SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Алготрейдер на пути к постижению дзена
- 23 октября 2022, 10:09
- |
Доброе утро, коллеги!
Оставлю это здесь для памяти.
Этапы, которые по хорошему должен пройти алготрейдер на пути к дзену.
1. Построение оптимальной маркетной ТС
Маркетная ТС — это торговая система, которая предполагает, что финансовый результат сделки — это разница цен входа и выхода. Самый простой вариант. Интрига в том, что оптимальная маркетная ТС должна меняться/подстраиваться с обработкой каждого следующего бара — а это очень и очень непросто.
В конце этапа 1 мы понимаем, что на малых таймфреймах оптимальная ТС работает в минус (комиссия и проскальзывание убивает доход от сделки), а на больших — дает жалкие 30% годовых при DD 10% от депо.
2. Построение оптимальной лимитной ТС
Лимитная ТС — это торговая система, работающая путем выставления лимитных ордеров (потенциально убираем комиссию и проскальзывание). Соответственно, в ход идет обработка всего массива OHLC. Вычисления становятся значительно сложнее. Так же, как в п. 1, речь идет о нестационарной системе — она подстраивается на каждом баре.
В конце этапа 2 мы понимаем, что на малых таймфреймах оптимальная ТС работает в минус — т.е. здесь тоже рыбы нет. Зато при таком подходе мы можем свести минус к сколь угодно малой величине — ну т.е. научиться работать практически в ноль. Это я про минутки. На старших таймфреймах нас ждут те же жалкие 30% годовых.
3. Построение оптимальной лимитной ТС с маркапами
Итоги этапа 2 подводят нас к мысли, что открытие сделки по цене закрытия предыдущего бара — это плохая идея. Маркап — это смещение цены открытия сделки от цены закрытия последнего бара в сторону, обратную к сделке (потенциальное увеличение прибыли, но это не точно). Проблема в том, что избежать этапа 2 не удается — для построения ТС приходится оперировать всем массивом HLC (Open не нужен, остальные данные нужны, в противном случае неясно, исполнится ли ордер, смещенный на маркап от Close).
На этом пути мы приближаемся к Граалю — эквити становится растущей и шелковистой)
4. Построение оптимальной лимитной ТС с динамическими маркапами (подстраиваемыми на каждом баре).
Это полный Грааль. Но мне он пока недоступен. Вот я и спалился — застрял на 3-м уровне. К сожалению, решение задачи уровня 4 требует привлечения стохастических методов, которых можно избежать на уровнях 1, 2 и 3.
5. Полный дзен
Как-то так.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
P.S. И здесь, и в других моих топиках действует неявное предположение, что «устойчивая работа в плюс» означает результат моделирования системы без подстройки параметров на интервале 500+ тыс. баров. Лучше 1500+ тыс. баров. Ну и, конечно, система должна работать в плюс на любом активе.
Оставлю это здесь для памяти.
Этапы, которые по хорошему должен пройти алготрейдер на пути к дзену.
1. Построение оптимальной маркетной ТС
Маркетная ТС — это торговая система, которая предполагает, что финансовый результат сделки — это разница цен входа и выхода. Самый простой вариант. Интрига в том, что оптимальная маркетная ТС должна меняться/подстраиваться с обработкой каждого следующего бара — а это очень и очень непросто.
В конце этапа 1 мы понимаем, что на малых таймфреймах оптимальная ТС работает в минус (комиссия и проскальзывание убивает доход от сделки), а на больших — дает жалкие 30% годовых при DD 10% от депо.
2. Построение оптимальной лимитной ТС
Лимитная ТС — это торговая система, работающая путем выставления лимитных ордеров (потенциально убираем комиссию и проскальзывание). Соответственно, в ход идет обработка всего массива OHLC. Вычисления становятся значительно сложнее. Так же, как в п. 1, речь идет о нестационарной системе — она подстраивается на каждом баре.
В конце этапа 2 мы понимаем, что на малых таймфреймах оптимальная ТС работает в минус — т.е. здесь тоже рыбы нет. Зато при таком подходе мы можем свести минус к сколь угодно малой величине — ну т.е. научиться работать практически в ноль. Это я про минутки. На старших таймфреймах нас ждут те же жалкие 30% годовых.
3. Построение оптимальной лимитной ТС с маркапами
Итоги этапа 2 подводят нас к мысли, что открытие сделки по цене закрытия предыдущего бара — это плохая идея. Маркап — это смещение цены открытия сделки от цены закрытия последнего бара в сторону, обратную к сделке (потенциальное увеличение прибыли, но это не точно). Проблема в том, что избежать этапа 2 не удается — для построения ТС приходится оперировать всем массивом HLC (Open не нужен, остальные данные нужны, в противном случае неясно, исполнится ли ордер, смещенный на маркап от Close).
На этом пути мы приближаемся к Граалю — эквити становится растущей и шелковистой)
4. Построение оптимальной лимитной ТС с динамическими маркапами (подстраиваемыми на каждом баре).
Это полный Грааль. Но мне он пока недоступен. Вот я и спалился — застрял на 3-м уровне. К сожалению, решение задачи уровня 4 требует привлечения стохастических методов, которых можно избежать на уровнях 1, 2 и 3.
5. Полный дзен
Как-то так.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
P.S. И здесь, и в других моих топиках действует неявное предположение, что «устойчивая работа в плюс» означает результат моделирования системы без подстройки параметров на интервале 500+ тыс. баров. Лучше 1500+ тыс. баров. Ну и, конечно, система должна работать в плюс на любом активе.
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- eurrub
- forex
- LMAX
- S&P500
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- государство
- делимся интересными фильмами
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
про лимитки согласен полностью, ТС с лимитками вообще по другому работает, особенно если еще удается убрать брокерскую кому и нарастить плечо
На сишке есть трабл — в конце февраля система собирает минус
Зато с марта по сегодняшний день — чистый шоколад (в хорошем смысле этого слова).
С уважением
P.S. С июня 2022 МосКухня перестала брать комиссию за лимитки
P.P.S. Нужно уметь правильно склеивать фьючерсы. Торговать фьючерсами по сигналам базового актива — это да, лютый трэш.
Работайте или тестируйте последовательно один за другим. В чем проблема-то?
забавно...
ф/и, принимают к рассмотрению
исключительно аудит + стэйт
не путайте, лохов и не лохов
а вы похоже, хулиган))))
Во вторых, нет никакой необходимости учитывать в ТС весь массив данных. Скажем, данные недельной или месячной давности практически уже никак не влияют на ход событий.
В третьих, все рассуждения в топике в пользу бедных, и тоже не имеют ничего общего с реальностью. Чисто фантазии.
В моих алго выставляется лимитный ордер и цена его меняется на каждом баре.
Соответственно, понимание, сможет он исполниться на следующем баре или нет — зависит от массива HLC.
Ты, дружище, неявно предполагаешь исполнение ордера по его цене. Но это доступно только для лимитника (возвращаемся к HLC), для маркетного ордера ждем попадос не только на комис, но и на проскальзывание. Последнее в точной модели учесть ну никак невозможно.
С уважением
И вообще, не понимаю, зачем Вы объединили две задачи, почти ХФТ — исполнитель и систему генерации сигналов. Естественно считать, что это две разные задачи и решать их по отдельности.
Про движение лимитников все просто на самом деле. Алго анализирует массив OHLC и выдает оптимальную рекомендацию на каждом баре, исходя из решения задачи максимизации роста эквити. Что он делает не так?
С уважением
История, можь, и нестационарна — вам видней. Но среда, в которой развивается эта история, вполне себе стационарна или, по крайней мере, меняется оч медленно, месяцами и даже годами.
Отсюда простой вывод — нет никакой необходимости перестраивать ТС не то что на каждом баре, а даже вообще перестраивать на обозримых интервалах времени.
Я умею делать алго, перестраиваемые на каждом баре, которые кроют по доходности стационарные, как бык — овцу.
И это нормально
С уважением
Практически любая ТС изначально нелинейна, и, как бы, уже перестраивается по ходу пьесы. Зачем еще столько плясок с бубном.
