Блог им. 3Qu

Хочу вернуться к истокам.

    • 23 декабря 2021, 17:06
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Помнится, где-то до 2012 года у меня были простенькие автоматические ТС — несколько модифицированных МАшек, какие-то дополнительные расчеты — на вход в сделку всего-то 32 параметра, на выход немногим меньше. Параметры ТС наруливались за каких-то 2-3 дня. И я вполне понимал как и почему работает ТС.
Сейчас какие-то сложные расчеты, не оч понятные параметры с непонятным смыслом. Вроде, все пока работает, но уже изменить что-то или понять, почему это вдруг не сработало не оч реально.
И это как-то всё само образовалось — там упростили, здесь объединили, и если по отдельности это имело смысл, то итог — это уже нечто абстрактное, не оч поддающееся интерпретации и толкованию.
Вот, сегодня и подумал, что надо вернуться к истокам и сделать прозрачную ТС, с понятными функциями. Иначе, дальше можно вообще запутаться.
Сложно будет — за много лет многое из функционала уже объединено между собой, и срослось так, что не оч разорвешь. С одной стороны, быстро и удобно — ставишь готовый блок, и думать не надо — все уже изначально отлажено и сразу работает. А с другой…
Эт как современный автомобиль — не едет, а что там сломалось — пойди разбери. Ошибка # ХХХ — и что? — эт может быть все что угодно в пределах узла. Помнится, ещё на старом авто, я такую ошибку полгода искал.
В общем, решил вернуться к истокам, все упростить, и посмотреть, что в итоге из этого получится. Придется вс заново вспоминать.

ЗЫ Типя, дневниковая запись. Буду делать спокойно и неторопясь, наряду с другими делами.Через месячишко возможно вернусь с какими-либо результатами 
★1
75 комментариев
Похоже на внутренний монолог. 
Сергей Коновалов, да, типа того. Мысли вслух. А чё, нельзя?
avatar
3Qu, можно конечно
Все гениальное просто!) Я вот одного не пойму, пишут в Москве программисты дефицит, готовы платить 350 и то никого не найти. Зачем вам этот гемор, торговые роботы, стали бы инвестором, имели бы без какого либо напряга 15-20% годовых и забивали бы карманы «большой» зарплатой программиста.
Щас ML что ли? Или откуда больше, чем 32 параметра в стратегиях?)

Вторым вопросом будет: откуда 32 в первой стратегии)).
avatar
Replikant_mih, щас и МЛ тоже. Скажем, МЛ больше для упрощения процесса программирования.
avatar
Replikant_mih, 
Вторым вопросом будет: откуда 32 в первой стратегии)).
Я не могу это сказать, т.к. не хочу раскрывать информацию. Если совсем в общем виде, то из соображений ортогональности различных параметров.
avatar
3Qu, тайминг небось перебираешь
avatar
У автора в «простенькой ТС» условие входа в сделку по 32 параметрам!
Это выше моего разумения.
Из прошлых откровений автора, можно понять, что все его ТС реагируют на внутридневные изменения цены — на минутках. И он готов ловить прибыль и резать убытки в масштабе долей процента цены актива.
Если я это понял  правильно, и если результаты этой ТС были приемлемы, то хочу ещё спросить:
1) Сколько сделок получалось, скажем, в месяц-квартал и какая доля из них в прибыль.
2) Какова наибольшая длина в днях бесприбыльного периода в квартал?
3) Какова просадка счёта в процентах от максимума в квартал?
avatar
Rostislav Kudryashov, 18:03 всё что я могу изобрести прибыльного на интервале нескольких лет неудовлетворительно по длине бесприбыльного периода.
avatar
Rostislav Kudryashov, отвечу.
1. В среднем 3-4 сделки в день. В прибыль 60-80%
2. 0,
3. 0.

