Сегодня RI  в течение 5  с половиной часов отскакивал от уровня поддержки, который перемещался вверх с постоянной (на протяжении всех 5 с половиной часов) скоростью 2 пункта в минуту.

Вот, наблюдая за нашим рынком, решил сформулировать основные закономерности его поведения. Может кому-то поможет :)
 
Основные правила поведения рынка
( памятка начинающему трейдеру )
 

• До тех пор, пока вы не решитесь открыть позицию, рынок будет вечно ползти в одном направлении
  
• После открытия позиции в 90% случаев цена разворачивается и идет в противоположном к открытой позиции направлении
  
• Чем больше объем открытой вами позиции, тем раньше приходится фиксировать прибыль. По маленьким позициям, как назло, прибыль растет долго
  
• Если небольшая позиция принесла прибыль и вы, на радостях, тут же открыли большую, убыток неизбежен
  
• Если вас утомили постоянно выбиваемые короткие стопы и вы поставили стоп на огромном расстоянии, в следующую секунду цена пробьет его мощным спайком и вернется назад
  

( Читать дальше )

Вот, говорят, «рынок случаен». Или «практически случаен». С другой стороны, рынок иной раз демонстрирует такое «разумное» поведение (как правило «против вас»), что бывает трудно отделаться от мысли, что им явно кто-то манипулирует. Но манипулирование рынком в целях «обыграть» именно вас, конкретного трейдера !? Ну конечно, это очевидная «чушь». Следовательно, если рынок и манипулируем, то в направлении противодействия или, точнее, воздействия на бóльшую часть трейдеров. Потому большинство трейдеров и воспринимает это как действия именно против них.
В среде трейдеров бытует представление о возможном существовании т.н. «кукла», или кукловода — манипулятора рынка. Трудно себе представить, хотя это теоретически и возможно, что существует единственный сверхсильный «игрок», манипулирующий рынком. Однако то, что может существовать группа сильных участников рынка, способных на него влиять, не подлежит сомнению. И это, на самом деле, не так уж трудно увидеть.


( Читать дальше )

Последние два дня RI были удивительно похожими. Вчера на вечерке вовремя закрыл шорт, но… в конце дня кусал локти. И ведь такой очевидный, спокойный, без больших откатов рост в 1500 п, и как я его упустил?  




Так что сегодня я уже был готов, а картинка как это не удивительно, повторилась. В самом низу сначала закрылся, потом встал в лонг, 10 коней, 1000п в профит, день удался.

В  статье из финсловаря

smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B

есть такая картинка


Рисунок 3– Цикл фондового рынка (красная линия) и экономический цикл (черная линия)

Из чего ясно, что поскольку мы находимся в фазе оживления экономики после кризиса, в области максимумов показателей фондового рынка (S&P500), то нас  ждет длителный медвежий период на фондовом рынке…

Уважаемые Гуру смарт-лаба!
Просветите необразованного трейдера-самоучку-любителя.
Чем объясняется существование наклонных линий поддержки/сопротивления?
Да еще на индексах. Ну, например, тут




А бывает и по 4-5 отскоков…

Характер (вид) японской свечи в значительной степени определяется ценой открытия и закрытия используемого интервала (тайм-фрейма). Но как было показано в 1 части, эти величины весьма неустойчивы, что может приводить к фактически случайным значениям. В этом легко можно убедиться наблюдая за формирующейся свечой — значение одной единственной последней сделки значительно, а иногда совершенно кардинально меняет характер свечи. Даже для дневных свечей, для которых в основном и рекомендуется применять свечной анализ, резкий взлет или падение цены в конце торговой сессии может совершенно изменить вид свечи, который в данном случае будет больше характеризовать психологическое состояние, опасения трейдеров перед поведением рынка на открытии следующего дня, нежели поведение цены в течение текущего дня.
 
Как же определить «интегральные» параметры интервала, чтобы они каким-то образом учитывали (представляли) все сделки внутри интервала заданного (любого) тайм-фрейма? Самый простой параметр — средняя величина цены на интервале. То есть математическое ожидание случайной величины «цена актива» на заданном интервале. Нужно ли учитывать объемы сделок? Если нас интересует лишь вид ценовой кривой, не важно, какой объем сделок прошел в каждый момент времени. Можно использовать и другие характеристики, например «медиану», то есть такую величину, что «количество» сделок по цене выше медианы равно «количеству» сделок по цене ниже медианы.


( Читать дальше )

С нашим народом не соскучишься :)
-------------------
1.
Около месяца назад получил от Сбербанка SMS, в котором, к моему удивлению, мне сообщается, что на меня предварительно одобрен кредит в размере 30 000 рублей и я могу получить эти деньги в любом отделении Сбербанка. Но дело в том, что я никогда не обращался за кредитом ни в устной, ни в письменной форме, как в Сбербанк, так и в любой другой банк! Я уж не говорю, что я пенсионер и расплачиваться по кредитам для меня не самая приятная переспектива. Да и, просто — напросто, не нужны мне деньги в долг, мне и так вполне хватает.
Естественно, я сильно забеспокоился и позвонил в Сбербанк, чтобы узнать, что это за кредит такой мне одобрили, о котором я ни сном, ни духом. В общем, максимум, чем мне «помогли» — это приняли у меня на рассмотрение просьбу прекратить рассылки на мой номер телефона, а отменять одобрение кредита наглухо отказались. Тогда я написал претензию на сайт Сбербанка с категорическим требованием отменить одобрение кредита на мое имя, а также потребовал письменно зафиксировать мой отказ от получения кредитов в Сбербанке пожизненнно. Претензия была зарегистрирована и ей был присвоен входящий номер. С тех пор прошел почти месяц и, ни слуху, ни духу. Кроме того, я написал по этому вопросу отрицательный отзыв о Сбербанке с оценкой 1 на сайт banki.ru, но там мой отрицательный отзыв почему — то не был зачтен.

( Читать дальше )