Ты даешь OHLC по любому активу (500+ тыс баров)
И стационарный алго, работающий в плюс
С меня — нестационарный алго
Который кроет по доходности твой — как бык — овцу
Работаем?
С уважением
Правильно ли я понимаю (обобщая эту и все предыдущие ваши топы), что в основе ваших ТС лежит линейный индикатор с 512-1024 отсчетами, коэффициенты которого пересчитываются на каждом баре, ТС постоянно в позиции, а вход/переворот осуществляется лимитками с статичным маркапом?
Маркап пока статичен
Есть идеи, как это поправить, но пока не получается...
С уважением
Еще сильнее помогает пересчет на каждом баре
С уважением
Чем больше окно обучения — тем лучше)
С уважением
Подождите, вопрос был про другое. Допустим длина индикатора 1024 отсчетов. Это 17 часов. Каким образом приращение цены 17 часов назад влияет на текущий минутный прогноз?
Но могу аргументированно доказать, что на оптимальный маркетный индикатор может влиять значение приращения цены на 200000 баров назад (это вроде больше полугода).
С уважением
Но (к сожалению) при N <= 300 система работает в минус. Поэтому не могу сказать, что и как на что влияет, но большое окно обязательно для работы в стабильный плюс.
С уважением
Понятия не имею, как влияет
Но влияет — это медициский факт
С уважением
неверно !
прошлое неотрывно связано с будущим ...
и настоящим ...
не изучая ошибок и уроков прошлого — Вы неизбежно повторите их в настоящем ..
как тот же ВВ сейчас .. — забывает, что ВСЕ до единого
"имперские" строи пали… падёт и этот.
Историю знать и изучать полезно — как мира, так и графика рыночного ..
эти вещи на самом деле напрямую связаны ..
Кто этого не понимает — дурак ..
__
Кстати, как говорят, история не учитель, а скорее надзиратель.)) Есть нюансы.)
У Твардовского на фейбуке была заметка про алго, в которой он излагал свои выводы насчет того, с каким шарпом кто торгует. Думаю, что система 30/10 должна давать такой Шарп, который и не снился нашим мудрецам мировым управляющим. Особенно, если её торговать на десятке разнородных активов. Портфель даст улучшение, пусть не в 3 раза, но все равно значительное. И можно будет работать с плечом 2, например.
Но лично меня не устраивает. Я отсекаю все алго с доходностью меньше 100% годовых.
Попробую объяснить, почему я так считаю. Жизнь не вечна, а счетчик тикает. В свое время я входил в TOP-10 игроков в «русский покер» в Москве. Но ММ по Келли меня не устраивал, так что пришлось разработать свои алго для «сессионной игры». В итоге я стал играть 1 час в сутки (нужно работать, заниматься личной жизнью и спать), но зарабатывать сильно больше, чем по Келли. Разумеется, это возможно только в казино с опцией moneyback (сам Келли в формулах ничего не напутал). Кстати, ни разу не встречал публикаций на эту тему )))
С уважением
P.S. В текущих алго Шарп больше 5. Но Россию (пока) не торгую.
А торговать должны автоматы, зачем тратить время и силы на игру.
1. Я дошел до Шарпа 5 только весной 2022
2. Реальная проблема при торговле лимитными ордерами — это неполное заполнение ордеров. Ну т.е. при анонсированном фантастическом обороте торгов ордера на жалкие $1 mio могут заполняться не полностью (не забываем про плечо).
3. Соответственно, для совпадения реальной и теоретической модели исполнения следует корректировать позу при неполном заполнении лимитного ордера. Вы будете смеяться, но в реале это приводит к издержкам до 50+ процентов годовых.
Если вкратце — жизнь жестче )))
А так — лично я собираюсь за 10 лет заработать все деньги мира )))
С уважением
Что размер ордера был маленьким
Попробуйте сменить позу с объемом 50-100 мио.
И расскажите нам про нулевое проскальзывание )))
С уважением
Теория позволяет при работе на часовках обогнать SnP500.
Когда образуется свободное время — попробую внедрить этот алго.
