Блог им. asf-trade |Экспирация для новичков - мысли вслух

Скорее всего эта экспирация проводится по схеме:

— закидываем ближний контракт вверх,

— фиксирумем цену исполнения


— сливаем дальний контракт (который становится текущим) после 16.00


Будьте аккуратны: экспирация по срденей 155.000 +-200 пунктов, и потом возможен слив по новому контракту на 150...         

Блог им. asf-trade |View на рынок - 13 марта 2013

Предыдущее: http://smart-lab.ru/blog/99231.php

В целом все развивалось логично, и рынки штурмуют исторические максимумы, КРОМЕ фондового рынка РФ. 1570 исполнили и откатили вниз...

Текущая ситуация интересна тем, что на днях пройдут квартальные экспирации, после чего свой вклад в движение индексов у нас внесут дивиденды. Текущая бэквордация в июньском контракте не полностью отражает всю картину, да и традиционно ММ убивает арбитражеров фРТС против корзины весной, что станет одним из факторов в ближашие 2 месяца. Вполне можно ожидать спреда в 7.000-8.000 пунктов.

В США картина маслом — исторические максимумы. Кто-то шортит, с целью поймать конец света, другие ждут пробоя и ускорения роста, но к нам этот рост, если он и случится может никакого отношения не иметь — наш рынок сам по себе. Вот он — МФЦ!

А с новым главой ЦБ, от которого рынок ждет снижения ставки минимум на 0.5% за полгода мы получаем понятную историю в рубле. 

( Читать дальше )

Блог им. asf-trade |После закрытия торгов в США, возможен, неприятный сюрприз...

Разворот по евро — был.
Разворот по нефти — был.


Остался только разворот по акциям, и рост волатильности на хаях один из характерных признаков. Наш рынок, кстати, часто начинает заранее реагировать.

После закрытия торгов в США возможен CUT triple A.      

Будьте осторожны, чтобы в понедельник не вляпаться.

 

Блог им. asf-trade |Небольшое VIEW по рынку от 28 января 2013

S&P 500: 1502 -> цель роста 1540-1570 пунктов; потенциал +3-5%
DOW: 13.880 -> 14.000 — 14.200; потенциал +2-3%
EUR/USD: важный уровень1.3486 — 1.35;
DAX: 
7850 -> 8100; потенциал 2-3%
...

в общем и целом  рынки тянут к историческим максимумам, и по-крайней мере туда на мой взгляд они придут.


по РФР:

ММВБ: прошли 1540 и идем на 1570 а там видно будет. Могут устроить американские горки сравнимые с февралем 2012, когда летали 1570-1520-1600-1540, а могут и просто спокойно довезти в район 1600-1620. Но 1570 ИМХО первая цель, и скорее всего цель этой недели.


USD/RUB — точно также есть еще локальный потенциал укрепления рубля, и через локальные ожидания, и через нефть.


RTS просто как сумма ММВБ + рубль.            


Из идикаторов примет: рост обычно продолжается в ситуации, когда все уже выросло, покупать страшно, и все начинают ждать коррекцию (читай шортить).Это именно текущий сантимент, в чем нетрудно убедиться почитав смарт-лаб. Коррекции же начинаются ровно тогда, когда ждущие покупают, и выносят из шорта тех, кто влез против роста.

( Читать дальше )

Блог им. asf-trade |Планка рядом.

  • Планка рядом.
  • Экспирация на носу.
  • Матчинг опционов и фьючей по ближней серии отключен.
  • Народ вынужден перекладываться в новую.
  • А тут еще планка и повышение ГО.
  • И команды шортовиков с лосями...
Margin Call's будут жесткими.
Весело будет… 161-163…


Блог им. asf-trade |Могут ли положительные результаты трейдера являться следствием его умственных усилий?

Навеяно, собственно говоря, этим:

mxticker.com,
«Одно из самых больших разочарований на пике депо была нереализованная самореализация. Как можно быть уверенным — заработал я благодоря своему уму или просто повезло? Более того, на самом деле трейдыры (хорошие) люди не большого ума. Трейдинг — лишь навык. 

   Намного приятнее осознавать, что ты заработал деньги именно благодаря уму, знанию, наглости, организаторским способностям и видению будущего, чем просто от того, что у тебя морально хватило сил вовремя выйти, войти и досидеть до конца.»
Первоисточник http://smart-lab.ru/blog/71017.php


Ага, разработал я скажем «котировальный автомат» для опционов (про них пришлось кое-что узнать для этого) на фьючерс на индекс РТС используя знания тервера и матстата, разработав свою собственную модель оценки волатильности (БШ мне не по душе, да и Нобелевка вдруг обломится), а также, реализовав  ряд известных методов кибернетики. Затем изучил среду программирования, придал своему алгоритму вид программы, добился того, чтобы дать моей МТС быстрый доступ к торгам, что также потребовало знаний и умений в области Hard&Soft, протестировал, запустил его в работу, и тут мне как ПОПЕРЛО, такое везение на меня навалилось, что сижу я вот и думаю:


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн