Если ты держишь лонг Si, то при перекладке иногда тебе приходится покупать новый контракт на максимумах, что создает психологический дискомфорт...

Так, если бы вы закрыли прибыльную позу в день экспирации декабрьского SIZ2 15 декабря 2022, то вы бы упустили значительную часть прибыль, которая последовала за мощным движением USDRUB во 2 половине декабря.

По этой причине лично я перекладываюсь в следующий фьючерс рассматривая это как единую сделку, а не открытие новой.

(сегодня как раз такой случай, когда перекладываться приходится практически на хаях)

На смартлабе есть самые лучшие котировки фьючерсов. 

Почему самые лучшие в мире? Потому что мы приделали туда калькулятор фьючерсов, это раз. Он позволяет вам рассчитать потенциальную прибыль и убыток до входа в сделку.

Второй момент: Биржа к этому моменту наплодила уже миллион фьючерсов, и мы сделали так, чтобы их можно было фильтрануть по группе, которая вас интересует, для удобства поиска. Например, можно отобрать только индексные фьючерсы или валюты или сырье, и т.п.
 

Пользуйтесь наздоровье! 

https://smart-lab.ru/q/futures/

Всё что вам надо знать:
https://smart-lab.ru/q/futures/
(ссылка есть в главном меню и меню котировок сверху)
выбираете любой фьючерс, и там в табличке все есть...

на худой конец мы давно сделали калькулятор фьючерсов
http://calc.smart-lab.ru/
(ссылка на него есть на странице котировки фьючерсов)
 

Вот он этот контракт https://smart-lab.ru/q/futures/CLJ0/
Сегодня он упал на планку $8,84 и остался на ней лежать.
Вы могли просто разорить себя, просто взяв и купив с планки. 
Потому что на 1 купленный по 8,84 контракт вам придется выплатить....

Смысл в том, что это российский контракт, который торгуется на Московской бирже, а его исполнение привязано к американской нефти WTI, которая торгуется в США на Nymex. Вот правила биржи по исполнению нашего контракта:

Цена исполнения контракта считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures. (Информация о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures размещена на сайте www.cmegroup.com в открытом (бесплатном) доступе, значение цены выражено в долларах США за 1 (один) баррель нефти сорта Light Sweet Crude Oil. Биржа и Клиринговый центр не несут ответственности за недостоверность, неполноту и несвоевременное обновление информации о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures на сайте www.cmegroup.com, а также за сбои в работе указанного сайта.)

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CLJ0&utm_source=www.moex.com&utm_term=clj0

Прикол однако в том, что если контракт американский торговался непрерывно целый день и упал в минус, правила Московской биржи ограничили падение фьючерса так называемым нижним лимитом торгов, в результате чего фьючерс упал на планку $8,84 и тем кто «попал» продать свои контракты на Мосбирже уже было невозможно.

Цена Settle price 20 апреля составила -$37,63. Вот ссылка на табличку:
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_settlements_futures.html 

Если финальный сеттлмент был сегодня (я так и не понял до конца, сегодня или завтра), то покупатель 1 контракта с планки в итоге бы должен был бы перевести продавцу 8,84+37,63=$46,47х10 (10 это размер контракта). то есть -$465.

Завтра по идее по майскому контракту уже торгов нет так как:

If the 25th calendar day is not a business day, trading terminates 4 business days prior to the 25th calendar day of the month prior to the contract month

При ОИ = 60 тыс контрактов, чей-то убыток составит $28 млн. (Это только относительно цены планки, а ведь покупцы покупали то выше)

В следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем купить какой-либо фьючерс с планки😀
Как говорится, не влезай, убьет, в самом прямом смысле.

Есть конечно ряд вопросов:
👉почему на cme не сработал нижний лимит $0,01
👉как мосбиржа будет исполнять контракты, если сеттл прайс -$37?

Говорят, что американская биржа заранее предвидела вариант отрицательных нефтяных цен и с 15 апреля сняли эти лимиты.


https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html#pageNumber=1

Вот жеш кто-то мог разбогатеть, если бы вовремя прочитал этот релиз и поверил в него. 


Мораль сей басни?
👉Господа, когда ЦБ хочет ввести квалификацию инвесторов, ЦБ знает что делает. Ведь вы, торгуя фьючерсы, вряд ли думали, что ваш лонг в нефти может упасть на планку, что вы не сможете его закрыть, а исполнят ваш контракт глубоко в минусе, потому что таков регламент биржи.

Ну а у срочного рынка Московской биржи уже второй большой прикол с нефтяными фьючерсами за последние два года. (Предвижу уже как летят камни в адрес срочного рынка😢). Причем в этот раз мне кажется куда гораздо круче, чем тот который случился в декабре 2018 года.

Но положа руку на сердце, давайте признаем: деривативы — это опасный инструмент, и тот кто ими торгует, должен полностью понимать специфику инструмента. Поэтому ответственность лежит на каждом, кто покупает и продает фьючерсы, ведь вы автоматически соглашаетесь с регламентом биржи.

А возможно и обойдется, ведь народ наш в основном торгует Brent на Мосбирже, а не WTI, поэтому надеюсь, что пострадавших будет не так много как в 2018-м.

Ну ка все быстро заценили калькулятор фьючерсов

http://calc.smart-lab.ru/

Подскажите плиз, в какой момент меняется стоимость  шага цены фьючерсов?
В 19:00 1 раз в день, или в 14:05 тоже меняется после клиринга?
А?

Смотрю непрерывный фьючерс РТС в терминале Tradingview.
А они за 1 день до экспирации перешли на c RIM9 RIU9, дык тот на 3500 пунктов ниже торгуется.

А я чуть со стула не упал, полез сразу новости смотреть))))

Всем привет! На смартлабе есть котировки фьючерсов: smart-lab.ru/q/futures/
Это оч удобно
В таблице видно, что растет Открытый интерес в Июне и падает в марте

Люди перекладываются из старого фьюча в новый.

Можно ткнуть в контракт и посмотреть его все самые важные параметры:

https://smart-lab.ru/q/futures/SiH9/

Все то же самое есть и в мобильной версии:

Надо тока жмыхнуть по ссылке

В этом видео я рассказываю как в удобном виде смотреть котировки фьючерсов Московской Биржи, а также их самые важные для трейдера параметры: дата экспирации, планки, ГО, бэквордация, шаг цены и другие.