комментарии bohemian rhapsody на форуме

  1. Логотип Доллар рубль
    Почему опционы на Си - лучший инструмент?
    «Можно бесконечно делать три вещи: смотреть как горит огонь, как течет вода и писать про опционы» :)

    1. Предположим, я  купил опционы колл ЦС 11 04 2024 100 штук:

    Почему опционы на Си - лучший инструмент?

    По графику временной стоимости видно, что при ослаблении рубля я заработаю в рублях, а при укреплении — потеряю в рублях, но заработаю в долларах.

    2. А если куплю стрэддл:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Делимся интересными фильмами
    Субботнее. Пять нетривиальных фильмов.
     
    Несколько лет назад какой-то добрый человек выложил здесь подборку рекомендуемых фильмов. Среди них были 2, ставшие одними из моих любимых:

    Платформа / El hoyo / The Platform

    Моя земля / Under sandet / Land of Mine


    Вот и я выкладываю свои 5, вдруг ему понравятся:

    Треугольник печали / Triangle of Sadness

    Чернобыль: Утерянные записи / Чернобыль: Потерянные пленки / Chernobyl: The Lost Tapes

    Меню / The Menu

    Такое лето / Un été comme ça / That Kind of Summer

    Раскрашенная птица / The Painted Bird



    Буду благодарен за рекомендации Ваших любимых фильмов (не попса, плиииз!).
    Смотрю бесплатно здесь hdrezka.ag/new/ с/без VPN.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Московская биржа
    Берусь доказать, что новый опционный калькулятор Мосбиржи - АБСОЛЮТНОЕ ГУАНО! День 1.
    Собрал красивую конструкцию:

    Берусь доказать, что новый опционный калькулятор Мосбиржи - АБСОЛЮТНОЕ ГУАНО! День 1.

    Что рисует нам кривоватор Моськи?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Доллар рубль
    Мосбиржа сошла с ума!
    Осталось несколько часов (не считая вечерки) до экспирации опционов на Си. А биржа выдаёт на гора такие вот цены опционов:

    Мосбиржа сошла  с ума!

    При этом в стаканах цены в 1,5 меньше:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип Доллар рубль
    Максимизация доходности календарного спреда опционов на Си.
    Для начинающих: календарный спред опционов — это продажа коротких по срокам экспирации опционов с одновременной покупкой опционов с длинным сроком.

    Анализ досок опционов 07 03 2024 и 20 06 2024 по дельте и тете  показывает единственный страйк, на котором арбитраж опционов  принесет максимальную прибыль:

    Максимизация доходности календарного спреда опционов на Си.
                                                страйк


    Нет тут никакой мистики, психологии, неоднозначности, удачи и прочих соплей.

    Прибыльный трейдинг — это логика, арифметика, базовые знания об опционах. 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Юань Рубль
    Чем хеджировать валютные риски?
    Ваша стратегия проносит N% годовых в рублях. Хотите такую же доходность в валюте? Покупайте фьючерсы на юани или доллары. 

    Хедж бесплатным не бывает, потому надо выбрать самый дешевый.

    1. Вариант 1. Покупка Си. ГО 1 SiH4 = 14 240 руб.

    2. Вариант 2. Покупка CRН4. Купить фьючерсов на юань/руб надо в 7,21 раз больше, ГО 7,12 CRH4 = 1 123 * 7,21 = 8 096 руб.


    Вроде, все ясно — надо покупать CRH4 с наименьшим ГО.  


    Но! Фьючерсы надо роллировать 4 раза за год.

    Сравниваю спреды по ценам на сегодня:

    1. SiH4SiM4 = 1 550

    — 1 550 /92 500 * 4 * 100 = — 6,7%, хедж стоит 6,7% годовых. 

    2. CRH4CRM4 = 0,32

    — 0,3200/ 12,97 * 4 *100 = — 9,8%, хедж стоит 9,8% годовых.


    Вот по этим двум параметрам (ГО + ставка) и выбирайте.


    Может, где-то накосячил с цифрами, буду рад поправкам.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Доллар рубль
    Чем хеджировать валютные риски?
    Ваша стратегия проносит N% годовых в рублях. Хотите такую же доходность в валюте? Покупайте фьючерсы на юани или доллары. 

    Хедж бесплатным не бывает, потому надо выбрать самый дешевый.

    1. Вариант 1. Покупка Си. ГО 1 SiH4 = 14 240 руб.

    2. Вариант 2. Покупка CRН4. Купить фьючерсов на юань/руб надо в 7,21 раз больше, ГО 7,12 CRH4 = 1 123 * 7,21 = 8 096 руб.


    Вроде, все ясно — надо покупать CRH4 с наименьшим ГО.  


    Но! Фьючерсы надо роллировать 4 раза за год.

    Сравниваю спреды по ценам на сегодня:

    1. SiH4SiM4 = 1 550

    — 1 550 /92 500 * 4 * 100 = — 6,7%, хедж стоит 6,7% годовых. 

