Московская биржа планирует во 2п 2024 года запустить торги расчетными фьючерсными контрактами на сою, сообщил начальник управления продвижения продуктов и развития ликвидности рынка деривативов биржи Евгений Бурцев.

«В этом году, наверно, ближе к осени, мы запустим фьючерсный контракт на сою. Он будет расчетным. Базисным активом является индекс, основанный на аукционах на НТБ. Гарантийное обеспечение будет минимальным, на уровне 10%. Размер контракта будет доступен частному инвестору, чтобы он мог диверсифицировать портфель», — сказал Бурцев.

Мосбиржа также прорабатывает запуск фьючерсов на подсолнечник и подсолнечное масло, добавил он.

t.me/ifax_go

28 мая 2024 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги поставочными фьючерсами на акции четырех российских компаний. В качестве базовых активов новых фьючерсных контрактов выступят обыкновенные акции РуссНефти (RNFT), Европлана (LEAS), ДВМП (Дальневосточного морского пароходства) (FESH) и привилегированные акции Татнефти (TATNP).

Новые фьючерсные контракты на акции российских компаний расширят возможности создания торговых стратегий для участников торгов и их клиентов – частных и институциональных инвесторов, в том числе за счет арбитражных операций, а также операций хеджирования портфелей ценных бумаг.

Параметры новых инструментов:

• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО НК «РуссНефть», код контракта – RNFT, короткий код – RU, лот контракта – 10 акций;
• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ДВМП», код контракта – FESH, короткий код – FE, лот контракта – 100 акций;
• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ЛК „Европлан“», код контракта – LEAS, короткий код – LE, лот контракта – 1 акция;

( Читать дальше )

В связи с корпоративным событием Яндекс Н.В. и приостановкой торгов обыкновенными акциями YNDX (Новости и пресс-релизы Московской биржи — Московская Биржа | Об ограничении кодов расчетов по обыкновенным акциям Yandex N.V. (YNDX) с 15 мая 2024 года (moex.com)), изменяются сроки исполнения фьючерсных контрактов на акции YNDX:

• Для фьючерсов YNDF-6.24 последний день заключения контракта – 23.05.2024, дата исполнения контракта – 24.05.2024

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n69532?nt=0

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) разработали проект «дорожной карты» по развитию срочного рынка топлива. 

Хотя «дорожная карта» рассчитана на 2024–2025 годы, по сути, весь 2024 год предполагается отвести под ежемесячный мониторинг срочного рынка, работу над «созданием и модификацией инструментов и технологий срочной торговли», а также «обучающие мероприятия» для заинтересованных сторон.

На 2025 год:
1. решить вопрос об установлении обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке;
2.  планируется внести изменения в регулирование, после которых компании смогут досрочно обменивать фьючерсную позицию на поставочную и зачитывать эти объемы в счет нормативных продаж.
3. вместе с Минэнерго ФАС подготовит рекомендации для производителей и потребителей по применению производных биржевых инструментов для хеджирования, реализации и приобретения нефтепродуктов, а также по раскрытию производителями топлива соответствующей информации в ежегодной отчетности.

( Читать дальше )

📉Фьючерсы на какао испытали самое сильное недельное падение (более 30%) с 1959 года — Bloomberg

“На текущий рынок влияют факторы, выходящие за рамки спроса и предложения”, — заявила главный исполнительный директор Мишель Бак Hershey Co. Нехватка ликвидности, новые правила и рыночные спекуляции — все это способствовало изменению цен, добавил исполнительный директор.

Снижение цен ознаменовало резкий поворот для какао, которое стало дороже меди. Цены взлетели, поскольку неурожай в Западной Африке привел к тому, что мир третий год сталкивается с дефицитом, что напрягло покупателей и сделало шоколад дороже. Но из-за стремительного роста цен трейдерам также стало дороже сохранять свои позиции, что побудило многих уйти.

Дефицит наличности бьет по физическому рынку, вынуждая трейдеров откладывать закупки у ведущих производителей, сообщило Bloomberg на этой неделе. Покупка большего количества бобов потребует от них хеджирования своих покупок на фьючерсном рынке, точно так же, как большая волатильность означает, что им нужно вкладывать больше наличных для покрытия маржин-коллов.

