Чем удобны наши котировки фьючерсов?
Тем что вы видите все фьючерсы срочного рынка Московской биржи отсортированные по их ликвидности, по сути.
Если вы не знаете тикер текущего контракта нефти (например, чтобы добавить его в свой торговый терминал) его легко можно найти в нашей таблице.
Мы также добавили число дней до экспирации.
Скоро добавим в эту таблицу величину контанго в годовых %.

Вчера тильтанул и теперь уже готов написать об этом. Вообще говоря, главное, на чем я сейчас сосредотачиваю внимание — это самоконтроль и дисциплина. Я стараюсь ставить это важнее денег, которые зарабатываются на бирже. Такую цель я сформулировал всего месяц назад, поэтому можно сказать, я еще учусь:)

Важный вопрос специалистам по западным фьючерсам в конце топика

Вчера столкнулся с неожиданным нарушением дисциплины по одной дурацкой причине — у меня не сработал стоп.
1. Сначала стоп не сработал когда цена золота упала на $1090. Я бью маркетом по рынку, и тут же мой висящий стоп мне открывает шорт. Окей блин. Шорт так шорт. Держим его, ставим новый стоп на $1091.

2. Дальше цена прошла этот стоп на 50 центов, то есть -$50. Таким образом тут я уже вышел за дневной риск на эти 50 баксов. Я в панике закрыл позу руками и стоп тут же сработал и второй раз открыл мне новую позицию.

Вот скриншот этой ситуации: видно что стоит несработавший стоп, хотя цена превысила его на $0,5:


По золоту спред составляет $0,2 на Comex. Если ты случайно открыл позу, то твой убыток моментально составил $25 с учетом комиссионных. Поэтому оба раза я не стал закрывать позу, а решил подержать, чтобы наудачу выйти в плюс. Но оба раза пришлось закрываться руками за пределами риск на трейд.


( Читать дальше )

По мотивам моего сообщения. На графике ниже отображены относительные объемы фьючерсов на РТС (синий), Si (красный) и Сбер, Газ, Лук. Красная черта — момент повышения шага цены до 10. Вывод: до повышения обороты РТСа и Si коррелировали, после, что видно на последнем валютном кризисе, РТС вообще стал аутсайдером и его оборот перестал реагировать на рост оборота по Si/

Обороты по фьючерсам до и после:
  

Из фейсбука

 

Презентация Антона Медведева 

Смотрю расслабились тут, трейдинг похоже уже никого не интересует! Итак, что интересного на маркете?

• вчера SP500 свалился на максимум за месяц
• как таковых причин не было
• разве что сейчас инвесторов начинает напрягать уже динамика трежерей
• трежеря рушатся 7 день подряд и я честно говоря не понимаю причины
• обычно трежеря падают (и доходности растут) под растущую инфляцию/растущую экономику/рост ожиданий по процентным ставкам
• а тут наоборот — отчеты выходят слабенькие — трежеря падают, сильные — тоже падают
• кстати тут на днях Гросс и Баффет говорили, что надо шортить Трежеря, потому что долгосрочно это будет потеря 
• внутри дня вчера-сегодня нормал ходит золотишко
• нефтя аккуратно день за днем делает доллар за долларом вверх, уже $69 потрогали
• долларрубль вчера аккуратно сходил вниз, на чем собственности Максим Свиридов и сделал двушку, кросавчег (сегодня пилит)
• к слову про нефть: вчера запасы нефти по данным API упали впервые за долгое время:

Голдман кстати говорит что EURUSD еще пойдет вниз. Ибо стержневая инфляция в Европе под жестким давлением, а экономика США еще восстановится. Вот кстати небольшая статистика волатильности валютных курсов на отчете по рынку труда США (который выйдет в пятницу)
  

Честно говоря, меня больше всего интересует непонятка на рынке трежерей. Я так понимаю, что там продажа пошла не только по амеро-бумагам, но и в Европе тож пошла раздача. А раз так, не ясно куда деньги-то идут?

• пацаны говорят американский рынок так себе, несмотря на возросшую волу, вчера был несильно лучше понедельника
• многие говорят, что рынок американских акций становится «летним»

Василий Олейник спрашивает в каментах:
 

Это мы все итак видим и знаем))) где выводы, прогнозы и идеи?

Отвечаю персонально:
Искать тренд, найдя, торговать в направлении тренда, а не против него. 

