Как я натупил при разработке робота.

Четыре месяца назад я запустил робота, который торгует TMOS. Идея была очень интересная, комиссий при торгах нет, поэтому фактически мы можем часто входить и выходить. Но есть нюанс...

Поступил запрос, на присоединение к стартегии, поэтому я быстренько сделал робота публичным. К нему можно подключиться и получить доходность схожую с индексом при меньших просадках. 

Однако, когда людей стало МНОГО, я немного поменял логику, что бы мне не нужно было за всеми следить. Так как это стало практически невозможным.

Сейчас 1 акция TMOS стоит примерно 6.3. Когда роботу необходимо закрыть позицию, если я просто поставлю лимитку по 6.3, то в каждом втором трейде кто-нибудь останется за бортом и не закроет позицию. Логичным решением, было расширить диапазон закрытия. Теперь практически все трейды будут закрываться без моего участия, однако уже по цене 6.29!!!  

В итоге из такой картины (c начала 2023 года):


Получается вот такая (с начала 2023 года):



Синяя линия — buy and hold return. 


Какие выводы я сделал. Выход из позиции это очень важно :). Отсутствие комисси это не всегда хорошо. 
На данный момент я считаю, что отставание в 2 раза от индекса это ОЧЕНЬ плохо. 
По схожему алгоритму, торгуются 2 раобота на SBER и ROSN, скорее всего я всем предложу перейти на них, однако нужно немного времени на переделку под публичную работу :) 

Бектесты на сбере (с учетом комиссии и «выходов»):



Что со всем этим делать, я пока не знаю. Скорее всего нужно закрывать публичность и торговать в одно лицо :)