Предварительное Техническое задание на создание Загрузчика открытых позиций (перед заказом разработки на Фрилансе)

Введение

В настоящее время в работе с фьючерсами использую данные открытых позиций, которые загружаю на компьютер в ручном режиме в виде csv-файлов, далее обработка осуществляется макросами в программе Excel. В итоге получаются графики «5 минутный почти реалтайм». По этим данным создаю нормализованные индикаторы позиций лонгистов и шортистов, а также дополнительные индикаторы для анализа позиции крупного игрока.

Необходима помощь специалиста для создания таких индикаторов в МТ5 (всего 3 этапа разработки).

Желателен вариант одного программиста-трейдера для полной реализации темы (совместные права на индикаторы плюс оплата).

При отсутствии интереса в течение месяца заказы будут сделаны фрилансерам отдельными частями.

Этапы разработки:

1. Загрузка в МТ5 данных значений открытых позиций фьючерсов Московской биржи («Загрузчик»).

Рис. 1 Индикатор RI_long в Excel

 2. Создание отдельных нормализованных индикаторов, как самих фьючерсов, так и активов по открытым позициям. Нормализация – это перевод всех активов в единый диапазон от 0 до 100.

Рис. 2 Пример нормализованного индикатора RI_long в Excel

 3. Создание индикатора из нескольких отдельных активов в одном окне для выявления трендов и корреляции / раскорреляции между актива

Рис. 3 Нормализованные индикаторы 4 активов в Excel и 3 фьючерса в SBProX

На верхней части рисунка показаны нормализованные индикаторы в Excel. В нижней части – окно программы SBProX. Здесь фьючерсы показаны без нормализации, поэтому не совсем удобно наблюдать за движением, например, за фьючерсом DAX. Используемые в работе фьючерсы (ES, DAX, другие) тоже необходимо перевести в нормализованный вид.

 
Рис. 4 Нормализованные индикаторы в дневном формате

Здесь показаны индикатор открытого интереса юридических лиц (RI_OI_yur), индикатор направленной позиции юридических лиц (RI_Poza), индикатор скорости набора позиций крупным игроком (RI_Poza_speed), индикатор опционной позиции крупного игрока (RI_Poza_option), индикатор самого фьючерса (RI) в дневном формате. При этом ввод цены фьючерсов в Excel производится вручную.

Рассматривая ситуацию перед экспирацией в июне 2021 года, видно начало сокращения позиций (RI_Poza совместно с RI_OI_yur) крупным игроком почти за десять дней, а скорость сокращения позиций по отношению к росту самого актива (RI_Poza_speed) показала сигнал потери интереса на наращивание позиций за месяц. Остановку в росте позиций также за месяц показал индикатор опционной позиции крупного игрока (RI_Poza_option).

В Excel проблемы с переводом индикатора из «5 минутного почти реалтайма» в другой таймфрейм, а дополнить в Excel в режиме реалтайма еще цены активов тоже дополнительная проблема. В МТ5 использование цены позволит без усилий создавать синтетические индикаторы, например, индикатор скорости набора позиций крупным игроком (Poza_speed).

— -

Техническое Задание «Загрузчик» (сокращенная версия 1 этапа)

1. Данные биржи обновляются каждые 5 минут, поэтому предусматривается алгоритм опроса появления новых данных на сайте биржи.
2. Данные по конкретному фьючерсу за определенную дату скачиваются Загрузчиком отдельно, поэтому предусматривается алгоритм изменения даты и смены самих фьючерсов из их списка в Параметрах.
3. На данный момент 39доступных фьючерсов, по которым выкладываются биржей данные открытых позиций. Для каждого фьючерса в МТ5 создаются 4 отдельных актива (например, для фьючерса RI создаются активы: RI_Long, RI_Short, RI_Long_fiz, RI_Short_fiz).
4. С помощью панели Загрузчика по некоторым фьючерсам можно выбрать режим «5 минутный почти реалтайм», а по другим фьючерсам можно по мере надобности выбрать режим загрузки только истории без отслеживания «5 минутного почти реалтайма». В Техническом задании в первой группе количество фьючерсов – 3, во второй группе количество фьючерсов – 4. На этапе отладки Загрузчика необходима проверки загрузки только истории без отслеживания «5 минутного почти реалтайма» всех 39 фьючерсов.
5. Проверка работы Загрузчика осуществляется на создаваемом в рамках данного заказа Исполнителем индикаторе RI_Long. Индикатор актива на экран загружается в диапазоне последних 12 дней (по умолчанию в Параметрах).

— -

PS:

1. Заказчик передает Исполнителю полный вариант Технического задания на Загрузчик, правда с точки зрения описания процессов в Excel.
2. Исполнитель самостоятельно регистрируется на сайте биржи с целью получения доступа к загрузке данных. Получение данных после регистрации бесплатно.
3. Привязка программы Загрузчика осуществляется к ID компьютера.
4. В качестве основы можно использовать статью «КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАТЬ И ПРОТЕСТИРОВАТЬ В METATRAMETATRADER 5 ИНСТРУМЕНТЫ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ».    DMITRII TROSHIN      https://www.mql5.com/ru/articles/5303
5. Оформление заказа производится на сайте mql5.com
6. Принимаются заявки от фрилансеров на выполнение 1 этапа и всех трех этапов разработки.

— -

Свежие скриншоты в Телеграмм-канале https://t.me/oi_correlation  

Владимир, [email protected]