avatar
3Qu, 18:07 моё почтение!
Только диву даюсь, как 32 разных параметра могут 3-4 раза в день согласиться на вход в сделку!?
avatar
Rostislav Kudryashov, интересный вопрос. Не знаю, не задумывался.)
Хотя, уже несколько параметров на длительности свечи существенно меняются. Ну, и старший параметр всего-то 2 часа, а часов в дне 12.
Почему бы и нет.)
avatar
3Qu, 18:19 ага! Значит игра не только по минуткам, но, отчасти, и по тикам.
avatar
Rostislav Kudryashov,  да, отчасти, определяются только моменты входа в сделку и надо ли оно вообще. Больше тики никак не участвуют.
avatar
3Qu, 18:51  следя за тиками, есть заковыка. В QLua можно регистрировать тики — в главном потоке Quik'а. Но помещать в этот поток реакцию на тики — опасно, чревато перегрузкой и разладом в его работе.
Практично регистрировать эти тики в очереди событий и устраивать им ревизию из отдельного потока со скриптом в дискретные моменты — с частотой 1, 2, 10… 100,1000 раз в секунду.
Какая, на твой взгляд, частота уместна для реакции на тики?
При том, что между событием на бирже и его отражением в торговом терминале проходит минимум 0.01 секунды. Равно как между отправкой  заявки и её прибытием на биржу.
А за секунду на бирже могут проскочить сотни и тысячи тиков.
avatar
Rostislav Kudryashov, когда я ухожу в тики, то они обрабатываются по мере поступления, уже не в потоках qlua. Как, собственно, и все остальное.
Над частотами опроса не задумывался. Что не успевает обрабатываться до запроса, то пропускается и замещается свежей инфой. Процессы записи и чтения инфы асинхронны.
avatar
3Qu, 18:51 не достаточно ли просто группировать тики в секундные бары?
Есть сайт  с историей тиков, которые легко собрать в секундные бары. Или децисекундные
www.qscalp.ru/qsh-service
www.qscalp.ru/download
www.qscalp.ru/store/qsh2txt.zip
erinrv.qscalp.ru/2021-01-22/
avatar
Rostislav Kudryashov, Чисто теоретически: a) 32 параметра сильно коррелируют. б) Они почти всегда согласны на вход, и можно сказать — не мешают.
avatar
Rostislav Kudryashov, собственно, история тиков мне без надобности. С ними и так всё ясно и моделировать там нечего.
avatar
3Qu, 19:32 как говорится, замнём для ясности.
Но слово не воробей. Хотя, ты можешь стереть своё 18:51.
Но глядя на минутные бары, совсем не ясно, из каких тиков они составлены.
avatar
Rostislav Kudryashov, не вижу там ничего криминального.) 
avatar
3Qu, у вас вход/выход лимитками?
avatar
Иван Портной, по ситуации.
Читаю я вопросы к теме — отвечаю. А вообще, это все не имеет никакого значения. Делайте как хотите и как вам удобно.)
avatar
3Qu, вот у вас 32 параметра (16+16). Если постепенно уменьшать размерность, избавляясь в первую очередь от самых малозначительных параметров, как сильно будут ухудшаться параметры ТС? 
avatar
Иван Портной, без понятия. Каждый из параметров — это разные измерения. Скажем, что важнее в детали: длина, ширина, диаметр, прочность или чистота поверхности?
avatar
3Qu, 
Скажем, что важнее в детали: длина, ширина, диаметр, прочность или чистота поверхности?
Часто, без ухудшения параметров изделия, можно пожертвовать, например, чистотой поверхности. Т.е. снизить размерность с 5 до 4. А, иногда, и прочностью, сделав деталь из пластика (5 --> 3). Так что мой вопрос не лишен смысла )).
avatar
Иван Портной, а вы и так все уже знаете, даже в деталях.) Только общей картины не видите. Это как пазл без оригинала.)
avatar
3Qu, 
а вы и так все уже знаете, даже в деталях.) Только общей картины не видите. Это как пазл без оригинала.)
Я работаю над собой )). Кстати, а как увидеть общую картину?
avatar
Иван Портной, наверное, начать проектировать. ) А как ещё?
avatar
3Qu, 
начать проектировать. )
Думаете, я не начал?)
avatar
Иван Портной, я ничего не думаю. Откуда мне знать.
avatar
3Qu, 60% в + я получил. Но средняя сделка микроскопическая ((.
avatar
Иван Портной, если после комиссии прибыль устраивает, что вам ещё надо?
avatar
3Qu, нет, это тесты, без комиссии и проскальзывания. В реальной торговле это будет убыточная ТС.
avatar
Иван Портной, 
. В реальной торговле это будет убыточная ТС.
Собственно, так и должно быть. Но теперь есть с чем работать и что улучшать.)
avatar
3Qu,
Но теперь есть с чем работать и что улучшать.)
 Лет 8-9 назад я примерно такую же ТС выбросил в мусорную корзину как бесперспективную. Так что, мы оба возвращаемся к истокам ))). Правда, каждый к своим.
avatar
Иван Портной,
Лет 8-9 назад я примерно такую же ТС выбросил в мусорную корзину как бесперспективную.
 ))  Лучше было выяснить, почему именно она работает так, а не иначе, и что и как надо изменить.
Да, это трудно. Эт каждую детальку по отдельности надо тестировать, потом некоторые из них вместе, и о прибыли на все это время лучше вообще не вспоминать.
У меня, так, прибыль как цель системы вообще не фигурирует, и появляется лишь на последних этапах, сама собой, и никто ее никак не оптимизирует — что выросло, то выросло.
avatar
Иван Портной, 60% + получить не трудно даже EOD
Вопрос другой, автор пишет, что
Нет убытка и значительной просадки, на малом периоде
Это, уже действительно интересно!