( Читать дальше )

Банк России по результатам проведенных проверок установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами на организованных торгах.

Как показала проверка, операции лиц привели к существенным отклонениям объема торгов и совершались по предварительному соглашению. Это подтверждают одинаковые параметры подключений к брокерским счетам с незначительной разницей во времени, а также открытие практически симметричных позиций таким образом, что прибыль одного лица формировалась за счет убытков другого.

Данные действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ).

( Читать дальше )

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявляет о завершении дробления акций, в результате которого одна акция конвертирована в 100 акций той же категории.

Конвертация акций была проведена 04.04.2024 г. по данным записей на счетах, открытых регистратором, который ведет реестр владельцев акций «Норникеля», на день конвертации. В результате конвертации одна акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 рубля (1 копейка) каждая.

Количество обыкновенных акций после дробления — 15 286 339 700 штук.

Возобновление торгов запланировано на 8 апреля.

nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-o-droblenii-aktsiy/

8 апреля 2024 года на срочном рынке возобновляются торги поставочными фьючерсными и маржируемыми опционными контрактами на фьючерсные контракты на акции ПАО «ГМК „Норильский никель“.

( Читать дальше )

В связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента с 20 марта 2024 года на срочном рынке стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами и расчетными премиальными опционами на акции МКПАО «ТКС Холдинг».

Московская биржа обращает внимание участников торгов и их клиентов на изменение ISIN кода базисного актива контрактов. Параметры фьючерсного контракта:

• Код контракта – TCSI;
• Код базисного актива – TCSI (ISIN: RU000A107UL4);
• Лот – 10 акций;
• Минимальный шаг цены – 1 рубль;
• Стоимость минимального шага цены – 1 рубль.

Параметры премиального опциона:

• Код контракта – TCSG;
• Код базисного актива – TCSG (ISIN: RU000A107UL4);
• Лот – 1 акция;
• Минимальный шаг цены – 0.01 рубль;
• Стоимость минимального шага цены – 0.01 рубль.

Спецификации контрактов размещены на сайте Московской биржи.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n68307?nt=0

5 марта 2024 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции Совкомбанка.

Московская биржа поступательно развивает линейку производных инструментов срочного рынка с целью расширения инвестиционных возможностей всех категорий клиентов. Фьючерсы и премиальные опционы на акции позволяют реализовать различные торговые стратегии, в том числе активную торговлю или хеджирование портфелей ценных бумаг.

Параметры поставочного фьючерса на обыкновенные акции ПАО «Совкомбанк»: лот – 100 акций, код базового актива – SVCB, короткий код – SC. К торгам будут допущены фьючерсные контракты с исполнением в марте и июне 2024 года.

Также с указанной даты инвесторам станут доступны три серии премиальных опционов на акции Совкомбанка с исполнением через одну, две недели и месяц. Лот опциона составит 100 акций, короткий код – SC.

Торги и расчеты по новым инструментам проводятся в российских рублях.

Спецификации новых инструментов размещены на сайте Московской биржи.

( Читать дальше )

100 тыс. новых клиентов пришло на срочный рынок Московской биржи в 2023 году. По итогам года 331 тыс. физических лиц заключала сделки на срочном рынке, что на 12% больше, чем год назад.

Прошлый год выдался рекордным по количеству новых инструментов – за этот период запущено 37 новых деривативов, среди которых вечные фьючерсы на золото и Индекс МосБиржи, премиальные опционы на валюту и товары, фьючерсы на новые валютные пары, акции и товары.

Объем торгов инструментами срочного рынка в декабре 2023 года составил 8,6 трлн рублей (4,7 трлн рублей в декабре 2022 года). Среднедневной объем торгов с начала 2023 года вырос более чем в два раза и в декабре составил 411 млрд рублей.

Самыми популярными фьючерсными контрактами в 2023 году по числу активных клиентов – физических лиц стали контракты на курсы иностранных валют к рублю: «доллар США – российский рубль» (44%) и «китайский юань – российский рубль» (24%); на цены на природный газ (38%), нефть марки Brent (35%), обыкновенные акции Сбербанка (30%) и золото (24%).

( Читать дальше )