Блог им. Stanis

Метаморфозы опционной НЕлинейности на Si

    • 05 марта 2024, 12:54
    • |
    • Stanis
  • Еще
Так можно зарабатывать на ожиданиях, прогнозах и страхах на рынке.
Будет ли доллар по 110 или 120 в течение года, это никому доподлинно неизвестно.
Но сделать свои ставки на вероятность такого события можно легко на FORTS.
А чтобы они не были лотерейками, бычьи или медвежьи колл-спрэды, например, вам в помощь.
Банки любят долгосрочные вклады, и желательно безотзывные.
А долгосрочные опционные спрэды можно закрывать или конвертировать в иные комбинации в любой удобный для этого момент.
Денег на рынке много.
Но они должны работать и приносить доход своему владельцу.
Спрэдинг как раз такой вариант.
Смотрим на календарь и выбираем подходящие сроки для спрэдов — 1, 3...,6, 9, 12 месяцев.
Мне нравятся «опционные депозиты» на любой срок, так как все они регулярно в виде положительной вармаржи «выплачивают» дивиденды. 
C отличной доходностью.
Отличной от банковских процентов.
В большую сторону )))

PS — не является ИИР.
Только для тех, кто понимает алгоритм ценообразования опционов и умеет на них зарабатывать.
НЕлинейность и волатильность дают такие возможности всегда, на любом рынке.

Графики динамики цены С110000 (июнь 2024) и С119000 ( март 2025) на фьючерс доллар/рубль

Метаморфозы опционной НЕлинейности на Si
★1
36 комментариев
Опцион на валютную пару доллар/рубль вижу только 18.04.2024 самый дальний.
Так и есть?
Дюша Метелкин, 

нет, самый дальний указал в топике — на март 2025 года.
это С119000.
avatar
Stanis, будем искать.
В приложении на эти сроки только опционы на фьючерсы показывает.
На валютную пару только то что написал.
Надо в квике ковыряться наверное
Дюша Метелкин, 

вы смотрите какие опционы?
я написал про МАРЖИРУЕМЫЕ.
а вы, вероятно, смотрите на ПРЕМИАЛЬНЫЕ?
avatar
Про ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы не пишу.
Так как ВТБ не дает возможности их изначально ПРОДАВАТЬ.
А без этого они полу-интересны (((

avatar
Stanis, Si92CD94 это что?
И вроде как его можно продать через приложение…
Дюша Метелкин, 

в моих квиках такого тикера нет.
идет нормальная полная трансляция тикеров.
догадываюсь, что это С92000, но на какой месяц, гадать не будут.
пусть коллеги подскажут.
avatar
Stanis, SiP180424CE92
Колл опцион 92-го страйка.
Самое дальнее что показывает приложение — вот эта дата.
И да, его можно продать
Дюша Метелкин, 

это апрельский ПРЕМИАЛЬНЫЙ опцион, экспирация 18.04.24
они пока такие, краткосрочные.

писал про МАРЖИРУЕМЫЕ долгосрочные
С110000 (июнь 2024) и С119000 ( март 2025)
avatar
Stanis, а маржируемые я вижу только на фьючерс, на валютные пары их нет
Дюша Метелкин, 

у нас фьючерс доллар/рубль, это и есть валютная пара

а ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы торгуются тоже на валютную пару, но на СПОТ

с учетом того, что все фьючерсы и опционы на Si расчетные (без поставки) никакой разницы практически нет
avatar
Stanis, не, фьюч это фьюч, а валютная пара это именно валютная пара
Дюша Метелкин, 
так про разницу вам и ответил.
есть фьючерс на валютную пару и есть сама валютная пара.
на практике это практически то же самое
avatar
Stanis, нетЪ
Дюша Метелкин, 

в философском смысле вы ПРАВЫ )))

avatar
Stanis, ну как бы есть как минимум разница в цене
Дюша Метелкин, 

значит, можно арбитражить!
без особого риска.
чем валютные банкиры и занимаются СПОТ-нал-безнал- фьючерс-опцион.
а простым трейдерам НЕ дают такой возможности.
поэтому приходится (личный опыт) только на связке фьючерс-опцион или опцион-опцион (что выгоднее) заниматься арбитражом.
avatar
Stanis, 

да, забыл про СВОПы и ФОРВАРДы.
но это уже другая история
avatar
Stanis, как без поставки? Брокер ПСБ, опцики в деньгах на Si  при экспирации  тут же брокер переведет в фьючи.
avatar
Evgeni Chernik, 