3Qu, можете прогнать тестом по ES-067?
От 01.01.2007, только лонг, одним контрактом 

Интересно увидеть стабильность системы
Мы, свою очередь, имеем следующее, и
Думаем, как улучшить — поднять доходность

avatar
RKS_01, насколько понял из графика, наши системы очень о разном. Мои для инструментов высокой ликвидности, частых и непродолжительных сделок с невысокой расчетной прибылью в сделке. Собственно, потому и посадок нет, им просто неоткуда взяться.
avatar
3Qu, приношу свои извинения, но
переезд наложился на новый год, и
никак не могу закончить, всю эту суету...

вы абсолютно правы, мы идём внутри недели, т.к. смогли для себя выделить структуру тренда
в этой части, как и куда двигаться далее понимание есть и много… работы, соответсвенно, тоже!

но, я чётко понимаю, что мы зависим от самой цены индекса, т.к. прибыль это % и чем выше цена, тем дольше будут сделки, а это доп. риски, и
я всегда хотел иметь систему внутри дня, но
пока мы делать этого не умеем и именно поэтому, я имею неподдельный интерес 

если вы не против, ± через месяц, я закончу всё и смогу быть в диалоге 
и удачи, в новом году!
avatar
3Qu, 
А зачем МЛ?
Ну, этот этап, я думаю, все прошли. Когда искали «волшебный» набор предикторов )).
avatar
Иван Портной, никогда не искал никаких предикторов, и даже писал, типа, — МЛ сама себе может построить нужные предикторы, а обучать надо на подготовленных исходных данных.
avatar
3Qu, 
никогда не искал никаких предикторов
Значит, вас вычеркиваем из списка «искателей» )).
avatar
Иван Портной, помните, я прогнозированием котировок на 5 минут занимался? Есть топик.
Если я пытаюсь обучить втупую, то не получается ничего.
Если я уже знаю как прогнозировать, МЛ начинает вполне неплохо этому обучаться.
Но вы попытайтесь. Попытка не пытка.))
avatar
3Qu, 
Если я пытаюсь обучить втупую, то не получается ничего.
Вообщем, вы мою гениальную идею забраковали)).
avatar
Иван Портной, может я ошибаюсь.)
avatar
и как оно? 
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн