SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ognevoy
karapuz:Можно ли выиграть у монетки или как из одного доллара сделать 595
- 26 ноября 2012, 12:23
- |
[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_ (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))
А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:
Cilez : Чей-то личный пункт) Выпадение монетки орлом или решкой процесс случайны и на этом нельзя заработать.
Ну что ж. Идём на Random.Org, генерируем сколько угодно выпадений идеальной монетки и смотрим )))
Играем в две игры:
первая игра совсем простая — если предыдущие 2 броска выпало два орла подряд, (орлов обозначаем 1, решку -1) — ставим на то что СЛЕДУЮЩЕЙ выпадет решка. Если выпал опять орёл — проигрываем 1, если решка — выигрываем 1.
вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Если она действительно следующим броском не увеличилась — выигрываем один. Если увеличилась — проигрываем один. :)) Ну, опцион такой)) А кто сказал, что так нельзя играть?! )) То, что кто-то до чего-то не додумался на рынке — это ещё ведь не значит, что этого нет, не так ли? )
Точно также, можно ставить на то, что следующие, скажем, 5 бросков не выпадет, скажем, 5 орлов (или 5 решек) подряд — и почти постоянно выигрывать) И даже если ставить один к пяти и даже один к семи на то, что следующие 3 броска не выпадут три орла подряд — то всё равно вы будете в огромном плюсе)) (также как, кстати, если ставить на то, что, наоборот, ВЫПАДУТ три орла подряд девять к одному или выше — то вы тоже почти гарантированно будете в плюсе, если играть достаточно долго:)
Так что несмотря на утверждения гуру со смартлаба — монетку обыграть ещё как можно)) И, судя по количеству ни черта не понимающих в теории вероятности дебилов, даже заработать на этом можно)) Т. к. похоже в игры типа трех последних желающие сыграть со мной таки найдутся несмотря что базовые факты и вытекающие из них следствия про монетку проходят ещё в средней школе)))) В общем, пора ехать на Московский вокзал, точку открывать...
Результат игр на 5000 бросках — на графике. Для особо ленивых, недоверчивых и любопытных — специально всё сохранено в Excel файле. Медитируйте, коллеги))
Ну а если серьёзно, то, конечно же, очевидно, что для любого истинно случайного процесса, имеющего ИЗВЕСТНОЕ среднее и конечную дисперсию, существует четкая стратегия, (основанная к примеру на mean reversion), позволяющая его обыграть. Проблема с реальным рынком именно в том и состоит, что он НЕ ВПОЛНЕ случаен, а если даже и считать его ВПОЛНЕ случайным — то всё равно логарифмы приращений цен распределены таким образом, что это распределение НЕ имеет матожидания и дисперсии вообще. То есть, на каком-то конечном участке ряда, конечно, чисто эмпирически, — имеет — и можно их посчитать (задним числом) — но толку мало от этого, т. к. дисперсия (aka volatility) МЕНЯЕТСЯ, причем, весьма нетривиальным образом, что и делает заработок на реальном рынке таким непростым делом. Иначе всё было бы не сложней, чем с монеткой — ставь на mean reversion какого-либо известного параметра — и нормалды...
ЗЫ — труЪ-перцы из «риал бизныса» знают, что у российских монеток «решка» тяжелей )) так что ими можно даже совсем попростому играть ))
ЗЗЫ 2: кстати, многие известные лохотроны 90х были основаны на подобных простейших фактах + удивительной человеческой способности в центр вселенной ставить себя, любимого) Дело в том, что практически для любого человека субъективно игра с монеткой и отсчет всяких там вероятностей начинается когда он начинает в неё играть и заканчивается, когда ОН заканчивает. Только вот монетке-то всё равно кто с ней играет)) А лохотронщику всё равно кто проиграет большую ставку — Петя, Вася или Катя...
источник
А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:
Cilez : Чей-то личный пункт) Выпадение монетки орлом или решкой процесс случайны и на этом нельзя заработать.
Ну что ж. Идём на Random.Org, генерируем сколько угодно выпадений идеальной монетки и смотрим )))
Играем в две игры:
первая игра совсем простая — если предыдущие 2 броска выпало два орла подряд, (орлов обозначаем 1, решку -1) — ставим на то что СЛЕДУЮЩЕЙ выпадет решка. Если выпал опять орёл — проигрываем 1, если решка — выигрываем 1.
вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Если она действительно следующим броском не увеличилась — выигрываем один. Если увеличилась — проигрываем один. :)) Ну, опцион такой)) А кто сказал, что так нельзя играть?! )) То, что кто-то до чего-то не додумался на рынке — это ещё ведь не значит, что этого нет, не так ли? )
Точно также, можно ставить на то, что следующие, скажем, 5 бросков не выпадет, скажем, 5 орлов (или 5 решек) подряд — и почти постоянно выигрывать) И даже если ставить один к пяти и даже один к семи на то, что следующие 3 броска не выпадут три орла подряд — то всё равно вы будете в огромном плюсе)) (также как, кстати, если ставить на то, что, наоборот, ВЫПАДУТ три орла подряд девять к одному или выше — то вы тоже почти гарантированно будете в плюсе, если играть достаточно долго:)
Так что несмотря на утверждения гуру со смартлаба — монетку обыграть ещё как можно)) И, судя по количеству ни черта не понимающих в теории вероятности дебилов, даже заработать на этом можно)) Т. к. похоже в игры типа трех последних желающие сыграть со мной таки найдутся несмотря что базовые факты и вытекающие из них следствия про монетку проходят ещё в средней школе)))) В общем, пора ехать на Московский вокзал, точку открывать...
Результат игр на 5000 бросках — на графике. Для особо ленивых, недоверчивых и любопытных — специально всё сохранено в Excel файле. Медитируйте, коллеги))
Ну а если серьёзно, то, конечно же, очевидно, что для любого истинно случайного процесса, имеющего ИЗВЕСТНОЕ среднее и конечную дисперсию, существует четкая стратегия, (основанная к примеру на mean reversion), позволяющая его обыграть. Проблема с реальным рынком именно в том и состоит, что он НЕ ВПОЛНЕ случаен, а если даже и считать его ВПОЛНЕ случайным — то всё равно логарифмы приращений цен распределены таким образом, что это распределение НЕ имеет матожидания и дисперсии вообще. То есть, на каком-то конечном участке ряда, конечно, чисто эмпирически, — имеет — и можно их посчитать (задним числом) — но толку мало от этого, т. к. дисперсия (aka volatility) МЕНЯЕТСЯ, причем, весьма нетривиальным образом, что и делает заработок на реальном рынке таким непростым делом. Иначе всё было бы не сложней, чем с монеткой — ставь на mean reversion какого-либо известного параметра — и нормалды...
ЗЫ — труЪ-перцы из «риал бизныса» знают, что у российских монеток «решка» тяжелей )) так что ими можно даже совсем попростому играть ))
ЗЗЫ 2: кстати, многие известные лохотроны 90х были основаны на подобных простейших фактах + удивительной человеческой способности в центр вселенной ставить себя, любимого) Дело в том, что практически для любого человека субъективно игра с монеткой и отсчет всяких там вероятностей начинается когда он начинает в неё играть и заканчивается, когда ОН заканчивает. Только вот монетке-то всё равно кто с ней играет)) А лохотронщику всё равно кто проиграет большую ставку — Петя, Вася или Катя...
источник
теги блога Мурен(а)
- brent
- eurrub
- eurusd
- forex
- forts
- gold
- Imoex
- karapuz
- MetaTrader 5
- micex
- moex
- mt5
- quik
- RI
- rts
- Si
- sugar
- sugr
- TradingView
- United Traders
- USDRUB
- ut
- акции
- бан
- банк
- банки
- безопасность трейдинга
- биржа
- бкс
- брокер
- брокеры
- валюта
- видео
- волны вульфа
- вопрос
- встреча smart-lab
- втб
- втб брокер
- втб24
- газпром
- герчик
- ГО
- Доллар рубль
- золото
- ИИС
- инвестирование
- инвестиции в недвижимость
- книга
- книги
- кредит
- кризис
- личные деньги
- лчи
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- Московская биржа
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- недвижимость
- нефть
- норникель
- облигации
- обучение
- Олейник
- опрос
- опцион
- опционы
- Открытие
- открытие брокер
- офз
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- охота на герчика
- психология
- рбктв
- рецензия на книгу
- ртс
- русгидро
- сахар
- сбербанк
- смартлаб
- суд
- счастье
- технический анализ
- тильт
- тинькофф
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- финам
- Финансовая грамотность
- форекс
- ФОРТС
- фьючерс РТС
- фьючерс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- швагер
- юмор
Проф.: «Какова вероятность, выйдя из дому, встретить живого динозавра?»
Блонд.: «Одна вторая: либо встречу, либо нет.»
Для многих, вероятно, был бы хорошим подспорьем в споре (каламбуры — моя слабость) статистический калькулятор. В Win7 обычный калькулятор легко переключается в такой режим. Для неразбочивых или непонятливых — в меню калькулятора имеется справка. Для отсталых есть википидия.
если бы у рынка были постоянные параметры распределения — заработать было бы можно
Однако в моделях не учитывается ни комиссия, ни проскальзывание, ни ликвидность.
Только их рассуждения не имеют никакого отношения к действительности
Я пишу о том, что пытаться заработать на случайном тренде, просто правильно подобрав стоп лосс и тейк профит заранее обречено на неудачу, а мне начинают, ну нет, теоретически в стационарном процессе с нулевой комисией, бесконечной ликвидностью и временем игры вы 100% обыграете рынок… бла-бла-бла
Какое это имеет отношение к реальности?
На практике, когда у вас появляется реальный шанс заработать, у брокера часто ломается канал и вам отключают терминал )) И это только один из вариантов. Мне еще никогда не удавалось продать на самом пике, зато аккурат на дне крыли стопы сколько угодно
В итоге вероятность выигрыша (при скольки угодно подбрасываниях монеты) равна ровно 50%.
Вероятность выигрыша в рулетку меньше из-за наличия зеро. На колесах с двумя зеро еще меньше. Если играть бесконечно долго, рано или поздно среднестатистический игрок проиграет в рулетку ВСЁ, что принес. Никакая система не поможет, разве что быстро закончить игру, если уже есть какой-то выигрыш. Я лично так и делаю последнее время.
Существует полно исследований на эту тему, но ничего нового уже не будет.
ИМХО, автор — БАРАН. alextalker правильно написал — у монетки нет памяти, не важно сколько там выпало орлов, и какие-то левые сайты меня не убедят, достаточно элементарной логики
Я прекрасно понимаю что удобно вырывать фразы из контекста и затем строить логические выводы на основе своих домыслов. Но если вы в дальнейшем собираетесь давать «серьезные» ответы на шуточные посты, то сначала стоит вникнуть в суть предмета.
Математика — наука НЕ эксперементальная, а умозрительня, любой математик на ваши эксперименты покурутит пальцем у виска.
Секрет успеха тут скорее всего объясняется очень просто — в корявом генераторе псевдослучайных чисел.
И правильно топик в оффтопе был, такой бред да еще на главную выносить!!!
Сколько же вас, очаровательных теоретиков непойми чего?! Не переводитесь никак. Все-то вы знаете, на все ответ имеете. А как до конкретики, так в кусты.
Дайте ряд длинною более 100 000 с любого ГПСЧ, который считаете непогрешимым.
Годы идут, а все о том же…
Автор не объяснил до конца идею, хотя, если понимаешь о чем речь :) то понятно.
000
001
010
011
100
101
110
111
равновероятны и равны 1/8
(демонический смех)
но выпадение 5-го орла после такого как выпали уже 4 невозбранно 1/2
Упрощенный пример. 4 подбрасывания.
Вероятности:
4 решки подряд — 1/16
4 орла подряд — 1/16
3 орла, 1 решка — 1/8 при произвольной очередности
3 решки, 1 орел — 1/8 при произвольной очередности
2 орла, 2 решки — 5/8 при произвольной очередности.
2 орла, 2 решки — может 1\2?
M = 9* 0,125 — 1*0,875 = 0,25 мы будем выигрывать
а если 1 к 5?
M = 5* 0,125 — 1 *0,875 = -0,25 проигрывать
Да, вероятности тут задаются последовательностями или сериями каких-то независимых событий 50 на 50, но это не важно. Важно соотношение профит/убыток для конечного мат. ожидания. Серия событий просто запутывающая уловка :)
В итоге вероятность выигрыша (при скольки угодно подбрасываниях монеты) равна ровно 50%.»
Здесь есть некоторое противоречие внутри самой теории вероятности:
Дело в том, что если после некоего(большого) числа подбрасывания монетки получится ситуация, что орешка выпала 52%? а орел 48 %
То чтобы при бесконечно-большом подбрасывании:"(при скольки угодно подбрасываниях монеты)" вероятности стали равны(50/50), в некоторых отдельных подбрасываниях они должны сместиться в сторону орла.Иначе никак.Увы…
Теория вероятности не отвечает на этот вопрос.
Она лишь говорит, что при бесконечно-большом количестве подбрасываний.Тогда да, 50/50. В реальности мы лишь можем приближаться к бесконечно-большому количеству подбрасываний (но никогда не достичь)
Если же сложилась ситуация, что текущее соотношение 52/48,
очевидно для исправления(достижения 50/50)необходимо отклонение в каких-то бросках от обычной вероятности(50\50)
А как иначе выправить ситуацию?
Поверьте все давным-давно изучено вдоль и поперек. А рассуждения, которые тут в комментариях, как защитников, так и противников автора поста просто смешны.
вы заложили положительное мо несимметричным условием. Потому что плюсуете к эквити когда "<=", а вычитаете только когда ">". И поэтому вероятность + заведомо больше -
По поводу второй стратегии — ставка делается не на разницу между серией из 10 и серией из 11, а на разницу между 10 и следующими 10 (со смещением в одну игру), и то только в благоприятном для нас случае (когда мы знаем, что вероятность победы выше, для примера едва ли выпадет 8 из 10 снова, и не потому что 8 из 10 выпало уже, а потому что 8 из 10 просто редко выпадает). Вопрос у меня возник такой, существует ли аналог такой ставки в реальной жизни (опцион вроде как делает ставку на изменение относительно не последних 10 игр, а суммы всех до этого)?
Выпадение орла и решки величина случайная, да? И вероятность выпадения неизвестна, но предположительная вероятность 50%.
Прочтите еще раз! Если монетка подкидывается один раз, то выпадение орла случайность. Если бесконечное количество раз, то количество выпадений орла будет стремится к половине от суммы бросков — А это закономерность. И нет стратегии которая позволит заработать если монетка будет подкинута один раз.
Вспомнили? Так вот мы говорим о возможности заработка на случайностях.
Если есть только наблюдения и нет никаких других данных/знаний, то говорят о вероятности. Это действительно «сферический конь». «Реальный конь» это частота. :)
Если вероятность выпадения орла и решки стремится к 50% на бесконечно долгом участвке времени, то выпадение подряд одного значения несколько раз смещает вероятность из 50% в диапазон чуть пониже.
Вопрос в другом, а именно дополнительных затратах, которые будут нивелировать данное преимущество.
И всё это справедливо для стационарных распределений. Приращение цен на рынке таковым не является.
Интересное условие Вы придумали, это что-то похоже на: Если монетка НЕ упала на ребро, то выигрываем один. И график соответствующий можно еще добавить. :-)))
Вы так условие измените, чтобы ставка была: орел, решка или пропуск хода. Т.е, например, если из 10 раз орлов выпало 7 или больше — то решка, и наоборот. И в экселе отдельно колонку со своей ставкой добавьте. Ну и график в студию… ;-)
Вторая игра полностью не применима к трейдингу. С подвохом. Так как следующий отрицательный исход часто не влияет на текущий счетчик. По «2-м» орлам на моих данный чаще график ниже оси. Так что пример не катит.
никакого подвоха, все суммируется одной формулой сверху вниз.
ни автор темы ни читатели
не знают про… логарифм
в теории вероятностей
потому как не пишется про логарифм
в 99% книг по теории вероятностей
подробнее освещу только в моих темах