    2. CRH4CRM4 = 0,32

    — 0,3200/ 12,97 * 4 *100 = — 9,8%, хедж стоит 9,8% годовых.


    Вот по этим двум параметрам (ГО + ставка) и выбирайте.


    Может, где-то накосячил с цифрами, буду рад поправкам.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Доллар рубль
    Время рубить рубли!
    Начало сегодняшнего дня прекрасно! Сишка ходит щедро!

    Пока народец ковыряет в носу, почитывая рецензии книг по психологии или отскока по газу, я только успеваю продавать по 93 000 и покупать по 92 750. Наковырял 130 000, а еще не вечер:

    Время рубить рубли!




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип Доллар рубль
    Рублебакс. ТА или выборы? Время продавать!
    В паре двух самых недружественных валют рисуется картинка:

    Рублебакс. ТА или выборы? Время продавать!

    Выше уровня 93,75 пускать не хотят, от него или чуть ниже надо продавать. Все, что ниже 91,25 — покупать.

    ПС1. Хедж, опционы, торговлю внутри дня никто не отменял.
    ПС2. При подходе к верхней границе надо уточнить перспективу по часовикам.





    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип натуральный газ
    Ренки-нихренки или газовый лонг-сквиз.
    Вчера мой уважаемый коллега «Побойся Лося» дал очередную настоятельную рекомендацию по покупке фьючерсов на натуральный газ при цене 1,8.
    За день цена упала до 1,7,  разворотом пока не пахнет. (Предыдущая настоятельная рекомендация была 31 января покупать по 2,111.)


    Можно, конечно, частями покупать (усредняться), надеяться на исторические минимумы поддержки в районе 1,5, НО!

    1. Отрицательные цены на нефть и газ уже мы видели не раз (уже третья рифма! первая была «ренки-нихренки», потом «побойся лося»:)),

    2. Кукл не дремлет, логику покупки лохами газа «на лоях» понимает, количество открытых позиций видит и будет газик понемногу давить вниз.

    3. Дальше ему особых усилий не надо, начнутся стоп-лоссы, маржин-коллы и наступит кабздец, по-русски — лонг-сквиз (ситуация, когда цена уходит во внезапное лавинообразное падение).

    Господа газовики, хочется задать вопрос:  «А как вы застраховались от подобного сценария?»


    Теперь вернемся к «побойсялосиным» ренкам-хренкам. Сравним 3 картинки:

    1. Свечи обычные:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Доллар рубль
    Кукл валенки не носит.
    Остряки писали, что кто-то «уронил валенок на клаву», скупив по рынку доллары.

    У куклов случайностей не бывает, прошли те времена, следующая цель — красная линия вверху:

    Кукл валенки не носит.




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип Доллар рубль
    Время торговать спреды.
    Сейчас интересны 2 календарных спреда фьючерсов — на юань/руб и доллар/рубль:

    Время торговать спреды.


    SiH4SiM4 продавать при подходе к 2 000 (наиболее вероятный уровень продажи за всю историю спреда).

    CRH4CRM4 покупать по 0,3 (самый низкий уровень за этот квартал).

     

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Доллар рубль
    Истинная причина обвала рубля сегодня!!!

    МОСКВА, 16 янв (Рейтер) — Рубль во вторник котировался в основном на положительной территории днем вторника, и на его стороне по-прежнему выступала продажа валюты Центробанком РФ вместе с более-менее постоянной реализацией экспортной выручки.

    Вечером в ход торгов вмешался малообъяснимый пока резкий всплеск локальной покупки иностранной валюты, смешавший на время карты игрокам в условиях по-прежнему тонкого и малоликвидного сейчас отечественного рынка.

    РЖУНИМАГУ )))))



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Доллар рубль
    Рублю КЕРДЫК!
    Последние 3 дня пишу о том, что пора покупать юани и доллары. Тем, кто еще сомневается, еще одно подтверждение:

    Рублю КЕРДЫК!

    успевайте, пока дешево!




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип Юань Рубль
    Рекордные покупки юаня сегодня.
    Я не делаю прогнозов по валюте с точностью ± лапоть.

    Я «топлю» за покупку валюты на этих уровнях, приводя аргументы из графиков и стаканов.

    Сегодня еще один сигнал. Прошли рекордные покупки июньских фьючерсов юань/рубль CRM4:

    Рекордные покупки юаня сегодня.

    Вчерашний рекорд покупки в 30 000 контрактов сегодня превышен в 2 с лишним раза.

    Много это или мало? ГО CRM4 = 1 270 рублей. За вчера и сегодня куплено 100 000 контрактов на сумму 127 000 000 руб.

    По споту это в 1 000 больше, т.е. 127 млрд. руб.

    Ежедневный объём ВСЕХ сделок с долларами и юанями на споте примерно 160 млрд. рублей.

    Думаете этот «покупатель» сошел с ума?


    Почему лучше покупать юани? 2 причины:

    1. Юань подешевел к доллару за последние пару недель с 7,0  до 7,2.

    2. За доллары на брокерском счете брокер берет комиссию 15% годовых.










