Информация
Блог им. EdKhan
Алго. Лонг или дуал-сайд? Есть третье направление, и это не вбок
- 19 ноября 2023, 19:15
- |
📈 У меня есть ровно два бота, торгующих лонг-онли.
Всё! А так-то ботов под десяток.
Остальные прилежно торгуют в обе стороны, не делая различий для коротких и длинных позиций. Такой подход всегда казался мне более фундаментальным. Основательным, что ли… Да, крипта в многолетнем растущем тренде (я крипто-трейдер, на других рынках не торгую с 2017).
Но в 2022 крипта только ПАДАЛА. Вот бы накануне этой медвежки отключить всё, кроме шортов!
А в 2023 – только РОСЛА. Ничего не надо, кроме лонгов!
Как вы понимаете: заработать в каждый из этих годов было очень легко, – всего-то требовалось знать направление года заранее 😅 Есть машина времени – вообще плёвое дело.
ИМЕЕМ: 80% моих ботов торгуют дуал-сайд (двусторонне). 20% – лонг-онли (без шортов).
ВОПРОС: Верно ли, однако, отдавать лонгам и шортам одинаковый риск, когда на 3 бычьих года приходится 1 медвежий?
Данное распределение может поменяться в любой момент в будущем, бесспорно; сейчас имеем то, что имеем.
Я приступил к проверке способа, который поможет избежать испытания прокрустовым ложем. Это третий подход к вечному выбору: лонг-онли или дуал-сайд?! Звучит возмутительно очевидно:
📍 И ЛОНГ, И ШОРТ. НО ДЛЯ ЛОНГА – РИСК БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЛЯ ШОРТА.
Так, если при лонг-онли у нас 2% риска для лонгов, при двусторонней торговле по 1% в каждую сторону, то тут – скажем, 1,3% в лонг и 0,7% в шорт.
Прекрасно! Распределение не выходит за оригинальные риски, но учитывает фундаментальный фон растущего к доллару рынка криптовалют. А если сильно упало?! – у нас остаются шорты, которые мы не выключили окончательно.
PS Прогнал на Utopia (моя главная трендовая стратегия) за 2022-2023 (на медвежке и бычке, так сказать).
Ожидаемо – да, улучшает, и улучшает сильно. Даже слишком сильно.
Сразу пролезает коварная мысль: почему не додумался раньше?)
Всему своё время 😌
Канал-дневник:
теги блога Ed Khan
- bitcoin
- btc
- ChatGPT
- DOGE
- Gold
- ripple
- SEC
- Starship
- telegram
- TON
- WLD
- xauusd
- XRP
- алгоритм
- алготрейдер
- алготрейдинг
- алготрейтинг
- биткоин
- боты
- бычий рынок
- ваучер
- грааль
- доджи
- жена
- золото
- ИИ
- инвестирование
- индекс
- интервью
- искусственный интеллект
- копитрейдинг
- криптовалюта
- лонг
- мартингейл
- Маск
- нейросеть
- плечо
- портфель
- Портфель инвестора
- портфель стратегий
- рыночная неэффективность
- сетка
- сеточник
- стратегия
- Телеграм
- токен
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовая стратегия
- усреднение
- фандинг
- форекс
- халвинг
svgr, в целом такое и на актуальном бектесте видно, без реального запуска виртуальных, копящих статистику...
Ну и история не всегда же буквально повторяется!) Серьёзно, всегда боялся упасть в переоптизацию и подгонку под историю. Так что стараюсь работой с историей меньше заниматься. И делать упор на бесперебойную работу с ботами. Есть такие, которые в 2020м были запущены в оригинальной сборке и с тех пор на них ни единого параметра не менялось...)
типа надо торговать по тренду… и будет профит...
проблема в том что выход из позы это сделка против тренда… и вероятность того что поза закроется удачно весьма низка…
ves2010, хаха… отлично, кстати, сказано))
Знаете, что лучше всего работает на крипто-трендах? Банальный канал из двух МА (одна по high, вторая по low) и удержание сделки до тех пор, пока цена не пробьёт противоположную границу канала. А поскольку та сдвигается вслед за трендом — получается постоянный трейлинг-стоп, способный брать тренды любой силы и продолжительности) Главное, чтоб период высоким был — 180, например.
svgr, и то верно: крипта сейчас единственный сегмент фин.рынка, в котором я нахожу применение своих исключительно трендовых подходов!) Хотя недавно (с год назад) появились и контр-трендовые, а также работа со ставкой финансирования и т.д. Но трендовые преобладают.
Позвольте поинтересоваться. Лично вы торгуете на каких классах активов и какие логики на них применяете?
Мне очень не хватает подобного обмена опытом.
Трендовые алгоритмы можно мыслить как те же алгоритмы на участках, но сцепленных друг за другом, если они однонаправленны. Или же откаты (участки в противоположном направлении) не учитываются и пересиживаются алгоритмически. Раз на мелких зарабатывается, то на сцепленных тем более будет. Хотя бы потому, что будет в 2-3 раза меньше входов-выходов.
Я в последние месяцы сижу только на BTCUSDT. Вручную.
А параллельно алгоритм один шлифую в тестах. Есть там уже что запрограммировать. Однако и в нём пока проблема Главный секрет успеха алготрейдинга это умение построить систему, в которой доходность не будет деградировать во времени? (smart-lab.ru)
удовлетворительно не решена.
svgr, вы большое внимание уделили комиссиям. Неоднократно слышал, что они важны) Да — для HFT, скальпинга, даже интрадея. Для средне- и долгосрочной торговли (к которой склоняюсь и на которой написано большинство ботов) фактор комиссий можно игнорировать. Замечал, что такое игнорирование считается моветоном. Но… Как есть, так есть))
По скрину — хм, 30+% с конца октября вам кажутся консервативным, взвешенным решением?..)
PS И по ссылке, которую вы сбросили. Натыкаюсь на посты Мальчика бай-бай здесь. Имеете какое-то мнение про него? Пишет популистски. Результатов не предоставляет. Читать при этом почему-то очень интересно))
Взвешенным, конечно. Используется регулярно только лишние полплеча. Возле уровней может в моменте кратко использоваться до 4-х. Лишнее быстро сбрасывается, чаще в плюс (а-ля Татарин). Генерально направление тренда определено и используется. Сейчас оно вверх. Тогда шансы выигрывать не менее 2:1 получаются.
Если неконсервативно брать до 15 плеча и не дожидаться намеченных входов-выходов, входить по текущему хорошему настроению, то пару раз за год за такой период было по 80 и 100%. Только усталость всё равно берёт своё, нарушаешь принципы и рынок потом наказывал оба раза сливом.
Строго всё соблюдать тяжело по характеру. Нужно ждать. Ждать. Ждать.
Сначала нравился, когда он по делу критиковал некоторых. Потом стало скучно. Он просто привлекает к себе внимание, которое убывает в силу возраста. А привык быть почитаемым видимо в силу ряда талантов.
svgr, вас понял, спасибо!)
Вижу, вы торгуете вручную, я такое точно не тяну по психо-эмоциональным причинам; именно для этого и передал торговлю ботам. Выкладываетесь на какие-то мониторинги, кстати?
«Строго всё соблюдать тяжело по характеру» — вы в основном по ТА торгуете, так понимаю?
PS И про комиссию — я средне- и долгосрочно торгую, как говорил, и когда из хода в 100 рублей на вход и выход тратится по 5 рублей — это достаточно краткосрочный стиль) Даже скальпинг, я бы сказал.
Конкретно в моем случае на комиссии уходят сотые (реже десятые) доли от позиции; не критично!)