имел в виду поставку акций через фьючи.
avatar
Дюша Метелкин, 

прочтите ответ коллеги в разделе ВОПРОСЫ на смартлабе ( первая страница)
avatar
Дюша Метелкин, 

если у вас ВТБ, он не даст вам изначально ПРОДАТЬ этот премиальный опцион!
а вот купить сможете без проблем.
avatar
Премии по долгосрочным опционам  в 1000....6500 рублей ( в динамике) на внеденежных высоких страйках весьма привлекательны для  продажи хеджерами.
А спекулянты могут, торгуя от покупки, хеджироваться на более  дорогих и более краткосрочных страйках.
Вся линейка страйков видна на доске опционов.
avatar
Stanis, вариантов очень много, это типа шахмат, поэтому нужна команда. Может вы в этой теме давно общаетесь с опытными. А не освещенному совершенно не понятно почему покупка фьюча лудомания, а покупка колла на si через год за 10 тыщ нет.
avatar
Simpson, 

«вариантов очень много, это типа шахмат, поэтому нужна команда.»

вообще-то в принципе шахматы игра индивидуальная. 
но если вы хотите грамотно писать, нужно выучить алфавит и правила правописания хотя бы.

также и в опционике.
все есть сегодня — а 20-25 лет назад ничего не было в свободном доступе!
даже интернет только зарождался.
я случайно купил англоязычную книгу по опционам еще в 1996 году.
это и был мой первый учебник — даже сегодня описанные там стратегии актуальны и отлично работают.
так что дело в личной мотивации  и практическом опыте.

кто чаще выигрывает в шахматы?
у кого есть знания, опыт и постоянная практика.

в трейдинге по любым инструментам то же самое.

PS-  покупать коллы Si на год вперед можно, если вы четко представляете зачем это делаете и как на этом планируете заработать — в календарном медвежьем колл- спрэде, например.
иначе это просто лотерейка.
avatar
Stanis, если пять шахматистов сядут против одного, они выиграют. Согласен конечно что почитать надо
А почему не читаешь еще, потому что в интернете сплошь гано., и копаться в нем бессмысленно. Он что есть что нет, даже вред, вон шизикоа сколько, не родились же они такие, а начитались. Тут осознал что от такой цифровизации только трудозатраты растут, а любом вопросе решается как в стародавние времена
avatar
Simpson, 

«если пять шахматистов сядут против одного, они выиграют.»
нет, они скорее проиграют, так как не найдут консенсус, даже если их совокупный опыт больше, чем у противника.
но это уже психология.

с другим тезисом согласен — нужно купить ОДНУ книгу и читать ее с карандашом!
например, как делал это Карлсон — почитайте на смартлабе его блог.
тогда будет системный подход и результат.

это общий рецепт для освоения любой области новых знаний — иностранный язык, программирование, нарды…
avatar
коллеги, ответьте, кто в курсе.
ВТБ дает право изначально ПРОДАТЬ премиальный опцион или нет?
avatar
придется в ВОПРОСЫ задать
avatar
Ввиду линейного мышления  подавляющего большинства смартчатлан тема закрыта до пробуждения особого интереса.
Однако НЕлинейность остается клондайком для малочисленных любителей и энтузиастов.
Спасибо за внимание!
avatar
Stanis, Уважаемый, пожалуйста продолжайте свои изыскания в нелинейных инструментах).
Чбобы нагляднее было  вы бы построили профиль какого календаря с элементами ватиф и обзорили его периодически.
avatar
optimus, 

так постройте сами в опционном калькуляторе  биржи свой ОПТИМАЛЬНЫЙ спрэд и будет вам конкретный кейс до его экспирации.
все сценарии автоматом будут пересчитываться.
на сегодня это самый доступный и информативный, к тому же бесплатный, модельный конструктор с расчетом ГО.
www.moex.com/msn/ru-options-calc

вы же optimus )))
avatar
Ближний продаем, дальний покупаем?
Понимаю что не всегда, но в данном случае так?
avatar
Zoran, 

да, по стандарту именно так.

но можно и наоборот.
ГО вы этом случае будет чаще напрягать и вармаржа тоже, но по итогу финрез только порадует.
avatar
Привет, казиношники)) когда на завод? 🤣
Мой господин, 
казиношники водятся на вашем форексе )
и вы там тоже -  судя по вашему профилю?
а у нас «собаки лают, а караван идет» по расчетной эквити.
так что лучше не завидуйте, а присоединяйтесь

PS — а на завод не каждого берут сегодня — нужны навыки и знания.
21-й век диктует свои требования.
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн