Ничего не понял

Stanis, да, поддерживаю, ГО на пакет опционов и сумма ГО на отдельные опционы — совсем не одно и то же. Проблема пакетного ГО лишь в том, что оно всё равно постоянно меняется как с течением времени (по мере приближения к экспирации), так и с изменением цены БА (ее приближения к страйкам опционов).
В случае со спредами я обычно для собственного риск-менеджмента рассчитываю максимальный ГО по ГО соответствующего фьючерса по одной из ног спреда.

И всё это легко рассчитывается математически.
Только надо не забывать про дельту и вегу. И посматривать на IV.

Stanis, но в основе лежит математика, с этим не поспоришь!
Сама схема расчета цены ЛЮБОГО опциона — это математическая формула (Блэка, или Блэка-Шоулза).
С тэттой соглашусь. Одна из важнейших и перспективнейших греков. Когда тэтта-распад конструкции дает плюс, а не минус, то это уже оооочень круто. В некоторых стратегиях даже нулевая тэтта — это уже очень мощно, поскольку конструкция не приносит убытка с течением времени.
Но если тэтта приносит прибыль, независимо от движения цены БА в определенном диапазоне, то это просто песня!!!

Марина Самохина, и как это сделано на других платформах, я прекрасно знаю. Вопрос был про Quik.

Марина Самохина, без проблем )
Можем вывести на один график все шесть фьючерсов BR. Именно это я и имел в виду, говоря об одной шкале. Масштаб цен должен быть сопоставимым. Если масштабы не сопоставимы, то только два инструмента.

Мямля, хотя можно и опционами такое расхождение проторговать.
Но я бы не советовал! Никаких гарантий схождения или ожидаемого расхождения после входа в позицию нет. Разъехавшиеся графики в течение жизни фьючерсов могут так и не съехаться.

Мямля, а это не про опционы

FORTSовик, да хоть пять. Добавляете инструмент и вперед. Главное, чтобы шкала цен одна была, если инструментов больше двух.

Дмитрий, есть ощущение, что там какая-то болтовня, которую читать не перечитать. И ничего о самих опционах и методах торговли ими.

Владимир С., от знАчимого расхождения, превышающего среднее значение, к схождению, чаще несколько ниже средней величины.

Владимир С., здесь я описАл фьючерсные календарные спреды, которыми активно торговал до прошлого лета. Опционные спреды на нашем рынке не торгую, если только не считать спредом широкий стренгл. На нашем рынке только «колесо», но это не совсем спред, скорее стратегия.

Ho_Chu, на CME всё комфортнее! И ликвидность и цена контракта. Но это совсем другая история…
И моих роботов там не запустишь )
Справедливости ради, их там и не надо ))

Stanis, я знаю )))))
В NG такая же штука…

Stanis, да, я там временами под 10% открытого интереса занимал 🤭, поскольку любителей экстремального спорта совсем мало там было (и есть). Но после нескольких чрезмерно заметных колебаний и оттуда ушел. Безрисковые (малорисковые) подходы стали мне больше по душе. Сплю спокойно и утром не бегу к терминалу посмотреть не наступил ли маржин колл.

Stanis, именно так. Никаких угадаек! Только спреды и «арбитраж» для профессионального подхода. В наших фьючерсах это, кстати, куда интереснее, чем в неликвидных опционах. Во фьючах спред всегда набрать можно. Особенно с простейшим роботом

Stanis, и им плотно занимался. Более опасный вариант. Расхождения там достигают весьма значительных показателей. Поэтому с одной сделки можно иногда поднять ну очень много (порядка 25% на ГО). Привлекательно чертовски!
Но только расхождение может вдруг к истечению младшего фьючерса не сойтись. И даже вовсе еще разойтись 🤦🏼‍♂️
А на расхождении NG в отличие от расхождения BR, и убыток уже совсем другой.

Stanis, ГО, кстати, там вполне комфортное по отношению к степени расхождения фьючерсов. Самих фьючей больше, поскольку они месячные. В иной месяц можно было 8-10% от ГО поднять. А если так повезет хотя бы в половине месяцев года, да еще и с капитализацией, то уже очень не плохо выходит.

Stanis, так на то и спред, чтобы не бояться -37 ))

Пока весь наш рынок не ушел на самоизоляцию