Ожидаемый результат — 19.6% годовых с просадкой 6%, что, конечно, позволяет использовать плечо.
Пока это чисто модель, но задача обогнать индекс, оперируя только фьючерсом на индекс — это хороший вызов. Либо Баффет прав — либо нет.
Жаль, что объемы фьючерса ни разу не гигантские (несопоставимы с оборотами на фонде).
С уважением
не понимаю, про какой фьючерс на индекс
пишет мальчик, но
SP500, ES, это ±10 тыс. контрактов в мин, в сессию
посчитать ёмкость, предлагаю самостоятельно)))
1. Именно на малом таймфрейме задача прогнозирования / максимизации эквити относительно легко решается. Если бы я начинал с hourly / daily — я бы вообще не дошел до результата. Так что про шум — это такая шутка из публичных источников (книги etc.)
2. Подстройка на баре возможна — но это очень и очень сложная задача. В реале на рынке рулит именно автокорреляция (не читайте книги — проверяйте сами), при этом присутствует слабая форма стационарности.
С уважением
Просто пример, только для иллюстрации.
Предположим, у Вас есть марковская модель изменения цены. Матрицу переходов можно корректировать на каждом такте. Технически — проблем нет. Будет ли это работать, как надо, вопрос, конечно.
Это то, с чего я начинал
Очевидно, что рынок — немарковский процесс.
Могу привести подробности.
С уважением
Я вовсе не собираюсь доказывать, что приращения цен — марковский процесс. Но иногда бывает так, что простая модель, не описывая реальность, позволяет, тем не менее, делать что-то разумное.
Но это будет долгая дискуссия.
1. Из традиционных алго теханализа на долгосроке (500000+ баров) в маркетной модели из стационарный алгоритмов наиболее хорошо выглядит моментум с коротким окном (примерно 5).
2. Для марковского процесса нужна зависимость от прошлого не более, чем на 1 бар. В реалии модель 1 бара работает только на крипте (отчасти), на других активах надо сильнее заглядывать в прошлое.
3. Соответственно, не работает весь аппарат стохастических дифуров Ито (если мы вернемся к стохастике). При зависимости от нескольких баров следует применять аппарат стохастических интегральных уравнений. Я пока упражняюсь в этом деле — но все очень и очень сложно...
С уважением
Решение задачи уровня 1 приводит к построению оптимально маркетного алгоритма.
Это решение зависит от 2-х параметров — N (количество используемых приращений цен) и OptWin (глубина обучения).
Так вот — доходность почти непрерывно возрастает при OptWin, стремящемся к бесконечности (но это неточно).
Точнее — коэффициенты оптимального алго почти стационарны и медленно дрейфуют с периодом 200000 минутных баров (7 месяцев).
Физики называют это адиабатическим процессом.
Я — слабой формой стационарности.
С уважением
1. Попробуйте начать с вычисления корреляции минутных приращений цен. На соседних барах Вы сразу выявите аномально высокую корреляцию.
2. Иногда высокая корреляция будет положительной, иногда — отрицательной. Это зависит не от актива, но от торговой площадки. Подробности есть в моих старых топиках.
3. Если вдруг Вас не устроит значение коэффициента корреляции — попробуйте наваять простейшую ТС, сигналом которой будет знак приращения цены на предыдущем баре (аналог корреляции). Вы сразу увидите, что все активы разделятся на 2 класса — LA и LP (тоже писал об этом)
4. При увеличении ТФ картинка ломается. Выше 15 мин почти ничего не видно.
С уважением
1) Если не нравится входить по Close минуток, к примеру, то что мешает вместо «маркапов» перейти на секундные бары, или на любые другие? И свести задачу к предыдущей.
2) что такое перестраивать систему на каждом баре? Если у меня две скользящие средние и на вход и на выход, то можно сказать что система перестраивается на каждом баре?
3) а можете развернуть вот это: 1. Попробуйте начать с вычисления корреляции минутных приращений цен. На соседних барах Вы сразу выявите аномально высокую корреляцию.