    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Доллар рубль
    Как делать анализ рынка на примере российского валютного. Лонгрид 3 пункта.
    1. Теханализ. По нему торгуют многие, проведя пару линий на графике:

    Как делать анализ рынка на примере российского валютного. Лонгрид 3 пункта.

    Дошли до нижней границы нисходящего канала и почти до низов ноября 87.75.


    2. Новости. Идет словесная интервенция о том, что рубль будет дальше укрепляться. Разбираем по пунктам.

    2.1.  «Рубль в пятницу обновил локальные максимумы, благодаря… реализации недопроданной в новогодние каникулы экспортной выручки. Вечером рубль несколько замедлил ход из-за частичной фиксации прибыли».
    Т. е. началась покупка валюты.

    2.2.  «Рубль в пятницу обновил локальные максимумы, благодаря...скачку нефтяных цен».
    На самом деле цена в конца сентября была 97, сейчас 78. Какой «скачок»?  Дохлой кошки?

    2.3. «Рубль в пятницу обновил локальные максимумы, благодаря… ожиданиям роста продаж валюты Центробанком на 16,7 миллиарда рублей в день».
    Ежедневный объём сделок с долларами и юанями примерно 160 миллиарда рублей в день. Т.е. интервенции составят всего 10%.

    2.4. Помощь рублю оказывает и денежно-кредитная политика Центробанка, повысившего в декабре ключевую ставку до 16% годовых. Это старая новость, рынок ее отыграл, да и ставка сама по себе давно не влияет на курс.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип Доллар рубль
    Настоятельно рекомендую купить для хеджирования российского дивидендного портфеля!
    Читаю посты разных чудаков — любителей покупать российское гуано на хаях.

    Мало того, что ни не хеджат папиры фьючерсами, надеясь вечный рост, но еще и не думают о страховании от девальвации.

    С сегодняшнего дня можно начинать это делать:

    Настоятельно рекомендую купить для хеджирования российского дивидендного портфеля!

    Рубль укрепился до нижней границы канала и вплотную приблизился к низам ноября. Вот в диапазоне 87,5...88,5 можно прикупить фьючерсов на 30...50%. 

    Еще можно хеджировать фьючерсами на юань/рубль, т.к. у них ГО меньше + юань сильно ослаб за последний месяц к доллару. 

    Всем 100% хеджа и спокойного сна!





    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Почему у Мосбиржи новые правила ЛЧИ?
    «Недружественные» игроки ушли с биржи почти 2 года назад, доходы резко упали, нужно привлекать новых клиентов.

    Для этого кардинально меняются правила ЛЧИ, стартовая сумма уменьшается в 10 раз.

    Теперь участвовать могут несколько новых категорий, верящих в чудо:

    1. Пенсионеры.

    2. Студенты.

    3. Безработные.

    4. Бомжи, список можете продолжить сами.



    А настоящие призеры и победители находятся здесь, а не среди карликов с депо в 10 000 руб.:

    Почему у Мосбиржи новые правила ЛЧИ?





    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. ЛЧИ-2023. Доходность/Риск.

    Предположу, что цель участия в ЛЧИ — попытаться заработать максимальный денежный приз (доходность), рискуя минимум денег.

    Обратная цель — потерять максимум денег и потерпеть публичное фиаско, вряд ли кого привлекает.


    Первая категория (поумнее) рискуют 10 000...200 000 руб. и находятся на первых местах, с реальными шансами на приз. 

    На последних местах  трейдеры — «любители острых ощущений»:

    ЛЧИ-2023. Доходность/Риск.

    Один «лидер» потерял 80 488 301 руб. на фондовом рынке, другой — 85,84% депозита на опционах.
    Без малейшего шанса на получения приза от биржи.


     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип Доллар рубль
    Хеджер на распутье экспирации.
    Приближается дата экспирации фьючерсов Си 21.12.2023.

    Мой рублевый портфель на сумму. 9 150 000 руб. захеджирован 100 фьючерсами Си с ценой 91 500 руб. и ГО 1 381 838 руб.


    Задача: перетащить эти 100 Си в следующий квартал с минимальными издержками.


    Вариант 1Продать SIZ3 и купить SIH4.

    Спред/разница между ними составляет 2 200 руб. То есть на 100 фьючерсов я потеряю: 2 200 * 100 = 220 000 руб.

    Вариант 2. Купить на бирже 100 000 USD.

    и положить на ФОРТС, где их принимают в ГО.

    плюсы:

    — высвобождается ГО на фьючерсы в сумме 1 381 838 руб.,

    — экономлю 220 000 руб. на спреде.

    минусы:  

    — брокер берет комиссию за использование «недружественной» валюты 1,26% за квартал с суммы выше 10 000 долл.

    Вариант 3. Вместо USD купить CNY

    плюсы:  

    - CNYтоже можно использовать на ФОРТС в ГО,

    — брокер НЕ берет комиссию за использование «недружественной» валюты.

    минусы: 

    - CNY находится практически на историческом минимуме и покупать его сейчас не очень привлекательно.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: