

4. 1400 пп. 3 раза.
   4.1. 2016.11.14 движение через ночь в рамках направленного движения после избрания Д.Трампа.
  

   4.2. 2016.08.16 Ожидание FOMC minute, плюс очень низкий — 0,5 при ожиданиях 2,1 German ZEW Economic Sentiment   
   

   4.3. 2016.08.05 точных данных нет, но за день до FOMC minutes.
   

Вывод:
1. В основном все крупные движения происходят только на фундаментальной основе. Хоть это и ожидаемо, но я для себя это окончательно подтвердил.
2. На рынке не исключены «черные лебеди» (см. Флэш-креш) поэтому полностью автоматическая торговля мартингейлом это гарантированный слив.