Я попробовал на минутах построить график Close — Open vs Close(1)-Open(1), где (1) означает сдвиг прошлого вперёд, shift(1) в pandas. Никакой особой корреляции не видно.
Если попробовать посчитать характеристику инерционности, типа Хёрста, мы обнаружим, что она не совпадает у разных акций в разные годы. Поэтому мы и не можем получить матрицу переходов, которая не зависит от таймфрейма и актива.
Единственная стратегия на рынке: покупай дешево — продавай дорого. Других стратегий не существует.
И чо, представляет трудности, исходя из выбранного временного интервала торговли определить где дешево, а где дорого? Имхо, не представляет. Делается аналогично для любого случайного и неслучайного процесса.
1. Buy dips, sell high — это такая легенда, IMHO
2. Для реализации такого алго нужно понять, что есть дешево/дорого
3. В маркетной модели эквити эти вопросы решаются
4. В лимитной — это отдельная, сложная задача
Вангую, дружище, ты застрял на уровне 1.
Это нормально — у тебя впереди еще много интересного )))
С уважением
Если вы это не в состоянии определить, то все ваши системы — мусор.
Кстати, мне абсолютно пох на каком уровне вашей классификации я нахожусь.)
1. Понятие дорого/дешево зависит от метода оценки позиции
2. Ты, как инженер, вряд ли используешь что-то, отличное от МНК
3. Даже МНК приводит к разным, креативным результатам
4. Более правильным, чем публикуешь ты, дружище
С уважением
P.S. Если не согласен — выложи плз эквити своей стратегии на периоде в 1.5 мио баров. Вместе посмеемся )))
Воще-то, я за этой вашей эквити в реале никогда не следил и не считал. По мне, день прошел удачно и ладно, а они редко бывали неудачными.)
Уж, не знаю, на хрена вам эта эквити, вы так не состоянии оценить, вам график за мио нужен? ))
Хотел написать пост (анонс был уже) с условным названием «Бокс, Дженкинс и бои без правил».
Тема заключалась в том, что на рыночных данных AR, GARCH и прочие методы не работают. При желании могу опубликовать и всех расстроить.
Вы, дружище, по-моему используете простые линейные алго с окном 50000+-.
Докладываю — здесь рыбы нет.
Но — дерзайте.
С уважением
ПС: назовите лучше «Финансовый Хоббит. Пустошь Синуса»:)
Че я использую вам неведомо, а уж про окно тем более. У меня рыба была — мелкая, но много, некоторым на зависть, с их 30% годовых как предел мечтаний.)) Сейчас, с февраля, не торгую.
На всех серьзеных курсах ТВиМС подробно разъясняют, в каких случаях к модельному ряду можно применять метод МНК.
Твоя хотя бы пару признаков приведет?
Или у вас, инженеров, впихабельно все, во что можно засунуть?
С уважением
Если мы спустимся хотя бы на 1 уровень ниже — то с удивлением увидим, что лимитная ТС (по сравнению с образующей маркетной ТС) имеет феномен негативного сноса эквити — ну т.е. результат систематически хуже, чем это можно предположить по маркетной эквити.
Если спустимся глубже — есть еще 100500 нюансов.
Я пытался публиковать посты на эту тему — но они никому не интересны.
Креативная мысль этой публикации ровно одна. Попробую пояснить.
1. Алгоритмизация любого торгового подхода неявно предполагает открытие сделки в момент завершения расчета. Неявно (при бесконечной производительности компьютера) — это цена закрытия последнего бара.
2. Чисто теоретически можно предположить, что исполнение сделки можно совершить не мгновенно, а через N баров. Но это, очевидно, не работает — это та же сделка, совершенная мгновенно, но на основании неполной информации.
3. Чисто теоретически можно делать сделку не по цене закрытия, а по смещенной цене (маркап). Про это топик и написан.
С уважением
5. Полный Дзен;
6. Выход из «дзена» происходит болезненно, под капельницей и с гигантским алкогольным лоссом;
7. Всеобщая мобилизация.
8. Видишь хохла в каждом встречном
9. Убиваешь его без всяких рефлексий
...