Проблема в том, что торговать овернайт фьючерсы в отсутвии сильного тренда может быть даже не всегда разумно, потому что очень много реверсивных движений. в 2009-2012 годах, когда я зарабатывал хорошие деньги, движения на РТС были такие, что если ты хорошо сел, то можно недельку было посидеть — рынок двигался в твоем направлении и тебе наливали вдоль тренда большое количество пунктов. В отсутствии тренда даже если ты залез в какое-то движение, то обязательно надо фиксироваться.


( Читать дальше )

Поскольку кухонька одна прокатила меня с шортом CFD на S&P500 от 2100, мне пришлось оперативненько открыть счет у западного брокера.
Что могу сказать?

Ооочень хорошо сейчас ходят фьючерсы на нефть Brent, индекс DAX, золото. (если кто-то торгует что-то еще, подскажите, понаблюдаю за другими инструментами). Фьючерс S&P500 ходит еле-еле и очень через жопу. Прям невероятно проблемный инструмент. Ни хрена не техничный, очень зашумленный. Но стратегически было принято решение его зашортить с дальней целью, поэтому пришлось использовать.

Западные рынки не для нищебродов и не для нищетрейдинга. Показателен  DAX. Залог ГО по 1 контракту €22,355!!!!
1 пункт индекса стоит €250! Не знаю почему, но DAX выглядит намного техничнее S&P500. 
Контракт на нефть = 1000 баррелей и ГО $4400. То есть каждый бакс изменения цены на контракт = это плюс минус штука баксов. Голда — лот 100 контрактов, залог $4500 на контракт.


( Читать дальше )

По фьючерсу РТС ГОшечка поднимается с 7,5% до 12%, так что, лудоманы соотвечественники, возможность слить в черный понедельник у вас уменьшится:)



Пресс-релиз: http://moex.com/n5169/?nt=101

Комментарий Fenix:
 

Такое впечатление, что какие то диверсанты в этом Комитете по срочному рынку сидят. 

Эта идиотская история про белого бычка, которая называется «да откуда мы знали, что за снижением волатильности всегда следует рост волатильности». Поэтому маленькое ГО на низковолатильном рынке обязательно вынесет всех казиношников и тех, кто на рынке недавно, когда волатильность резко скакнет. И после этого, его повышают еще больше, чтобы добить всех, кто хоть как то выжил. 

Почему должны страдать то нормальные участники рынка? Сделайте тогда уж, как с вождением. Стаж меньше трех лет — вообще давать ГО -50%, и дайте арбитражерам нормально работать. А эти все популисткие меры (кручу верчу, поднимаю как хочу) никакой пользы не приносят вообще. 

Репост из ЖЖ Труфлипера: Новости МФЦ

Последний день контракта ближнего на Brent на ICE, людям надо позы роллить. А что у нас происходит в стакане зеркала на брент на Фортс, который когда-то был одним из самых ликвидных контрактов на бирже? А вот чего:
 
Уже пол торгового дня происходит. Well done МБ! Режьте дальше бюджеты копеечные в масштабах вашей биржи на маркетмекеров товарных, параллельно вкладывая ресурсы во всякую никому нафиг не нужную шляпу типа фьючерсов на акции BMW. Вот у меня есть знакомый физик, у него значительные позы в нефти часто открыты, активно торгует, принося вам много комисса. Да и я сам активно торгую, мне удобно потому что когда маржа вся в одном месте, готов немного переплачивать спред за это. Как вы думаете, что он сейчас думает? А я вам скажу:
 
Бинго! Все, кому интересно хоть что-то кроме Ri и Si и Газпрома со Сбербанком от вас уже свалили, остались самые ленивые, но скоро и эти свалят. А если Eurex разовьет у себя Рубль, на который вы сами ему продали лицензию, и RDX/MSCI Russia — резона никакого особо у среднего спекулянта оставаться тут у вас с такими стаканами не будет вообще.

Перепост: http://true-flipper.livejournal.com/439820.html 

Если это правда, то это начало похорон деривативного бизнеса Московской Биржи, по крайней мере в части Equity. Какой крупный западный участник будет здесь торговать фьючерсами или опционами на индекс РТС, если он сможет такой же, только лучше (все рассчеты и залоги в USD) сделать на Eurex? Прекрасный размен — вы нам пару сингл стоков, никому особо не нужных, мы нам свой флагманский продукт? Если вот так между прочим сообщают такие новости, то хоть скажите — будет хотябы вам Юрекс за это платить(желательно с оборота) и сколько?

А брокера — видимо не в курсе вот такого соглашения были? Это удар по их бизнесу тоже. Обсуждалась ли такая феерическая инициатива на комитете по срочному рынку? Я на последнем своем заседании был в мае, тогда — точно нет еще.