С уважением
… отпивался 3 дня!))
В этом вопросе есть рецепт
1. Покупаешь ящик Jack Daniels
2. Всасываешь его за 1-2 дня
3. Видишь сны про взявших тебя в плен амеров
Если опять присянтся хохлы — это точно к доктору
С уважением
К тому что вы называете «дзен» не один-единственный путь, а множество.
И понять, что вы идете по верному пути можно только после того, как дзен достигнут.
А если вы еще не достигли «просветления», то как вы можете быть уверены, что ваш путь туда точно идет?
Альпинисты долго лезли к вершине, преодолевая трудности и опасности. А когда таки взошли на вершину, то увидели, что к вершине ведет хорошо утоптанная тропика.
Если у вас цена стабильно проскальзывает в точках входа, так без разницы, чем вы будете исполняться.а это в любом случае бредовая идея, безотносительно этапов 1..5
А по средней, я использую полиномиальную регрессию. В принципе, можно использовать и ее приближения — на результат мало влияет.
А похвастаться?)
С уважением
Если все время лимитками, как выходишь из позиции когда сильное движение цены против тебя? выход новостей например? или в такие моменты всегда вне рынка.
Правильно ли я понял, что ты все время в рынке? или это только торговля внутри дня?
1. Система все время в рынке
2. Маркап — это смещение ордера от close
С уважением
только валюты торгуешь или акции и комоды также?
Наверняка на валютах нет такого движнякак как в остальных активах… тогда наверное можно и лимитками пробовать
Че-то я не понимаю нашего Мальчика, говорит о больших ТФ и беспокоится о лимитных ордерах и копейках.))
С уважением
Мне бы среднюю прибыль в сделке в 2-3 раза больше, я бы о комиссиях вообще не беспокоился.
К этому все стремятся.
Жаль, что получается не только у всех.
С уважением
Комиссии и проскальзывания не учитываем?
С уважением
Предлагаю Вам выложить эквити с любым индикатором, но с учетом комиссии и проскальзывания. На массиве в 500000 баров предлагаю спор на 50000 руб. (то, что это будет работать в минус).
С уважением
А и занимался бы, выкладывать не стал бы.
Че могу сказать, средняя прибыль в сделке с учетом убыточных сделок составляла ~30 п (они же рубли). При нынешних тарифах, комиссия + проскальзывание составляют ~15 п. Ничего интересного. При таких вводных игра теряет смысл.
Попробуйте маркапы. Мальчик утверждает, что они повышают сытность блюда.
Да, что такое маркапы? Хотя, пробовать на нашем рынке ничего не собираюсь. Можно считать, что его просто нет.)
Я так понимаю, что Мальчик тоже пока не торгует наш рынок. Маркапы превратят ваши ~15 п опять в ~30 п. Платой за это волшебство будет, возможно и то не факт, уменьшение количества сделок.
Понятия не имею ). Но Мальчик говорит, что очень сытно и вкусно.
У нас такое проклятое дело, что всё приходится проверять. Но это не беда. Беда, что почти ничего не работает ))
Это не аксиома. Это трюизм, аналогичный утверждению: «Для утоления голода следует поесть.»
И да, почему у вас Монетка вдруг стала мистером. У нас пропаганда нетрадиционных ценностей вроде запрещена ))
Однако, все же, аксиома — многие об этом не догадываются.)
Переводчика? ))
Это уже ваше дело, верить- не верить, хрень-не хрень.
Вы думаете, я верю хоть одному вашему слову? )) Ни одного подтверждения я пока не видел. Только странноватые теории, в основном завязанные на алгебру.
Но, по большому счету, мне без разницы, так это или не так.
Но кормит 2 семьи — и еще на развитие остается )))
А кого накормил слюной твой пост?
С уважением
При лимитках же вы просто рискуете не попасть в последний вагон уходящего поезда. Особенно если айсберги не использовать.
Просто берешь пишешь бота который ставит каждый к...
Удолил… кому надо тот прочел
звучит интересно… но я отказался от барного (свечного) сжатия потока данных… поэтому ничего не могу сказать по этому поводу)